Справочник индикаторов
Индикаторы, доступные в терминале: что каждый измеряет, как устроен расчёт и в каких случаях интерпретация может подвести.
Как читать схемы расчёта
Обозначения: O/H/L/C — открытие/максимум/минимум/закрытие; V — объём; n — период; Δ — изменение; Σ — сумма; σ — стандартное отклонение. prev — предыдущее значение.
Период задаёт число свечей, а не минут. Быстрый и медленный периоды описывают разные окна, сигнальный период добавляет сглаживание. k — множитель. Источники цены указаны в каждой схеме. Таймфрейм, сглаживание и начало накопительного расчёта влияют на результат; для прогрева нужна достаточная история.
Тренд: Более плавная линия реагирует позже. Во флэте пересечения могут повторяться; учитывайте наклон и выбранный таймфрейм.
Импульс: Экстремальное значение может сохраняться в сильном тренде. Одно пересечение порога не подтверждает разворот.
Волатильность: Рост показателя описывает разброс или диапазон, а не направление следующего движения. Сравнивайте одинаковые периоды.
Объём: Результат зависит от исходного объёма. Пропуски, тиковый объём или данные отдельной площадки меняют его смысл.
Уровни и структура: Уровень служит ориентиром и не гарантирует исполнение или остановку цены. Учитывайте подтверждение, период и завершённость свечи.
ОбъёмAccumulation/Distribution
Накопительно сочетает положение закрытия внутри свечи с её объёмом.
Схема расчёта
A/D = A/D(prev) + ((2C−H−L)/(H−L)) × VТрендADX
Измеряет силу направленного движения, не задавая бычье или медвежье направление.
Ограничения интерпретации
Растущий ADX может сопровождать как восходящий, так и нисходящий тренд.
Схема расчёта
DX = 100 × |+DI − −DI| / (+DI + −DI); ADX = smoothed DXТрендAlligator
Использует три смещённые линии сглаживания для визуализации сближения и расхождения трендовых линий.
Схема расчёта
Three smoothed moving averages with different periods and displacementsТрендAroon
Использует давность максимумов и минимумов, чтобы показать формирование новых экстремумов.
Схема расчёта
Aroon Up/Down = 100 × (n − bars since high/low) / nВолатильностьATR
Сглаженная оценка истинного диапазона свечи, учитывающая разрывы относительно предыдущего закрытия.
Схема расчёта
TR = max(H−L, |H−C(prev)|, |L−C(prev)|); ATR = smoothed TRВолатильностьATR Bands
Строит волатильностный конверт из среднего истинного диапазона вокруг базовой линии цены.
Как расширяются полосы ATR
Схема расчёта
Bands = moving average ± k × ATRИмпульсAwesome Oscillator
Сравнивает короткую и длинную средние середины свечей, описывая импульс относительно нуля.
Схема расчёта
AO = SMA((H+L)/2, 5) − SMA((H+L)/2, 34)ИмпульсBalance of Power
Сопоставляет тело свечи с полным диапазоном для описания давления покупателей и продавцов внутри свечи.
Схема расчёта
BOP = (C − O) / (H − L)ИмпульсBears Power
Показывает, насколько минимумы свечей находятся ниже или выше экспоненциальной средней цены.
Схема расчёта
Bears Power = L − EMA(C,n)ВолатильностьBollinger Bands
Строит полосы вокруг средней на основе разброса; ширина растёт и уменьшается вместе с недавними колебаниями цены.
Схема расчёта
Basis = SMA(C,n); bands = basis ± k × σ(C,n)ВолатильностьBollinger Bands Width
Выражает ширину полос Боллинджера относительно средней линии, позволяя сравнивать сжатие и расширение диапазона.
Схема расчёта
Width = 100 × (upper band − lower band) / basisИмпульсBulls Power
Показывает, насколько максимумы свечей находятся выше или ниже экспоненциальной средней цены.
Схема расчёта
Bulls Power = H − EMA(C,n)ИмпульсCCI
Сравнивает типичную цену со средней с поправкой на среднее абсолютное отклонение.
Схема расчёта
CCI = (TP − SMA(TP,n)) / (0.015 × mean deviation); TP = (H+L+C)/3ОбъёмChaikin Money Flow
Оценивает накопление или распределение по положению закрытия внутри диапазона свечи с весом по объёму.
Схема расчёта
CMF = Σ(((2C−H−L)/(H−L)) × V, n) / Σ(V,n)ОбъёмChaikin Oscillator
Измеряет импульс линии накопления/распределения сравнением двух экспоненциальных средних.
Схема расчёта
Chaikin = EMA(A/D, fast) − EMA(A/D, slow)ВолатильностьChoppiness Index
Сравнивает суммарную длину пути с диапазоном максимум–минимум, описывая извилистость движения в окне.
