ट्रेडर शब्दावली
ऑर्डर से जुड़ी शब्दावली समझें: मूल्य, अनुबंध, जोखिम और रणनीति परीक्षण। हर प्रविष्टि में एक व्यावहारिक उदाहरण है।
जोखिम और परिणामअलग और क्रॉस मार्जिन
अलग मार्जिन एक पोज़िशन को संपार्श्विक देता है; क्रॉस पात्र संपार्श्विक साझा करता है। नुकसान अन्य पोज़िशन को खतरे में डाल सकता है।
क्रॉस मार्जिन में A का नुकसान B को सहारा देने वाला संपार्श्विक घटा सकता है।
भाव और बाज़ारअस्थिरता
तय अवधि में मूल्य बदलावों का आकार या फैलाव। अधिक अस्थिरता दिशा तय नहीं करती।
दो बाज़ार दिन के अंत में बिना बदलाव बंद हो सकते हैं, जबकि उनमें से एक दिन भर कहीं अधिक बड़े दायरे में चला हो।
चार्ट विश्लेषणइंडिकेटर का विलंब
पिछले अवलोकनों को संसाधित करने से आने वाला विलंब, जो अक्सर छोटे उतार-चढ़ाव स्मूद करने की कीमत होता है।
लंबी अवधि का औसत सामान्यतः मूल्य की अचानक छलाँग पर छोटी अवधि के औसत से धीमी प्रतिक्रिया देता है।
भाव और बाज़ारऑर्डर बुक
कीमत के अनुसार खुले खरीद और बिक्री ऑर्डर। दिखाए गए ऑर्डर बदल या रद्द हो सकते हैं।
100 पर 2 और 99 पर 1 खरीद ऑर्डर को 3 इकाइयाँ बेचने से 299 मिलते हैं।
रणनीति परीक्षणओवरफ़िटिंग
ऐतिहासिक नमूने के लिए इतने विशिष्ट नियम चुनना कि उनका दिखता लाभ नए डेटा पर लागू न हो सके।
एक अवधि में सैकड़ों पैरामीटर संयोजनों में सर्वश्रेष्ठ चुनने के बाद मूल्यांकन के लिए अलग, पहले इस्तेमाल न की गई अवधि आवश्यक है।
रणनीति परीक्षणजीत दर
लाभदायक बंद सौदे मापे गए कुल सौदों से विभाजित। शून्य परिणाम वाले सौदे एक समान गिनें; दर अकेले लाभप्रदता नहीं मापती।
10 में 6 सौदे लाभदायक = 60%; बड़े नुकसान फिर भी कुल को नकारात्मक बना सकते हैं।
जोखिम और परिणामजोखिम/प्रतिफल अनुपात
नियोजित नुकसान की संभावित लाभ से तुलना। अनुपात सफलता की संभावना नहीं बताता।
प्रवेश 100, स्टॉप 95, लक्ष्य 110: जोखिम 5, प्रतिफल 10, लागत से पहले अनुपात 1:2।
चार्ट विश्लेषणटाइमफ़्रेम
एक चार्ट बार जिस अवधि को दर्शाता है। इंडिकेटर की अवधियाँ सामान्यतः बार गिनती हैं, कैलेंडर के दिन नहीं।
20 बार वाला इंडिकेटर घंटे के चार्ट पर लगभग 20 घंटे और दैनिक चार्ट पर 20 सत्र समेटता है।
भाव और बाज़ारटिक आकार
बताए गए या भेजे गए मूल्य में अनुमत सबसे छोटा बदलाव। यह न्यूनतम ऑर्डर राशि से अलग है।
कदम 0.05 हो तो 100.10 अनुमत क्रम में है; 100.12 नहीं।
ऑर्डर और अनुबंधटेक प्रॉफ़िट
लक्ष्य परिणाम से जुड़ी निकास शर्त। सक्रिय होने का संदर्भ और उसके बाद इस्तेमाल होने वाला ऑर्डर जाँचें।
