Довідник індикаторів
Ознайомтеся з індикаторами термінала. Порівняйте, що кожен вимірює, як обчислюється та коли його тлумачення може бути хибним.
Як читати обчислення
Позначення: O/H/L/C = відкриття/максимум/мінімум/закриття; V = обсяг; n = період огляду; Δ = зміна; Σ = сума; σ = стандартне відхилення. Попереднє значення позначено «prev».
Періоди рахуються в барах, а не хвилинах. Швидкий і повільний періоди задають різні вікна; сигнальний період додає згладжування. k — множник. Цінові джерела зазначено в кожній схемі. Зміна таймфрейму, згладжування або початку прив’язаного обчислення змінює результат; забезпечте достатньо історії для початкового розрахунку.
Тренд: Сильніше згладжена лінія реагує пізніше. На бічному ринку перетини можуть повторюватися; порівнюйте нахил і вибраний таймфрейм.
Імпульс: За сильного тренду екстремальне значення може зберігатися довго. Сам перетин порога не підтверджує розвороту.
Волатильність: Більше значення характеризує розсіювання або діапазон, а не напрямок наступного руху. Порівнюйте зіставні періоди.
Обсяг: Результат залежить від наданого ряду обсягу. Відсутній обсяг, тиковий обсяг або обсяг окремого майданчика змінює його зміст.
Рівні та структура: Рівень — це орієнтир, а не гарантоване виконання чи перешкода для ціни. Перевіряйте підтвердження, період огляду та завершеність поточного бара.
ТрендАлігатор
Використовує три зміщені лінії згладжування, щоб показати зближення й розходження цінових трендів.
Схема обчислення
Three smoothed moving averages with different periods and displacementsТрендАрун
Використовує давність максимумів і мінімумів, щоб описати, чи формуються нові екстремуми.
Схема обчислення
Aroon Up/Down = 100 × (n − bars since high/low) / nІмпульсБаланс сил
Співвідносить тіло свічки з її повним діапазоном, щоб описати тиск покупців і продавців усередині бара.
Схема обчислення
BOP = (C − O) / (H − L)ТрендВихор
Порівнює висхідний і низхідний рух між барами після нормування на істинний діапазон.
Схема обчислення
VI+ = Σ|H − L(prev)| / ΣTR; VI− = Σ|L − H(prev)| / ΣTRОбсягГрошовий потік Чайкіна
Оцінює накопичення або розподіл за положенням кожного закриття в діапазоні його бара, зі зважуванням за обсягом.
Схема обчислення
CMF = Σ(((2C−H−L)/(H−L)) × V, n) / Σ(V,n)ТрендДинамічна середня Макгінлі
Адаптивна лінія згладжування, швидкість коригування якої залежить від ціни відносно її попереднього значення.
Схема обчислення
MD = MD(prev) + (C − MD(prev)) / (k × n × (C / MD(prev))⁴)ІмпульсІндекс відносної енергії
Порівнює напрямок тіл свічок з їхніми діапазонами, використовуючи зважене згладжування й сигнальну лінію.
Схема обчислення
RVI = smoothed(C − O) / smoothed(H − L)ВолатильністьІндекс маси
Відстежує розширення й звуження діапазону максимуму й мінімуму за співвідношенням двох згладжувань.
Схема обчислення
Mass = Σ(EMA(H−L) / EMA(EMA(H−L)), n)ОбсягІндекс негативного обсягу
Оновлює накопичувальний індекс зміни ціни лише на барах з обсягом, нижчим за обсяг попереднього бара.
Схема обчислення
NVI = NVI(prev) × (C/C(prev)) when V < V(prev)ВолатильністьІндекс просідання (Ulcer Index)
Вимірює глибину просідань ціни у вікні, надаючи глибшим падінням більшу вагу.
Межі тлумачення
Це статистика цінового ряду, а не реалізоване просідання вашого рахунку.