Схема расчёта
CHOP = 100 × log(ΣTR / (max(H,n) − min(L,n))) / log(n)ИмпульсCMO
Осциллятор Чанде сопоставляет положительные и отрицательные изменения на шкале от −100 до 100.
Схема расчёта
CMO = 100 × (Σ gains − Σ losses) / (Σ gains + Σ losses)ИмпульсCoppock Curve
Взвешенное сглаживание двух скоростей изменения цены, изначально предназначенное для анализа длинных горизонтов.
Схема расчёта
Coppock = WMA(ROC(long) + ROC(short))ТрендDEMA
Сочетает первую и вторую экспоненциальные средние, компенсируя часть их запаздывания.
Схема расчёта
DEMA = 2 × EMA(C) − EMA(EMA(C))ТрендDMI
Разделяет положительное и отрицательное направленное движение; ADX описывает силу направления.
Схема расчёта
+DI = 100 × smoothed(+DM) / ATR; −DI = 100 × smoothed(−DM) / ATRУровни и структураDonchian Channels
Отмечает скользящие экстремумы и их середину, показывая недавний ценовой диапазон.
Схема расчёта
Upper = max(H,n); lower = min(L,n); middle = (upper+lower)/2ИмпульсDPO
Сопоставляет цену со смещённой средней, чтобы облегчить изучение более коротких циклов.
Ограничения интерпретации
Правила смещения отличаются между реализациями. Эта схема соответствует текущему расчёту Dexopt.
Схема расчёта
DPO = C − SMA(C,n)[floor(n/2)+1 bars ago]ОбъёмEase of Movement
Сопоставляет движение середины диапазона и его ширину с объёмом, описывая лёгкость изменения цены.
Схема расчёта
EOM ∝ Δ((H+L)/2) × (H−L) / VТрендEMA
Экспоненциальная скользящая средняя, в которой недавние цены имеют больший вес, чем старые.
Схема расчёта
EMA = α × C + (1 − α) × EMA(prev); α = 2 / (n + 1)ИмпульсFisher Transform
Преобразует ограниченное и сглаженное положение цены, подчёркивая экстремальные значения.
Ограничения интерпретации
Ограничение диапазона и сглаживание влияют на пики. Результат преобразования не доказывает нормальность распределения доходностей.
Схема расчёта
Fisher(x) = 0.5 × ln((1+x)/(1−x))ОбъёмForce Index
Сочетает направление и размер изменения цены закрытия с объёмом.
Схема расчёта
Force = smoothed((C − C(prev)) × V)Уровни и структураFractal
Отмечает локальные экстремумы после появления необходимых окружающих свечей.
Ограничения интерпретации
Подтверждение приходит после центральной свечи; использование отметки раньше создаёт ошибку заглядывания вперёд.
Схема расчёта
Local high/low confirmed by bars on both sidesУровни и структураFractal Chaos Bands
Преобразует подтверждённые фрактальные экстремумы в ступенчатые границы вокруг цены.
Схема расчёта
Bands follow the latest confirmed upper and lower fractalsИмпульсGator Oscillator
Показывает расстояния между линиями Аллигатора в виде противоположно направленных гистограмм.
Схема расчёта
Upper = |jaw − teeth|; lower = −|teeth − lips|ВолатильностьHistorical Volatility
Измеряет разброс логарифмических доходностей с коэффициентом приведения, используемым в терминале.
Ограничения интерпретации
Dexopt использует √252. На внутридневном или круглосуточном рынке это не автоматически скорректированный под таймфрейм годовой прогноз.
Схема расчёта
HV = σ(ln(C/C(prev)), n) × √252 × 100ТрендHMA
Средняя Халла сочетает взвешенные средние, уменьшая задержку при сглаживании цены.
Ограничения интерпретации
Округление половинного периода и квадратного корня влияет на короткие настройки; уменьшение задержки может сопровождаться выбросами.
Схема расчёта
HMA(n) = WMA(2 × WMA(C, n/2) − WMA(C, n), √n)Уровни и структураIchimoku Cloud
Сочетает середины диапазонов и смещённые линии, показывая контекст тренда, относительные уровни и импульс.
Ограничения интерпретации
Линия впереди на оси времени — смещённый расчёт по известным данным, а не наблюдение будущей цены.
Схема расчёта
Midpoints of short/medium/long ranges; displaced spans form the cloudТрендKAMA
Адаптивная средняя Кауфмана меняет сглаживание в зависимости от эффективности направленного движения относительно общего пути цены.
