交易術語表
了解下單涉及的術語：價格、合約、風險和策略測試。每個詞條都附有實用範例。
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了解下單涉及的術語：價格、合約、風險和策略測試。每個詞條都附有實用範例。
價格曾停止下跌或上漲的區域。這些區域可能被突破，並不保證反轉。
結果取決於到期時價格條件的合約。Dexopt 所介紹的方向性產品不同於賦予履約權利的普通選擇權。
按可用價格執行交易的指令。它優先考慮成交，而非固定價格；是否支援取決於產品。
沒有固定到期日的衍生品部位。保證金、強制平倉規則及適用的資金費機制仍然有效。
已成交交易的費用。應核對費率和計費基數；開倉和平倉都可能產生費用。
基礎資產以報價資產的單位標價。合約可能使用其他貨幣結算。
在明確成交和成本假設的前提下，用歷史資料模擬明確的交易規則。
指標使用的歷史資料量。平滑計算可能保留早於名義週期的觀測值影響。
權益相對先前峰值的下降。最大回撤是測量期間內最大的此類下降。
多頭受益於價格上漲，空頭受益於價格下跌。兩者都可能虧損。
在一定期間和特定資料來源內的成交數量。基礎資產成交量、計價資產成交金額和報價跳動次數是不同的度量。
將價格、成交量或相關資料轉換為一個序列，以突出資料的某種特徵。
按機率加權的每筆平均結果，計入成本。歷史估計不保證未來收益。
有期限的合約終止，並按結算規則確定結果的時點。
按價格排列的待成交買賣委託。顯示的委託可能變更或取消。
特定期間內價格變化的幅度或離散程度。高波動性並不決定方向。
開立和維持槓桿部位所需的擔保品。初始保證金與維持保證金要求各有不同用途。
一種模擬錯誤：決策使用了在當時時點尚不可獲得的資訊。
處理過去觀測值所產生的延遲，通常是為平滑雜訊而作出的取捨。
在不顯著影響成交價格的情況下完成一定數量交易的能力。僅憑成交量無法說明可用市場深度。
價格越過支撐或壓力。返回原先區間可能表示是假突破。
在相應點位上比較時，價格極值與指標極值的結構不一致。
隨著目前 K 棒 演變，或後續 K 棒 確認轉折點，已顯示的指標數值或標記可能發生變化。
以指定價格或更低價格買入，或以指定價格或更高價格賣出的指令。不保證成交。
計畫虧損與潛在利潤的比值。該比值不能說明成功機率。
與目標報酬結果相關的退出條件。請檢查觸發參考以及觸發後使用的訂單類型。
旨在限制虧損的退出條件。觸發價格與成交價格是不同概念；停損並不保證虧損不會超過某個上限。
停損條件觸發限價單。限價控制成交價格，但不保證成交。
帳戶或部位不再滿足產品規則中的保證金要求時，被強制減倉或平倉。
掛單方提供待成交流動性，吃單方消耗流動性。立即成交的限價單也可能是吃單。
逐倉為單一部位分配抵押品；全倉共用合格抵押品。全倉虧損可能危及其他部位。
交易的數量。簡單線性部位的計畫虧損取決於數量與停損距離；成本及跳空會增加風險。
報價或委託價格允許的最小變動幅度。它不同於最低下單金額。
獲利的已平倉交易占樣本總交易的比例。應一致處理損益兩平交易；勝率本身不衡量獲利能力。
方向性合約成功時所報出的回報。請區分利潤與包含投入本金的返還總額。
買價是買方報出的價格，賣價是賣方報出的價格。二者不同於最新成交價。
部位的獲利或虧損。未實現損益衡量未平倉曝險；已實現損益反映已平倉曝險。淨結果包含適用成本。
在指定損益模型下，使預期利潤為零的成功率。成本和不等額投入都會改變這一數值。
預期價格與實際成交價格之差。滑點可能改善結果，也可能使結果變差。
與永續合約相關的定期費用或資金轉移。費率、正負方向、結算間隔和計費基數必須結合閱讀。
規則過度針對某段歷史樣本進行選擇，以至於表面上的優勢可能無法推廣到新資料。
一根圖表 K 棒 所代表的時長。指標週期通常以 K 棒 根數計量，而非日曆日。
部位曝險與支撐該部位的資金之比。它會放大價格波動對資金的影響，無論方向有利還是不利。
指數綜合參考市場價格；標記價格是計算出的估值價格。用於清算的方式取決於產品規則。
選定期間內價格結構的方向。不同時間週期的趨勢可能不同，也可能反轉。
同一時刻賣價與買價之差。這是一項交易成本，與明確收取的傭金分開計算。
一根蠟燭匯總某個時間區間的首個、最高、最低和最後價格。尚未結束的蠟燭會隨新資料到來而變化。