लॉन्ग पोज़िशन का लक्ष्य निष्पादन शर्तों के अधीन अधिक मूल्य पर एक्सपोज़र बंद कर सकता है।
भाव और बाज़ारट्रेडिंग वॉल्यूम
किसी अवधि और तय स्रोत में ट्रेड की गई मात्रा। आधार वॉल्यूम, कोट वॉल्यूम और टिक की संख्या अलग माप हैं।
100 के भाव पर 2 इकाइयों का ट्रेड, आधार वॉल्यूम की 2 इकाइयों और कोट वॉल्यूम की 200 इकाइयों के बराबर है।
चार्ट विश्लेषणडाइवर्जेंस
संबंधित बिंदुओं पर मापे गए मूल्य के चरमों और इंडिकेटर के चरमों की संरचना में असंगति।
मूल्य का नया उच्चतम और ऑसिलेटर का कम ऊँचा शिखर डाइवर्जेंस है; यह नहीं बताता कि मूल्य कब या वास्तव में पलटेगा भी या नहीं।
जोखिम और परिणामड्रॉडाउन
इक्विटी के पिछले शिखर से गिरावट। मापी गई अवधि में ऐसी सबसे बड़ी गिरावट अधिकतम ड्रॉडाउन है।
इक्विटी 1,000 से 800 होने पर ड्रॉडाउन 20% है। 800 से वापस 1,000 पहुँचने के लिए 25% बढ़त चाहिए।
चार्ट विश्लेषणतकनीकी इंडिकेटर
मूल्य, वॉल्यूम या संबंधित डेटा को ऐसी श्रृंखला में बदलना जो उस डेटा का कोई खास गुण उभारती है।
मूविंग एवरेज मूल्यों को स्मूद करता है; ऑसिलेटर उनके बदलावों को रूपांतरित करता है। दोनों में से कोई भविष्य नहीं देखता।
भाव और बाज़ारतरलता
निष्पादन मूल्य में उल्लेखनीय बदलाव किए बिना किसी मात्रा का ट्रेड करने की क्षमता। केवल वॉल्यूम उपलब्ध बाज़ार गहराई नहीं बताता।
छोटा ऑर्डर सर्वोत्तम भाव पर पूरा हो सकता है, जबकि बड़ा ऑर्डर कई मूल्य स्तरों की उपलब्ध मात्रा इस्तेमाल कर सकता है।
ऑर्डर और अनुबंधदिशात्मक ऑप्शन
ऐसा अनुबंध जिसका परिणाम समाप्ति पर मूल्य की शर्त पर निर्भर है। Dexopt पर वर्णित दिशात्मक उत्पाद, प्रयोग के अधिकार वाले सामान्य ऑप्शन से अलग है।
ऊपर जाने की शर्त में ट्रेड करने से पहले आरंभिक संदर्भ, निपटान संदर्भ और दोनों बराबर होने पर लागू नियम जानना आवश्यक है।
ऑर्डर और अनुबंधपरपेचुअल फ़्यूचर्स
निश्चित समाप्ति के बिना डेरिवेटिव पोज़िशन। मार्जिन, परिसमापन नियम और कोई भी फ़ंडिंग व्यवस्था फिर भी लागू होती है।
समाप्ति न होने का अर्थ यह नहीं कि पर्याप्त संपार्श्विक के बिना पोज़िशन खुली रह सकती है।
जोखिम और परिणामपरिसमापन
उत्पाद के नियमों के अनुसार खाता या पोज़िशन मार्जिन की शर्तें पूरी न करे तो पोज़िशन अनिवार्य रूप से कम या बंद करना।
सक्रिय करने वाला संदर्भ मूल्य चार्ट पर दिख रहे नवीनतम ट्रेड के मूल्य से अलग हो सकता है।
चार्ट विश्लेषणपिछले डेटा की अवधि
इंडिकेटर द्वारा उपयोग किया जाने वाला पिछला डेटा। स्मूदिंग में बताई गई अवधि से पुराने अवलोकनों का प्रभाव भी बना रह सकता है।
