Справочник индикаторов
Индикаторы, доступные в терминале: что каждый измеряет, как устроен расчёт и в каких случаях интерпретация может подвести.
Как читать схемы расчёта
Обозначения: O/H/L/C — открытие/максимум/минимум/закрытие; V — объём; n — период; Δ — изменение; Σ — сумма; σ — стандартное отклонение. prev — предыдущее значение.
Период задаёт число свечей, а не минут. Быстрый и медленный периоды описывают разные окна, сигнальный период добавляет сглаживание. k — множитель. Источники цены указаны в каждой схеме. Таймфрейм, сглаживание и начало накопительного расчёта влияют на результат; для прогрева нужна достаточная история.
Тренд: Более плавная линия реагирует позже. Во флэте пересечения могут повторяться; учитывайте наклон и выбранный таймфрейм.
Импульс: Экстремальное значение может сохраняться в сильном тренде. Одно пересечение порога не подтверждает разворот.
Волатильность: Рост показателя описывает разброс или диапазон, а не направление следующего движения. Сравнивайте одинаковые периоды.
Объём: Результат зависит от исходного объёма. Пропуски, тиковый объём или данные отдельной площадки меняют его смысл.
Уровни и структура: Уровень служит ориентиром и не гарантирует исполнение или остановку цены. Учитывайте подтверждение, период и завершённость свечи.
ТрендАллигатор
Использует три смещённые линии сглаживания для визуализации сближения и расхождения трендовых линий.
Схема расчёта
Three smoothed moving averages with different periods and displacementsТрендАрун
Использует давность максимумов и минимумов, чтобы показать формирование новых экстремумов.
Схема расчёта
Aroon Up/Down = 100 × (n − bars since high/low) / nИмпульсБаланс сил
Сопоставляет тело свечи с полным диапазоном для описания давления покупателей и продавцов внутри свечи.
ТрендВихрь
Сравнивает восходящее и нисходящее движение между свечами с нормировкой на истинный диапазон.
Схема расчёта
VI+ = Σ|H − L(prev)| / ΣTR; VI− = Σ|L − H(prev)| / ΣTRОбъёмДенежный поток Чайкина
Оценивает накопление или распределение по положению закрытия внутри диапазона свечи с весом по объёму.
Схема расчёта
CMF = Σ(((2C−H−L)/(H−L)) × V, n) / Σ(V,n)ТрендДинамическая средняя Макгинли
Адаптивная линия сглаживания: скорость её изменения зависит от отношения цены к предыдущему значению линии.
Схема расчёта
MD = MD(prev) + (C − MD(prev)) / (k × n × (C / MD(prev))⁴)ВолатильностьИндекс массы
Отслеживает расширение и сжатие диапазона максимум–минимум через отношение двух сглаживаний.
Схема расчёта
Mass = Σ(EMA(H−L) / EMA(EMA(H−L)), n)ИмпульсИндекс относительной энергии
Сопоставляет направление тел свечей с их диапазонами, используя взвешенное сглаживание и сигнальную линию.
Схема расчёта
RVI = smoothed(C − O) / smoothed(H − L)ОбъёмИндекс отрицательного объёма
Обновляет накопленный индекс изменения цены только на свечах с объёмом ниже предыдущей.
Схема расчёта
NVI = NVI(prev) × (C/C(prev)) when V < V(prev)ВолатильностьИндекс просадки (Ulcer Index)
Измеряет глубину просадок цены за окно, придавая более глубоким снижениям больший вес.
Ограничения интерпретации
Это статистика ценового ряда, а не фактическая просадка вашего счёта.
Схема расчёта
UI = √mean((100 × (C / rolling peak − 1))²)ОбъёмИндекс силы
Сочетает направление и размер изменения цены закрытия с объёмом.
Схема расчёта
Force = smoothed((C − C(prev)) × V)ВолатильностьИндекс хаотичности
Сравнивает суммарную длину пути с диапазоном максимум–минимум, описывая извилистость движения в окне.
Схема расчёта
CHOP = 100 × log(ΣTR / (max(H,n) − min(L,n))) / log(n)ВолатильностьИсторическая волатильность
Измеряет разброс логарифмических доходностей с коэффициентом приведения, используемым в терминале.
Ограничения интерпретации
Dexopt использует √252. На внутридневном или круглосуточном рынке это не автоматически скорректированный под таймфрейм годовой прогноз.
Схема расчёта
HV = σ(ln(C/C(prev)), n) × √252 × 100ВолатильностьКанал Кельтнера
Канал вокруг EMA, ширина которого определяется истинным диапазоном, а не стандартным отклонением.