Схема расчёта
KAMA = KAMA(prev) + SC × (C − KAMA(prev))ВолатильностьKeltner Channel
Канал вокруг EMA, ширина которого определяется истинным диапазоном, а не стандартным отклонением.
Схема расчёта
Channel = EMA(C,n) ± k × ATRУровни и структураKrollStop
Строит ориентиры следящего стопа, сочетая недавние экстремумы с волатильностью истинного диапазона.
Схема расчёта
Rolling price extremes adjusted by an ATR multipleИмпульсKST
Know Sure Thing объединяет несколько сглаженных скоростей изменения цены для описания импульса на разных горизонтах.
Схема расчёта
KST = Σ(weight × smoothed ROC(period))ТрендLinear Regression
Подбирает прямую методом наименьших квадратов к скользящему окну цен и показывает расчётное значение.
Схема расчёта
C ≈ a + b × bar index; least-squares fit over n barsУровни и структураMA Envelope
Отступает от скользящей средней на фиксированный процент, а не на величину волатильности.
Схема расчёта
Envelope = SMA(C,n) × (1 ± percentage/100)Уровни и структураMAC
Канал скользящих средних сглаживает максимумы и минимумы свечей в верхнюю и нижнюю границы.
Схема расчёта
MA channel: moving averages of H and LИмпульсMACD
Схождение-расхождение скользящих средних: разность быстрой и медленной EMA, сглаженную сигнальную линию и разность между ними.
Схема расчёта
MACD = EMA(fast) − EMA(slow); histogram = MACD − signalВолатильностьMass Index
Отслеживает расширение и сжатие диапазона максимум–минимум через отношение двух сглаживаний.
Схема расчёта
Mass = Σ(EMA(H−L) / EMA(EMA(H−L)), n)ТрендMcGinley Dynamic
Адаптивная линия сглаживания: скорость её изменения зависит от отношения цены к предыдущему значению линии.
Схема расчёта
MD = MD(prev) + (C − MD(prev)) / (k × n × (C / MD(prev))⁴)ОбъёмMFI
Ограниченный осциллятор денежного потока, сочетающий направление типичной цены и объём.
Схема расчёта
MFI = 100 − 100 / (1 + positive money flow / negative money flow)ИмпульсMomentum
Абсолютное изменение цены за выбранный период, выраженное в единицах цены.
Схема расчёта
Momentum = C − C[n bars ago]ОбъёмNegative Volume Index
Обновляет накопленный индекс изменения цены только на свечах с объёмом ниже предыдущей.
Схема расчёта
NVI = NVI(prev) × (C/C(prev)) when V < V(prev)ОбъёмOBV
Накапливает объём со знаком, определяемым изменением цены закрытия.
Схема расчёта
OBV = OBV(prev) + sign(ΔC) × VУровни и структураParabolic SAR
Следящий ориентир, который с ускорением приближается к экстремуму до выполнения условия смены направления.
Схема расчёта
SAR = SAR(prev) + acceleration × (extreme − SAR(prev))Уровни и структураPC
Отмечает максимальную и минимальную цены закрытия в скользящем окне.
Ограничения интерпретации
PC в Dexopt использует цены закрытия и две границы. Каналы Дончиана используют максимумы и минимумы свечей, поэтому границы этих индикаторов могут различаться.
Схема расчёта
Upper = max(C,n); lower = min(C,n)Уровни и структураPivot Points
Строит опорные уровни поддержки и сопротивления по завершённому предыдущему периоду.
Схема расчёта
P = (H(prev period)+L(prev period)+C(prev period))/3; derived R/S levelsИмпульсPPO
Выражает расстояние между двумя EMA в процентах от медленной средней.
Схема расчёта
PPO = 100 × (EMA(fast) − EMA(slow)) / EMA(slow)ИмпульсRelative Vigor Index
Сопоставляет направление тел свечей с их диапазонами, используя взвешенное сглаживание и сигнальную линию.
Схема расчёта
RVI = smoothed(C − O) / smoothed(H − L)ИмпульсROC
Процентное изменение цены относительно более ранней свечи.
Схема расчёта
ROC = 100 × (C / C[n bars ago] − 1)ИмпульсRSI
Индекс относительной силы сравнивает сглаженные положительные и отрицательные изменения цены на шкале от 0 до 100.
Ограничения интерпретации
Значения выше 70 или ниже 30 — распространённые ориентиры импульса, а не указание открыть сделку.
Схема расчёта
RSI = 100 − 100 / (1 + average gain / average loss)ТрендSMA
Простая скользящая средняя последних n цен с одинаковыми весами; позволяет сравнить цену с её недавней базовой линией.
Схема расчёта
SMA(n) = Σ C / nИмпульсSMI
Индекс стохастического импульса измеряет положение закрытия относительно середины диапазона.