SMA(20) 20 बार का औसत लेता है। EMA(20) पुनरावर्ती तरीके से और पुराने बार की जानकारी भी आगे रखता है।
जोखिम और परिणामपोज़िशन का आकार
व्यापार की मात्रा। सरल रैखिक पोज़िशन में नियोजित नुकसान मात्रा और स्टॉप की दूरी पर निर्भर है; लागत और गैप जोखिम बढ़ाते हैं।
जोखिम बजट 20, प्रवेश 100, स्टॉप 95: 20/(100−95) = लागत से पहले 4 इकाइयाँ।
जोखिम और परिणामफ़ंडिंग
परपेचुअल अनुबंध से जुड़े आवधिक शुल्क या अंतरण। दर, धनात्मक/ऋणात्मक चिह्न, अंतराल और जिस आधार पर शुल्क लगता है, उन्हें साथ पढ़ना चाहिए।
काल्पनिक दर 0.01% हो तो 1,000 के आधार पर हर अंतराल में 0.10 बनता है; भुगतान की दिशा नियमों पर निर्भर है।
भाव और बाज़ारबिड और आस्क
बिड खरीदार का दिया हुआ भाव है; आस्क विक्रेता का दिया हुआ भाव है। ये अंतिम ट्रेड के भाव से अलग होते हैं।
बिड 99 और आस्क 101 हो तो बताया गया स्प्रेड 2 है। स्क्रीन पर दिखता अंतिम भाव 100 एक अलग अवलोकन है।
रणनीति परीक्षणबैकटेस्ट
निष्पादन और लागत की बताई गई धारणाओं के साथ ऐतिहासिक डेटा पर स्पष्ट ट्रेडिंग नियमों का अनुकरण।
सिग्नल को बार बंद होने से बदलकर अगले बार के खुलने पर करना अनुकरण का परिणाम काफ़ी बदल सकता है।
चार्ट विश्लेषणब्रेकआउट और झूठा ब्रेकआउट
समर्थन या प्रतिरोध के पार गति। पुरानी सीमा में वापसी झूठा ब्रेकआउट हो सकती है।
कीमत 100 के प्रतिरोध को पार कर 98 पर लौटती है: संभव झूठा ब्रेकआउट।
रणनीति परीक्षणभविष्य की जानकारी का पूर्वाग्रह
अनुकरण की त्रुटि जिसमें निर्णय ऐसी जानकारी इस्तेमाल करता है जो उस निर्णय के समय उपलब्ध नहीं थी।
बार खुलने पर ट्रेड करते समय उसी बार का अंतिम उच्चतम या बंद भाव इस्तेमाल करना भविष्य की जानकारी जोड़ता है।
ऑर्डर और अनुबंधभुगतान दर
सफल दिशात्मक अनुबंध के लिए बताया गया रिटर्न। लाभ और लगाई गई राशि सहित लौटाई जाने वाली कुल राशि में अंतर समझें।
यदि दर का अर्थ 80% लाभ है, तो सफल होने पर 100 की लगाई राशि से 80 का लाभ और कुल 180 वापस मिलते हैं। उत्पाद में लागू परंपरा जाँचें।
भाव और बाज़ारमार्क कीमत और सूचकांक कीमत
सूचकांक संदर्भ बाजार कीमतों को जोड़ता है; मार्क गणना की गई मूल्यांकन कीमत है। परिसमापन में उपयोग उत्पाद के नियमों पर निर्भर है।
अंतिम सौदा 100, मार्क 99: परिसमापन 100 के बजाय 99 इस्तेमाल कर सकता है।
ऑर्डर और अनुबंधमार्केट ऑर्डर
उपलब्ध भावों पर निष्पादन का निर्देश। इसमें निश्चित मूल्य के बजाय निष्पादन को प्राथमिकता है; उपलब्धता उत्पाद पर निर्भर करती है।