Схема расчёта
Channel = EMA(C,n) ± k × ATRУровни и структураКаналы Дончиана
Отмечает скользящие экстремумы и их середину, показывая недавний ценовой диапазон.
Схема расчёта
Upper = max(H,n); lower = min(L,n); middle = (upper+lower)/2Уровни и структураКонверт скользящей средней
Отступает от скользящей средней на фиксированный процент, а не на величину волатильности.
Схема расчёта
Envelope = SMA(C,n) × (1 ± percentage/100)ИмпульсКривая Коппока
Взвешенное сглаживание двух скоростей изменения цены, изначально предназначенное для анализа длинных горизонтов.
Схема расчёта
Coppock = WMA(ROC(long) + ROC(short))ОбъёмЛёгкость движения
Сопоставляет движение середины диапазона и его ширину с объёмом, описывая лёгкость изменения цены.
Схема расчёта
EOM ∝ Δ((H+L)/2) × (H−L) / VТрендЛинейная регрессия
Подбирает прямую методом наименьших квадратов к скользящему окну цен и показывает расчётное значение.
Схема расчёта
C ≈ a + b × bar index; least-squares fit over n barsИмпульсМоментум
Абсолютное изменение цены за выбранный период, выраженное в единицах цены.
Схема расчёта
Momentum = C − C[n bars ago]ОбъёмНакопление/Распределение
Накопительно сочетает положение закрытия внутри свечи с её объёмом.
Схема расчёта
A/D = A/D(prev) + ((2C−H−L)/(H−L)) × VУровни и структураОблако Ишимоку
Сочетает середины диапазонов и смещённые линии, показывая контекст тренда, относительные уровни и импульс.
Ограничения интерпретации
Линия впереди на оси времени — смещённый расчёт по известным данным, а не наблюдение будущей цены.
Схема расчёта
Midpoints of short/medium/long ranges; displaced spans form the cloudИмпульсОкончательный осциллятор
Сочетает давление покупателей относительно истинного диапазона на трёх горизонтах.
Ограничения интерпретации
BP — закрытие минус min(минимум, предыдущее закрытие); индексы обозначают скользящие суммы.
Схема расчёта
UO = 100 × (4 × BP₇/TR₇ + 2 × BP₁₄/TR₁₄ + BP₂₈/TR₂₈) / 7ИмпульсОсциллятор Гатор
Показывает расстояния между линиями Аллигатора в виде противоположно направленных гистограмм.
Схема расчёта
Upper = |jaw − teeth|; lower = −|teeth − lips|ОбъёмОсциллятор объёма
Сравнивает короткую и длинную средние объёма для описания изменений активности.
Схема расчёта
VO = 100 × (MA(V,fast) − MA(V,slow)) / MA(V,slow)ОбъёмОсциллятор Чайкина
Измеряет импульс линии накопления/распределения сравнением двух экспоненциальных средних.
Схема расчёта
Chaikin = EMA(A/D, fast) − EMA(A/D, slow)Уровни и структураПараболик SAR
Следящий ориентир, который с ускорением приближается к экстремуму до выполнения условия смены направления.
Схема расчёта
SAR = SAR(prev) + acceleration × (extreme − SAR(prev))ВолатильностьПолосы Боллинджера
Строит полосы вокруг средней на основе разброса; ширина растёт и уменьшается вместе с недавними колебаниями цены.
Схема расчёта
Basis = SMA(C,n); bands = basis ± k × σ(C,n)Уровни и структураПолосы фрактального хаоса
Преобразует подтверждённые фрактальные экстремумы в ступенчатые границы вокруг цены.
Схема расчёта
Bands follow the latest confirmed upper and lower fractalsВолатильностьПолосы ATR
Строит волатильностный конверт из среднего истинного диапазона вокруг базовой линии цены.
Как расширяются полосы ATR
Схема расчёта
Bands = moving average ± k × ATRИмпульсПреобразование Фишера
Преобразует ограниченное и сглаженное положение цены, подчёркивая экстремальные значения.
Ограничения интерпретации
Ограничение диапазона и сглаживание влияют на пики. Результат преобразования не доказывает нормальность распределения доходностей.
Схема расчёта
Fisher(x) = 0.5 × ln((1+x)/(1−x))ИмпульсСила быков
Показывает, насколько максимумы свечей находятся выше или ниже экспоненциальной средней цены.
Схема расчёта
Bulls Power = H − EMA(C,n)ИмпульсСила медведей
Показывает, насколько минимумы свечей находятся ниже или выше экспоненциальной средней цены.
Схема расчёта
Bears Power = L − EMA(C,n)ВолатильностьСтандартное отклонение
Измеряет разброс цен вокруг среднего значения внутри скользящего окна.
