Словник трейдера

Відсутність експірації не означає, що позиція може залишатися відкритою без достатнього забезпечення.

Перенесення сигналу із закриття бара на відкриття наступного може суттєво змінити результат моделювання.

За біда 99 та аска 101 котируваний спред становить 2. Показана остання ціна 100 — окреме спостереження.

Два ринки можуть завершити день без змін, хоча один упродовж дня пройшов значно ширший діапазон.

Новий максимум ціни за нижчого максимуму осцилятора — дивергенція; вона не визначає, коли й чи взагалі ціна розвернеться.

П’ятихвилинний бар графіка й п’ятихвилинний строк контракту можуть починатися в різні моменти.

Довша середня зазвичай повільніше реагує на раптовий стрибок ціни, ніж коротша.

За крос-маржі збитки позиції A можуть зменшити заставу, що підтримує позицію B.

Продаж 3 одиниць за заявками 2 по 100 і 1 по 99 дає 299.

Позиція на 1 000 із забезпеченням 100 відповідає плечу 10×. Рух вартості позиції на 1% дорівнює 10 до врахування витрат.

За кроку 0,05 ціна 100,10 відповідає сітці; 100,12 — ні.

Для спрацювання може використовуватися опорна ціна, відмінна від останньої угоди на графіку.

Малий ордер може виконатися за найкращою ціною, тоді як більший використає ліквідність кількох цінових рівнів.

Лімітний ордер на купівлю за 100 може залишатися невиконаним, поки доступні продавці пропонують 101.

Зростання зі 100 до 110 дає лонгу прибуток 10 на одиницю до витрат.

Достатнє забезпечення для відкриття позиції не гарантує, що його вистачить після несприятливого руху ціни.

Остання угода 100, марк-ціна 99: ліквідація може спрацювати за 99, а не 100.

40% виграшів по 30, 60% втрат по 10, витрати 2: 0,4×30−0,6×10−2 = 4 на угоду.

Заявка на купівлю по 99 додає ліквідність; купівля за доступною ціною продавця забирає її.

Для умови зростання до початку торгівлі потрібно знати опорну ціну відкриття, розрахункову ціну та правила на випадок їхньої рівності.

Фрактал із центром на попередньому барі стає відомим лише після появи потрібних барів праворуч.

Вибір найкращої із сотень комбінацій параметрів на одному періоді потребує окремого, раніше не використаного періоду перевірки.

SMA(20) усереднює 20 барів. EMA(20) рекурсивно переносить інформацію з попередніх барів.

Торгівля на відкритті бара з використанням його остаточного максимуму чи закриття вносить інформацію з майбутнього.

Повторні відскоки біля 100 вказують на підтримку; пробій униз може її скасувати.

Ціна перевищує опір 100, потім повертається до 98: можливий хибний пробій.

Падіння капіталу з 1 000 до 800 означає просідання на 20%. Для повернення з 800 до 1 000 потрібне зростання на 25%.

Купівля, очікувана за 100, але виконана за 100,20, має несприятливе прослизання 0,20 на одиницю.

Якщо найкращий аск зміниться до виконання, ціна виконання може відрізнятися від ціни, яку ви бачили під час натискання.

Бюджет ризику 20, вхід 100, стоп 95: 20/(100−95) = 4 одиниці до витрат.

Вхід 100, стоп 95, ціль 110: ризик 5, прибуток 10, співвідношення 1:2 до витрат.

Аск 101 і бід 100 дають спред 1, або 1% від біда.

Якщо ставка означає прибуток 80%, успішна ставка 100 приносить 80 і повертає загалом 180. Перевірте прийняте для продукту визначення.

Стоп продажу 95, ліміт 94: за розриву до 90 заявка може не виконатися.

Стоп на 95 може виконатися нижче 95 під час гепу або швидкого руху.

Індикатор із періодом 20 барів охоплює приблизно 20 годин на годинному графіку й 20 сесій на денному.

Ціль для довгої позиції може закрити позицію за вищою ціною, залежно від умов виконання.

Ковзна середня згладжує ціни; осцилятор перетворює їхні зміни. Жоден із них не спостерігає майбутнього.

BTC/USDT за 100 000 означає котирування 1 BTC у 100 000 USDT.

2 одиниці, проторговані за ціною 100, відповідають обсягу 2 в базових одиницях і 200 в одиницях котирування.

Умовна комісія 0,1% від 1 000 дорівнює 1 за виконання, без інших витрат.

Вищі максимуми й мінімуми вказують на висхідний тренд на цьому таймфреймі.

За умовної ставки 0,01% база 1 000 означає 0,10 за інтервал; напрямок платежу залежить від правил.

За прибутку 80 у разі виграшу та збитку 100 у разі програшу частка становить 100/(100+80), приблизно 55,56%, до врахування витрат.

6 прибуткових угод із 10 = 60%; великі збитки все одно можуть зробити підсумок від’ємним.

O=100, H=105, L=98, C=103 описує інтервал, але не точну послідовність рухів усередині нього.

Купівля 2 одиниць за 100 і продаж за 105 дають валовий PnL 10 до врахування витрат.