Схема обчислення
UI = √mean((100 × (C / rolling peak − 1))²)ОбсягІндекс сили
Поєднує напрямок і величину зміни ціни закриття з обсягом.
Схема обчислення
Force = smoothed((C − C(prev)) × V)ВолатильністьІндекс хаотичності
Порівнює накопичену довжину шляху із загальним діапазоном максимуму й мінімуму, щоб описати хаотичність руху у вікні.
Схема обчислення
CHOP = 100 × log(ΣTR / (max(H,n) − min(L,n))) / log(n)ВолатильністьІсторична волатильність
Вимірює розсіювання логарифмічних дохідностей за правилом приведення до річного значення, прийнятим у терміналі.
Межі тлумачення
Dexopt використовує √252. На внутрішньоденному графіку або ринку 24/7 не сприймайте це як річний прогноз, автоматично скоригований до таймфрейму.
Схема обчислення
HV = σ(ln(C/C(prev)), n) × √252 × 100ВолатильністьКанал Кельтнера
Канал на основі експоненційної середньої, ширина якого залежить від істинного діапазону, а не стандартного відхилення.
Схема обчислення
Channel = EMA(C,n) ± k × ATRРівні та структураКанали Дончіана
Позначає екстремуми рухомого вікна та їхню середину, показуючи недавню цінову оболонку.
Схема обчислення
Upper = max(H,n); lower = min(L,n); middle = (upper+lower)/2ІмпульсКінцевий осцилятор
Поєднує тиск купівлі відносно істинного діапазону на трьох часових горизонтах.
Межі тлумачення
BP — це закриття мінус min(мінімум, попереднє закриття); нижні індекси позначають суми в рухомому вікні.
Схема обчислення
UO = 100 × (4 × BP₇/TR₇ + 2 × BP₁₄/TR₁₄ + BP₂₈/TR₂₈) / 7Рівні та структураКонверт ковзної середньої
Зміщує ковзну середню на фіксований відсоток, а не на величину волатильності.
Схема обчислення
Envelope = SMA(C,n) × (1 ± percentage/100)ІмпульсКрива Коппока
Зважене згладжування двох швидкостей зміни, первісно створене для довгострокового аналізу.
Схема обчислення
Coppock = WMA(ROC(long) + ROC(short))ОбсягЛегкість руху
Співвідносить рух середини діапазону й сам діапазон з обсягом, щоб описати, наскільки легко рухається ціна.
Схема обчислення
EOM ∝ Δ((H+L)/2) × (H−L) / VТрендЛінійна регресія
Припасовує пряму до рухомого вікна цін і показує розраховане значення.
Схема обчислення
C ≈ a + b × bar index; least-squares fit over n barsІмпульсМоментум
Абсолютна зміна ціни за вибраний період огляду, виражена в одиницях ціни.
Схема обчислення
Momentum = C − C[n bars ago]ОбсягНакопичення/Розподіл
Накопичувально поєднує положення закриття всередині бара з обсягом.
Схема обчислення
A/D = A/D(prev) + ((2C−H−L)/(H−L)) × VРівні та структураОпорні рівні
Створює орієнтири підтримки й опору за даними попереднього завершеного періоду.
Схема обчислення
P = (H(prev period)+L(prev period)+C(prev period))/3; derived R/S levelsІмпульсОсцилятор Гатор
Показує відстані між лініями Алігатора у вигляді протилежно спрямованих гістограм.
Схема обчислення
Upper = |jaw − teeth|; lower = −|teeth − lips|ОбсягОсцилятор обсягу
Порівнює коротку й довгу середні обсягу, щоб описати зміни активності.
Схема обчислення
VO = 100 × (MA(V,fast) − MA(V,slow)) / MA(V,slow)ОбсягОсцилятор Чайкіна
Вимірює імпульс лінії накопичення/розподілу, порівнюючи дві експоненційні середні.