Схема расчёта
σ = √(Σ(C − mean)² / n)ИмпульсСтохастик
Показывает положение закрытия внутри недавнего диапазона максимумов и минимумов; сглаживание создаёт сигнальную линию.
Схема расчёта
%K = 100 × (C − min(L,n)) / (max(H,n) − min(L,n))ИмпульсСтохастический RSI
Нормирует диапазон RSI вместо самой цены, создавая более чувствительный осциллятор.
Схема расчёта
StochRSI = 100 × (RSI − min(RSI,n)) / (max(RSI,n) − min(RSI,n))Уровни и структураСупертренд
Следящая линия, переключающаяся между верхней и нижней волатильностными границами при смене состояния.
Схема расчёта
Basic bands = (H+L)/2 ± k × ATR; active band follows trend stateУровни и структураТочки пивота
Строит опорные уровни поддержки и сопротивления по завершённому предыдущему периоду.
Схема расчёта
P = (H(prev period)+L(prev period)+C(prev period))/3; derived R/S levelsОбъёмТренд цены и объёма
Накапливает объём, умноженный на относительное изменение цены закрытия.
Схема расчёта
VPT = VPT(prev) + V × (C / C(prev) − 1)Уровни и структураФрактал
Отмечает локальные экстремумы после появления необходимых окружающих свечей.
Ограничения интерпретации
Подтверждение приходит после центральной свечи; использование отметки раньше создаёт ошибку заглядывания вперёд.
Схема расчёта
Local high/low confirmed by bars on both sidesИмпульсЧудесный осциллятор
Сравнивает короткую и длинную средние середины свечей, описывая импульс относительно нуля.
Схема расчёта
AO = SMA((H+L)/2, 5) − SMA((H+L)/2, 34)ВолатильностьШирина полос Боллинджера
Выражает ширину полос Боллинджера относительно средней линии, позволяя сравнивать сжатие и расширение диапазона.
Схема расчёта
Width = 100 × (upper band − lower band) / basisТрендADX
Измеряет силу направленного движения, не задавая бычье или медвежье направление.
Ограничения интерпретации
Растущий ADX может сопровождать как восходящий, так и нисходящий тренд.
Схема расчёта
DX = 100 × |+DI − −DI| / (+DI + −DI); ADX = smoothed DXВолатильностьATR
Сглаженная оценка истинного диапазона свечи, учитывающая разрывы относительно предыдущего закрытия.
Схема расчёта
TR = max(H−L, |H−C(prev)|, |L−C(prev)|); ATR = smoothed TRИмпульсCCI
Сравнивает типичную цену со средней с поправкой на среднее абсолютное отклонение.
Схема расчёта
CCI = (TP − SMA(TP,n)) / (0.015 × mean deviation); TP = (H+L+C)/3ИмпульсCMO
Осциллятор Чанде сопоставляет положительные и отрицательные изменения на шкале от −100 до 100.
Схема расчёта
CMO = 100 × (Σ gains − Σ losses) / (Σ gains + Σ losses)ТрендDEMA
Сочетает первую и вторую экспоненциальные средние, компенсируя часть их запаздывания.
Схема расчёта
DEMA = 2 × EMA(C) − EMA(EMA(C))ТрендDMI
Разделяет положительное и отрицательное направленное движение; ADX описывает силу направления.
Схема расчёта
+DI = 100 × smoothed(+DM) / ATR; −DI = 100 × smoothed(−DM) / ATRИмпульсDPO
Сопоставляет цену со смещённой средней, чтобы облегчить изучение более коротких циклов.
Ограничения интерпретации
Правила смещения отличаются между реализациями. Эта схема соответствует текущему расчёту Dexopt.
Схема расчёта
DPO = C − SMA(C,n)[floor(n/2)+1 bars ago]ТрендEMA
Экспоненциальная скользящая средняя, в которой недавние цены имеют больший вес, чем старые.
Схема расчёта
EMA = α × C + (1 − α) × EMA(prev); α = 2 / (n + 1)ТрендHMA
Средняя Халла сочетает взвешенные средние, уменьшая задержку при сглаживании цены.
Ограничения интерпретации
Округление половинного периода и квадратного корня влияет на короткие настройки; уменьшение задержки может сопровождаться выбросами.
Схема расчёта
HMA(n) = WMA(2 × WMA(C, n/2) − WMA(C, n), √n)ТрендKAMA
Адаптивная средняя Кауфмана меняет сглаживание в зависимости от эффективности направленного движения относительно общего пути цены.
Схема расчёта
KAMA = KAMA(prev) + SC × (C − KAMA(prev))Уровни и структураKrollStop
Строит ориентиры следящего стопа, сочетая недавние экстремумы с волатильностью истинного диапазона.
