Glossaire du trader

Déplacer un signal de la clôture d’une bougie à l’ouverture de la suivante peut modifier sensiblement le résultat simulé.

Négocier à l’ouverture d’une bougie en utilisant son plus haut ou sa clôture définitifs introduit des informations futures.

Vendre 3 unités aux offres de 2 à 100 et 1 à 99 rapporte 299.

Le prix dépasse la résistance à 100 puis revient à 98 : une possible fausse cassure.

L’absence d’échéance ne signifie pas qu’une position peut rester ouverte sans garantie suffisante.

Avec un cours acheteur de 99 et un cours vendeur de 101, l’écart coté est de 2. Un dernier prix affiché de 100 est une observation distincte.

Un nouveau sommet du prix associé à un sommet plus bas de l’oscillateur constitue une divergence ; elle ne précise ni quand ni si le prix se retournera.

Des capitaux propres passant de 1 000 à 800 subissent un drawdown de 20 %. Revenir de 800 à 1 000 nécessite un gain de 25 %.

Une bougie de cinq minutes et une échéance de contrat de cinq minutes peuvent commencer à des instants différents.

Une exposition de 1 000 soutenue par 100 correspond à un levier de 10×. Une variation de 1 % de l’exposition représente 10 avant frais.

40% de gains de 30, 60% de pertes de 10, frais 2 : 0,4×30−0,6×10−2 = 4 par transaction.

À un taux hypothétique de 0,01 %, une assiette de 1 000 implique 0,10 par intervalle ; le sens du paiement dépend des règles.

Des frais hypothétiques de 0,1% sur 1 000 valent 1 par exécution, hors autres coûts.

Acheter 2 unités à 100 et les vendre à 105 donne un PnL brut de 10 avant frais.

Un achat attendu à 100 mais exécuté à 100,20 subit un glissement défavorable de 0,20 par unité.

Une moyenne mobile lisse les prix ; un oscillateur transforme leurs variations. Aucun des deux n’observe l’avenir.

Le déclenchement peut utiliser un prix de référence différent de la dernière transaction affichée sur un graphique.

Un petit ordre peut être exécuté au meilleur prix, tandis qu’un ordre plus important consomme plusieurs niveaux de prix.

Un achat en attente à 99 ajoute de la liquidité ; acheter au prix vendeur disponible la retire.

Disposer d’assez de garantie pour ouvrir une position ne garantit pas qu’il en restera suffisamment après une variation de prix défavorable.

En marge croisée, les pertes de la position A peuvent réduire le collatéral soutenant la position B.

O=100, H=105, L=98, C=103 décrit l’intervalle, mais pas l’ordre exact des mouvements à l’intérieur.

Pour une condition de hausse, la référence d’ouverture, la référence de règlement et le traitement de l’égalité doivent être connus avant de négocier.

Un ordre d’achat limité à 100 peut rester inexécuté si les vendeurs disponibles proposent 101.

Si le meilleur cours vendeur change avant l’exécution, le prix obtenu peut différer du prix visible au moment du clic.

Stop de vente 95, limite 94 : un saut à 90 peut empêcher l’exécution.

BTC/USDT à 100 000 signifie que 1 BTC est coté à 100 000 USDT.

Avec un pas de 0,05, 100,10 respecte la grille ; 100,12 ne la respecte pas.

La SMA(20) fait la moyenne de 20 bougies. L’EMA(20) conserve récursivement des informations issues de bougies antérieures.

De 100 à 110 : une position longue gagne 10 par unité avant frais.

Dernière transaction 100, prix de référence 99 : la liquidation peut utiliser 99 plutôt que 100.

Entrée 100, stop 95, objectif 110 : risque 5, gain 10, ratio 1:2 avant frais.

Une fractale centrée sur une bougie antérieure n’est connue qu’après l’apparition des bougies requises à sa droite.

Une moyenne longue réagit généralement plus lentement à un saut soudain du prix qu’une moyenne courte.

Un cours vendeur de 101 et un cours acheteur de 100 donnent un spread de 1, soit 1 % du cours acheteur.

Un stop à 95 peut être exécuté en dessous de 95 lors d’un gap ou d’un mouvement rapide.

Des rebonds répétés près de 100 suggèrent un support ; une cassure dessous peut l’invalider.

Choisir la meilleure de centaines de combinaisons de paramètres sur une période nécessite une période d’évaluation distincte, jusque-là inutilisée.

Budget de risque 20, entrée 100, stop 95 : 20/(100−95) = 4 unités avant frais.

Un objectif sur une position longue peut clôturer l’exposition à un prix supérieur, sous réserve des conditions d’exécution.

Si le taux signifie un bénéfice de 80 %, une mise gagnante de 100 rapporte 80 et restitue 180 au total. Vérifiez la convention du produit.

6 transactions rentables sur 10 = 60% ; de grosses pertes peuvent malgré tout rendre le total négatif.

Avec un bénéfice de 80 en cas de gain et une perte de 100 en cas d’échec, le taux est de 100/(100+80), soit environ 55,56 %, avant frais.

Des sommets et creux plus hauts suggèrent une tendance haussière sur cette unité de temps.

Un indicateur sur 20 bougies couvre environ 20 heures sur un graphique horaire et 20 séances sur un graphique journalier.

Deux marchés peuvent terminer sans variation alors que l’un a parcouru une plage bien plus large pendant la journée.

2 unités échangées à 100 correspondent à 2 unités de volume en actif de base et à 200 unités de volume en devise de cotation.