Схема обчислення
Chaikin = EMA(A/D, fast) − EMA(A/D, slow)Рівні та структураПараболічний SAR
Ковзний орієнтир, що прискорюється в напрямку екстремуму, доки умова розвороту не змінить його стан.
Схема обчислення
SAR = SAR(prev) + acceleration × (extreme − SAR(prev))ІмпульсПеретворення Фішера
Перетворює обмежене й згладжене положення ціни, щоб підкреслити екстремуми.
Межі тлумачення
Обмеження значень і згладжування впливають на піки. Перетворений результат не доводить, що дохідності мають нормальний розподіл.
Схема обчислення
Fisher(x) = 0.5 × ln((1+x)/(1−x))ІмпульсСила биків
Вимірює, наскільки максимуми барів розташовані вище або нижче експоненційної середньої ціни.
Схема обчислення
Bulls Power = H − EMA(C,n)ІмпульсСила ведмедів
Вимірює, наскільки мінімуми барів розташовані нижче або вище експоненційної середньої ціни.
Схема обчислення
Bears Power = L − EMA(C,n)ВолатильністьСмуги Боллінджера
Розміщує навколо ковзної середньої смуги на основі розсіювання; їхня ширина збільшується й зменшується зі зміною недавніх коливань ціни.
Схема обчислення
Basis = SMA(C,n); bands = basis ± k × σ(C,n)Рівні та структураСмуги фрактального хаосу
Перетворює підтверджені фрактальні екстремуми на ступінчасті межі навколо ціни.
Схема обчислення
Bands follow the latest confirmed upper and lower fractalsВолатильністьСмуги ATR
Будує оболонку волатильності навколо базової ціни на основі середнього істинного діапазону.
Як розширюються смуги ATR
Схема обчислення
Bands = moving average ± k × ATRВолатильністьСтандартне відхилення
Вимірює розсіювання цін навколо середнього в рухомому вікні.
Схема обчислення
σ = √(Σ(C − mean)² / n)ІмпульсСтохастик
Визначає положення ціни закриття в недавньому діапазоні максимуму й мінімуму; згладжування створює супровідну сигнальну лінію.
Схема обчислення
%K = 100 × (C − min(L,n)) / (max(H,n) − min(L,n))ІмпульсСтохастичний RSI
Нормує за діапазоном RSI, а не безпосередньо ціну, створюючи чутливіший осцилятор.
Схема обчислення
StochRSI = 100 × (RSI − min(RSI,n)) / (max(RSI,n) − min(RSI,n))Рівні та структураСупертренд
Ковзна лінія, яка зі зміною стану перемикається між верхньою та нижньою смугами на основі волатильності.
Схема обчислення
Basic bands = (H+L)/2 ± k × ATR; active band follows trend stateОбсягТренд ціни й обсягу
Накопичує обсяг, помножений на пропорційну зміну ціни закриття.
Схема обчислення
VPT = VPT(prev) + V × (C / C(prev) − 1)Рівні та структураФрактал
Позначає локальні екстремуми лише після появи потрібних сусідніх барів.
Межі тлумачення
Підтвердження надходить після центрального бара; використання маркера раніше призвело б до підглядання в майбутнє.
Схема обчислення
Local high/low confirmed by bars on both sidesРівні та структураХмара Ішимоку
Поєднує середини діапазонів і зміщені лінії, щоб показати контекст тренду, відносні рівні та імпульс.
Межі тлумачення
Лінія, намальована попереду на осі часу, — зміщене обчислення за відомими даними, а не спостереження майбутньої ціни.
Схема обчислення
Midpoints of short/medium/long ranges; displaced spans form the cloudІмпульсЧудовий осцилятор
Порівнює коротку й довгу середні середин барів, щоб описати імпульс відносно нуля.
Схема обчислення
AO = SMA((H+L)/2, 5) − SMA((H+L)/2, 34)ВолатильністьШирина смуг Боллінджера
Виражає ширину смуг Боллінджера відносно центральної середньої, що корисно для порівняння звуження й розширення.