Схема расчёта
SMI = 100 × smoothed(C − range midpoint) / smoothed(range/2)ВолатильностьStandard Deviation
Измеряет разброс цен вокруг среднего значения внутри скользящего окна.
Схема расчёта
σ = √(Σ(C − mean)² / n)ИмпульсStochastic
Показывает положение закрытия внутри недавнего диапазона максимумов и минимумов; сглаживание создаёт сигнальную линию.
Схема расчёта
%K = 100 × (C − min(L,n)) / (max(H,n) − min(L,n))ИмпульсStochastic RSI
Нормирует диапазон RSI вместо самой цены, создавая более чувствительный осциллятор.
Схема расчёта
StochRSI = 100 × (RSI − min(RSI,n)) / (max(RSI,n) − min(RSI,n))Уровни и структураSupertrend
Следящая линия, переключающаяся между верхней и нижней волатильностными границами при смене состояния.
Схема расчёта
Basic bands = (H+L)/2 ± k × ATR; active band follows trend stateТрендTEMA
Комбинирует три последовательных экспоненциальных средних для уменьшения задержки сглаживания.
Схема расчёта
TEMA = 3 × EMA₁ − 3 × EMA₂ + EMA₃ИмпульсTRIX
Процентное изменение цены после тройного экспоненциального сглаживания.
Схема расчёта
TRIX = 100 × Δ(EMA(EMA(EMA(C)))) / EMA₃(prev)ИмпульсTSI
Нормирует дважды сглаженные изменения цены на дважды сглаженные абсолютные изменения.
Схема расчёта
TSI = 100 × double EMA(ΔC) / double EMA(|ΔC|)ВолатильностьUlcer Index
Измеряет глубину просадок цены за окно, придавая более глубоким снижениям больший вес.
Ограничения интерпретации
Это статистика ценового ряда, а не фактическая просадка вашего счёта.
Схема расчёта
UI = √mean((100 × (C / rolling peak − 1))²)ИмпульсUltimate Oscillator
Сочетает давление покупателей относительно истинного диапазона на трёх горизонтах.
Ограничения интерпретации
BP — закрытие минус min(минимум, предыдущее закрытие); индексы обозначают скользящие суммы.
Схема расчёта
UO = 100 × (4 × BP₇/TR₇ + 2 × BP₁₄/TR₁₄ + BP₂₈/TR₂₈) / 7ОбъёмVolume Oscillator
Сравнивает короткую и длинную средние объёма для описания изменений активности.
Схема расчёта
VO = 100 × (MA(V,fast) − MA(V,slow)) / MA(V,slow)ОбъёмVolume Price Trend
Накапливает объём, умноженный на относительное изменение цены закрытия.
Схема расчёта
VPT = VPT(prev) + V × (C / C(prev) − 1)ТрендVortex
Сравнивает восходящее и нисходящее движение между свечами с нормировкой на истинный диапазон.
Схема расчёта
VI+ = Σ|H − L(prev)| / ΣTR; VI− = Σ|L − H(prev)| / ΣTRОбъёмVWAP
Накопленная типичная цена, взвешенная по объёму, с перезапуском от выбранной точки отсчёта.
Ограничения интерпретации
В Dexopt отсчёт ведётся от дня, недели или месяца по UTC. Неполная история от начала периода или пропуски объёма могут сделать значение недоступным.
Схема расчёта
VWAP = Σ(((H + L + C) / 3) × V) / Σ VОбъёмVWMA
Скользящая средняя цены, в которой свечи с большим объёмом имеют больший вес.
Ограничения интерпретации
При нулевой сумме пригодного объёма текущая реализация терминала использует SMA; такое значение уже не является взвешенным по объёму.
Схема расчёта
VWMA(n) = Σ(C × V, n) / Σ(V, n)ИмпульсWilliams %R
Измеряет удаление закрытия от недавнего максимума на шкале от −100 до 0.
Схема расчёта
%R = −100 × (max(H,n) − C) / (max(H,n) − min(L,n))ТрендWMA
Взвешенная скользящая средняя с линейным увеличением весов к самому свежему наблюдению.
Схема расчёта
WMA = Σ (weight × C) / Σ weightУровни и структураZigZag
Фильтрует мелкие колебания, выделяя крупные поворотные точки структуры цены.
Ограничения интерпретации
Последнее плечо может изменяться до подтверждения. Историческую поворотную точку нельзя считать сигналом, известным в момент экстремума.
Схема расчёта
Connect confirmed alternating extremes beyond a deviation thresholdПродолжить обучение
Дополнительные материалы: Fidelity Technical Indicator Guide; TradingView / Bollinger Bands.