निष्पादन से पहले सर्वोत्तम आस्क बदल जाए तो ऑर्डर क्लिक करते समय दिखे भाव से अलग भाव पर पूरा हो सकता है।
जोखिम और परिणाममार्जिन
लीवरेज वाली पोज़िशन खोलने और बनाए रखने के लिए आवश्यक संपार्श्विक। प्रारंभिक और रखरखाव संबंधी आवश्यकताओं के उद्देश्य अलग हैं।
पोज़िशन खोलने के लिए पर्याप्त संपार्श्विक होना यह सुनिश्चित नहीं करता कि प्रतिकूल मूल्य चाल के बाद भी पर्याप्त बचा रहेगा।
ऑर्डर और अनुबंधमेकर और टेकर
मेकर प्रतीक्षारत तरलता जोड़ता है, टेकर उसका उपयोग करता है। तुरंत पूरा हुआ लिमिट ऑर्डर भी टेकर हो सकता है।
99 पर प्रतीक्षारत खरीद तरलता जोड़ती है; उपलब्ध बिक्री कीमत पर खरीद उसे लेती है।
चार्ट विश्लेषणरीपेंटिंग और पुष्टि
खुला बार बनने के दौरान या बाद के बार से मोड़ की पुष्टि होने पर दिख रहा इंडिकेटर मान या चिह्न बदल सकता है।
पहले के किसी बार पर केंद्रित फ़्रैक्टल तभी जाना जाता है जब उसके लिए आवश्यक दाईं ओर के बार बन चुके हों।
चार्ट विश्लेषणरुझान
चुनी हुई अवधि में कीमत संरचना की दिशा। रुझान समय-सीमाओं में अलग हो सकते हैं और पलट सकते हैं।
ऊँचे होते शिखर और निचले बिंदु उस समय-सीमा पर ऊपर का रुझान सुझाते हैं।
जोखिम और परिणामलाभ-हानि बराबर रखने की जीत दर
तय जीत/हार मॉडल में वह सफलता दर जिस पर अपेक्षित लाभ शून्य है। लागत और असमान लगाई गई राशियाँ इसे बदलती हैं।
जीत पर 80 का लाभ और हार पर 100 का नुकसान हो तो लागत से पहले दर 100/(100+80), लगभग 55.56%, है।
ऑर्डर और अनुबंधलिमिट ऑर्डर
तय मूल्य या उससे कम पर खरीदने, या उस मूल्य या उससे अधिक पर बेचने का निर्देश। निष्पादन की गारंटी नहीं है।
100 का खरीद लिमिट ऑर्डर अधूरा रह सकता है, यदि उपलब्ध विक्रेता 101 का भाव दे रहे हों।
जोखिम और परिणामलीवरेज
पोज़िशन के एक्सपोज़र और उसे सहारा देने वाली पूँजी का अनुपात। यह मूल्य की चाल का उस पूँजी पर असर दोनों दिशाओं में बढ़ाता है।
100 की पूँजी पर 1,000 का एक्सपोज़र 10× के बराबर है। एक्सपोज़र में 1% की चाल लागत से पहले 10 के बराबर है।
ऑर्डर और अनुबंधलॉन्ग और शॉर्ट
लॉन्ग को बढ़ती कीमत से, शॉर्ट को गिरती कीमत से लाभ होता है। दोनों में नुकसान हो सकता है।
100 से 110: लॉन्ग को लागत से पहले प्रति इकाई 10 का लाभ।
भाव और बाज़ारव्यापार जोड़ी: आधार और उद्धरण संपत्ति
आधार संपत्ति की कीमत उद्धरण संपत्ति की इकाइयों में होती है। अनुबंध का निपटान दूसरी मुद्रा में हो सकता है।
BTC/USDT पर 100,000 का मतलब 1 BTC की उद्धृत कीमत 100,000 USDT है।