Схема обчислення
Width = 100 × (upper band − lower band) / basisТрендADX
Вимірює силу спрямованого руху, не визначаючи, чи є напрямок бичачим або ведмежим.
Межі тлумачення
Зростання ADX може супроводжувати як висхідний, так і низхідний тренд.
Схема обчислення
DX = 100 × |+DI − −DI| / (+DI + −DI); ADX = smoothed DXВолатильністьATR
Згладжений показник істинного діапазону бара, який ураховує гепи відносно попереднього закриття.
Схема обчислення
TR = max(H−L, |H−C(prev)|, |L−C(prev)|); ATR = smoothed TRІмпульсCCI
Порівнює типову ціну з її середньою з поправкою на середнє абсолютне відхилення.
Схема обчислення
CCI = (TP − SMA(TP,n)) / (0.015 × mean deviation); TP = (H+L+C)/3ІмпульсCMO
Осцилятор Чанде зіставляє додатні й від’ємні зміни за шкалою від −100 до 100.
Схема обчислення
CMO = 100 × (Σ gains − Σ losses) / (Σ gains + Σ losses)ТрендDEMA
Поєднує першу й другу експоненційні середні, щоб частково компенсувати їхнє запізнення.
Схема обчислення
DEMA = 2 × EMA(C) − EMA(EMA(C))ТрендDMI
Розділяє додатний і від’ємний спрямований рух, а ADX описує силу їхньої спрямованості.
Схема обчислення
+DI = 100 × smoothed(+DM) / ATR; −DI = 100 × smoothed(−DM) / ATRІмпульсDPO
Усуває тренд ціни відносно зміщеної ковзної середньої, щоб полегшити дослідження коротших циклів.
Межі тлумачення
Правила зміщення різняться між реалізаціями. Ця схема відповідає поточному обчисленню Dexopt.
Схема обчислення
DPO = C − SMA(C,n)[floor(n/2)+1 bars ago]ТрендEMA
Рекурсивна середня, що надає недавнім цінам більшу вагу, ніж давнішим.
Схема обчислення
EMA = α × C + (1 − α) × EMA(prev); α = 2 / (n + 1)ТрендHMA
Середня Халла поєднує зважені середні, щоб зменшити затримку під час згладжування ціни.
Межі тлумачення
Округлення половини періоду та його квадратного кореня впливає на короткі налаштування; зменшене запізнення також може спричиняти надмірний відгук.
Схема обчислення
HMA(n) = WMA(2 × WMA(C, n/2) − WMA(C, n), √n)ТрендKAMA
Адаптивна середня Кауфмана змінює згладжування відповідно до ефективності спрямованого руху відносно загального руху.
Схема обчислення
KAMA = KAMA(prev) + SC × (C − KAMA(prev))Рівні та структураKrollStop
Будує опорні лінії ковзного стопа, поєднуючи недавні екстремуми з волатильністю істинного діапазону.
Схема обчислення
Rolling price extremes adjusted by an ATR multipleІмпульсKST
Know Sure Thing поєднує кілька згладжених швидкостей зміни, щоб описати імпульс на довшому горизонті.
Схема обчислення
KST = Σ(weight × smoothed ROC(period))Рівні та структураMAC
Канал ковзних середніх згладжує максимуми й мінімуми барів у верхню та нижню межі.
Схема обчислення
MA channel: moving averages of H and LІмпульсMACD
Показує різницю між швидкою й повільною експоненційними середніми, згладжену сигнальну лінію та різницю між ними.
Схема обчислення
MACD = EMA(fast) − EMA(slow); histogram = MACD − signalОбсягMFI
Обмежений осцилятор грошового потоку, що поєднує напрямок типової ціни з обсягом.
Схема обчислення
MFI = 100 − 100 / (1 + positive money flow / negative money flow)ОбсягOBV
Накопичує обсяг із додатним або від’ємним знаком залежно від зміни ціни закриття.