Схема расчёта
Rolling price extremes adjusted by an ATR multipleИмпульсKST
Know Sure Thing объединяет несколько сглаженных скоростей изменения цены для описания импульса на разных горизонтах.
Схема расчёта
KST = Σ(weight × smoothed ROC(period))Уровни и структураMAC
Канал скользящих средних сглаживает максимумы и минимумы свечей в верхнюю и нижнюю границы.
Схема расчёта
MA channel: moving averages of H and LИмпульсMACD
Схождение-расхождение скользящих средних: разность быстрой и медленной EMA, сглаженную сигнальную линию и разность между ними.
Схема расчёта
MACD = EMA(fast) − EMA(slow); histogram = MACD − signalОбъёмMFI
Ограниченный осциллятор денежного потока, сочетающий направление типичной цены и объём.
Схема расчёта
MFI = 100 − 100 / (1 + positive money flow / negative money flow)ОбъёмOBV
Накапливает объём со знаком, определяемым изменением цены закрытия.
Схема расчёта
OBV = OBV(prev) + sign(ΔC) × VУровни и структураPC
Отмечает максимальную и минимальную цены закрытия в скользящем окне.
Ограничения интерпретации
PC в Dexopt использует цены закрытия и две границы. Каналы Дончиана используют максимумы и минимумы свечей, поэтому границы этих индикаторов могут различаться.
Схема расчёта
Upper = max(C,n); lower = min(C,n)ИмпульсPPO
Выражает расстояние между двумя EMA в процентах от медленной средней.
Схема расчёта
PPO = 100 × (EMA(fast) − EMA(slow)) / EMA(slow)ИмпульсROC
Процентное изменение цены относительно более ранней свечи.
Схема расчёта
ROC = 100 × (C / C[n bars ago] − 1)ИмпульсRSI
Индекс относительной силы сравнивает сглаженные положительные и отрицательные изменения цены на шкале от 0 до 100.
Ограничения интерпретации
Значения выше 70 или ниже 30 — распространённые ориентиры импульса, а не указание открыть сделку.
Схема расчёта
RSI = 100 − 100 / (1 + average gain / average loss)ТрендSMA
Простая скользящая средняя последних n цен с одинаковыми весами; позволяет сравнить цену с её недавней базовой линией.
ИмпульсSMI
Индекс стохастического импульса измеряет положение закрытия относительно середины диапазона.
Схема расчёта
SMI = 100 × smoothed(C − range midpoint) / smoothed(range/2)ТрендTEMA
Комбинирует три последовательных экспоненциальных средних для уменьшения задержки сглаживания.
Схема расчёта
TEMA = 3 × EMA₁ − 3 × EMA₂ + EMA₃ИмпульсTRIX
Процентное изменение цены после тройного экспоненциального сглаживания.
Схема расчёта
TRIX = 100 × Δ(EMA(EMA(EMA(C)))) / EMA₃(prev)ИмпульсTSI
Нормирует дважды сглаженные изменения цены на дважды сглаженные абсолютные изменения.
Схема расчёта
TSI = 100 × double EMA(ΔC) / double EMA(|ΔC|)ОбъёмVWAP
Накопленная типичная цена, взвешенная по объёму, с перезапуском от выбранной точки отсчёта.
Ограничения интерпретации
В Dexopt отсчёт ведётся от дня, недели или месяца по UTC. Неполная история от начала периода или пропуски объёма могут сделать значение недоступным.
Схема расчёта
VWAP = Σ(((H + L + C) / 3) × V) / Σ VОбъёмVWMA
Скользящая средняя цены, в которой свечи с большим объёмом имеют больший вес.
Ограничения интерпретации
При нулевой сумме пригодного объёма текущая реализация терминала использует SMA; такое значение уже не является взвешенным по объёму.
Схема расчёта
VWMA(n) = Σ(C × V, n) / Σ(V, n)ИмпульсWilliams %R
Измеряет удаление закрытия от недавнего максимума на шкале от −100 до 0.
Схема расчёта
%R = −100 × (max(H,n) − C) / (max(H,n) − min(L,n))ТрендWMA
Взвешенная скользящая средняя с линейным увеличением весов к самому свежему наблюдению.
Схема расчёта
WMA = Σ (weight × C) / Σ weightУровни и структураZigZag
Фильтрует мелкие колебания, выделяя крупные поворотные точки структуры цены.
Ограничения интерпретации
Последнее плечо может изменяться до подтверждения. Историческую поворотную точку нельзя считать сигналом, известным в момент экстремума.
Схема расчёта
Connect confirmed alternating extremes beyond a deviation thresholdПродолжить обучение
Дополнительные материалы: Fidelity Technical Indicator Guide; TradingView / Bollinger Bands.