Словарь трейдера

При прибыли 80 за успех и убытке 100 за неудачу порог равен 100/(100+80), около 55,56%, до расходов.

Отсутствие экспирации не означает, что позицию можно держать без достаточного обеспечения.

Перенос исполнения сигнала с закрытия свечи на открытие следующей может существенно изменить результат моделирования.

Два рынка могут закрыться без изменения, хотя один за день прошёл гораздо больший диапазон.

Новый максимум цены при более низком максимуме осциллятора — дивергенция; она не определяет, случится ли разворот и когда.

Длинная средняя обычно реагирует на резкий скачок цены медленнее короткой.

Сделка на открытии свечи с использованием её окончательного максимума или закрытия использует будущие сведения.

Позиция 1 000 при обеспечении 100 соответствует 10×. Изменение стоимости позиции на 1% — это 10 до расходов.

Срабатывание может зависеть от расчётной цены, отличной от последней сделки на графике.

Маленькая заявка может исполниться по лучшей цене, а большая — затронуть несколько уровней.

Лимитная покупка по 100 может не исполниться, пока продавцы предлагают 101.

Достаточного обеспечения при открытии может не хватить после неблагоприятного движения цены.

Для условия на рост заранее важны начальная цена, цена расчёта и правило при их равенстве.

Выбор лучшей из сотен комбинаций на одном периоде требует отдельной проверки на ранее не использованном периоде.

Фрактал с центром на прошлой свече становится известен только после появления необходимых свечей справа.

SMA(20) усредняет 20 свечей. EMA(20) рекурсивно сохраняет информацию и от более ранних свечей.

Покупка 2 единиц по 100 и продажа по 105 дают валовой результат 10 до расходов.

Снижение капитала с 1 000 до 800 даёт просадку 20%. Для возврата с 800 до 1 000 нужен рост на 25%.

Покупка ожидалась по 100, но исполнилась по 100,20: ухудшение составляет 0,20 на единицу.

Если 80% означает прибыль, успешная ставка 100 приносит 80, а всего возвращается 180. Уточняйте правило продукта.

Если лучший ask изменился до исполнения, итоговая цена может отличаться от цены в момент нажатия.

Ask 101 и bid 100 дают спред 1, или 1% от bid.

Стоп на 95 при разрыве котировок или быстром движении может исполниться ниже 95.

Индикатор за 20 свечей охватывает около 20 часов на часовом графике и 20 сессий на дневном.

Цель по длинной позиции может закрыть её по более высокой цене с учётом условий исполнения.

Скользящая средняя сглаживает цены, осциллятор преобразует их изменения. Ни один из них не наблюдает будущее.

2 единицы по цене 100 — это объём 2 в базовом активе и 200 в валюте котировки.

При условной ставке 0,01% и базе 1 000 сумма за интервал равна 0,10; направление платежа зависит от правил.

При шаге 0,05 цена 100,10 соответствует сетке, а 100,12 — нет.

Пятиминутная свеча и пятиминутная экспирация контракта могут отсчитываться от разных моментов.

При bid 99 и ask 101 спред равен 2. Последняя сделка по 100 — отдельное наблюдение.

O=100, H=105, L=98, C=103 описывает интервал, но не точный порядок движений внутри него.