Схема обчислення
OBV = OBV(prev) + sign(ΔC) × VРівні та структураPC
Позначає найвищу й найнижчу ціни закриття в рухомому вікні.
Межі тлумачення
PC у Dexopt використовує ціни закриття й має дві межі. Канали Дончіана використовують максимуми й мінімуми свічок; ці індикатори можуть формувати різні оболонки.
Схема обчислення
Upper = max(C,n); lower = min(C,n)ІмпульсPPO
Виражає розрив між двома експоненційними середніми як відсоток від повільної середньої.
Схема обчислення
PPO = 100 × (EMA(fast) − EMA(slow)) / EMA(slow)ІмпульсROC
Відсоткова зміна ціни відносно попереднього бара на заданій відстані.
Схема обчислення
ROC = 100 × (C / C[n bars ago] − 1)ІмпульсRSI
Індекс відносної сили порівнює згладжені додатні й від’ємні зміни ціни за обмеженою шкалою 0–100.
Межі тлумачення
Значення вище 70 або нижче 30 — умовність для опису імпульсу, а не вказівка відкрити угоду.
Схема обчислення
RSI = 100 − 100 / (1 + average gain / average loss)ТрендSMA
Рівнозважена середня останніх n цін; корисна для порівняння ціни з її недавнім базовим рівнем.
ІмпульсSMI
Індекс стохастичного імпульсу вимірює ціну закриття відносно середини її діапазону.
Схема обчислення
SMI = 100 × smoothed(C − range midpoint) / smoothed(range/2)ТрендTEMA
Поєднує три послідовні експоненційні середні, щоб зменшити затримку згладжування.
Схема обчислення
TEMA = 3 × EMA₁ − 3 × EMA₂ + EMA₃ІмпульсTRIX
Відсоткова зміна цінового ряду після потрійного експоненційного згладжування.
Схема обчислення
TRIX = 100 × Δ(EMA(EMA(EMA(C)))) / EMA₃(prev)ІмпульсTSI
Нормує подвійно згладжені зміни ціни на подвійно згладжені абсолютні зміни.
Схема обчислення
TSI = 100 × double EMA(ΔC) / double EMA(|ΔC|)ОбсягVWAP
Накопичувальна середня типова ціна, зважена за обсягом; обчислення починається заново від вибраної точки прив’язки.
Межі тлумачення
Прив’язки Dexopt використовують день, тиждень або місяць за UTC. Неповний період прив’язки чи відсутній обсяг можуть зробити значення недоступним.
Схема обчислення
VWAP = Σ(((H + L + C) / 3) × V) / Σ VОбсягVWMA
Ковзна середня ціни, у якій бари з більшим обсягом мають більший вплив.
Межі тлумачення
Якщо сума придатного обсягу дорівнює нулю, поточна реалізація термінала переходить на SMA; тоді показник уже не є зваженим за обсягом.
Схема обчислення
VWMA(n) = Σ(C × V, n) / Σ(V, n)ІмпульсWilliams %R
Вимірює, наскільки ціна закриття нижча за недавній максимум, за шкалою від −100 до 0.
Схема обчислення
%R = −100 × (max(H,n) − C) / (max(H,n) − min(L,n))ТрендWMA
Ковзна середня з вагами, які лінійно зростають у напрямку найновішого спостереження.
Схема обчислення
WMA = Σ (weight × C) / Σ weightРівні та структураZigZag
Відсіює малі коливання, щоб виділити більші поворотні точки в структурі ціни.
Межі тлумачення
Останній відрізок може змінюватися до підтвердження. Історичні поворотні точки не можна вважати сигналами, відомими в момент попереднього екстремуму.
Схема обчислення
Connect confirmed alternating extremes beyond a deviation thresholdПродовжити навчання
Додаткові матеріали: Fidelity Technical Indicator Guide; TradingView / Bollinger Bands.