ऑर्डर और अनुबंधव्यापार शुल्क
पूरा हुए सौदों पर शुल्क। दर और गणना का आधार जाँचें; खोलने और बंद करने दोनों पर शुल्क लग सकता है।
1,000 पर काल्पनिक 0.1% शुल्क प्रति निष्पादन 1 है, अन्य लागत के बिना।
चार्ट विश्लेषणसमर्थन और प्रतिरोध
कीमत के क्षेत्र जहाँ पहले गिरावट या बढ़त रुकी थी। ये टूट सकते हैं और उलटाव की गारंटी नहीं देते।
100 के पास बार-बार उछाल समर्थन का संकेत है; नीचे टूटने से वह अमान्य हो सकता है।
ऑर्डर और अनुबंधसमाप्ति
वह समय जब सीमित अवधि वाला अनुबंध समाप्त होता है और उसके निपटान नियमों के अनुसार परिणाम तय होता है।
पाँच मिनट का चार्ट बार और पाँच मिनट में समाप्त होने वाला अनुबंध अलग-अलग समय पर शुरू हो सकते हैं।
रणनीति परीक्षणसौदे का अपेक्षित मूल्य
संभावनाओं से भारित औसत परिणाम, लागत सहित। ऐतिहासिक अनुमान भविष्य के प्रतिफल की गारंटी नहीं देता।
40% लाभ 30, 60% नुकसान 10, लागत 2: 0.4×30−0.6×10−2 = प्रति सौदा 4।
ऑर्डर और अनुबंधस्टॉप लॉस
हानि सीमित करने के उद्देश्य से रखी निकास शर्त। सक्रिय होने का मूल्य और निष्पादन मूल्य अलग अवधारणाएँ हैं; स्टॉप हानि की सुनिश्चित ऊपरी सीमा नहीं है।
95 पर रखा स्टॉप मूल्य अंतराल या तेज़ चाल के दौरान 95 से नीचे निष्पादित हो सकता है।
ऑर्डर और अनुबंधस्टॉप-लिमिट ऑर्डर
स्टॉप शर्त लिमिट ऑर्डर सक्रिय करती है। लिमिट कीमत नियंत्रित करती है, लेकिन निष्पादन की गारंटी नहीं।
बिक्री स्टॉप 95, लिमिट 94: 90 तक गैप आने पर ऑर्डर अधूरा रह सकता है।
भाव और बाज़ारस्प्रेड
एक ही क्षण में आस्क और बिड का अंतर। यह अलग से लिए जाने वाले कमीशन के अलावा एक ट्रेडिंग लागत है।
आस्क 101 और बिड 100 होने पर स्प्रेड 1 है, यानी बिड का 1%।
भाव और बाज़ारस्लिपेज
अपेक्षित मूल्य और वास्तविक निष्पादन मूल्य का अंतर। इससे परिणाम बेहतर या खराब हो सकता है।
100 पर अपेक्षित खरीद 100.20 पर पूरी हो तो प्रति इकाई प्रतिकूल स्लिपेज 0.20 है।
चार्ट विश्लेषणOHLC और कैंडल
कैंडल एक समय अंतराल के पहले, उच्चतम, न्यूनतम और अंतिम भाव को समूहित करती है। अधूरी कैंडल डेटा आने के साथ बदलती है।
O=100, H=105, L=98, C=103 अंतराल का वर्णन करता है, पर उसके भीतर चालों का सटीक क्रम नहीं बताता।
जोखिम और परिणामPnL
पोज़िशन का लाभ या हानि। अप्राप्त PnL खुले एक्सपोज़र का मूल्यांकन करता है; प्राप्त PnL बंद एक्सपोज़र दर्शाता है। शुद्ध परिणाम में लागू लागत शामिल होती है।
100 पर 2 इकाइयाँ खरीदकर 105 पर बेचने से लागत से पहले सकल PnL 10 होता है।