Ghidul indicatorilor
Descoperiți indicatorii disponibili în terminal. Comparați ce măsoară fiecare, cum se calculează și în ce situații interpretarea poate fi înșelătoare.
Cum se citesc calculele
Notație: O/H/L/C = deschidere/maxim/minim/închidere; V = volum; n = perioada retrospectivă; Δ = variație; Σ = sumă; σ = abatere standard. O valoare anterioară este marcată cu «prev».
Perioadele numără bare, nu minute. O perioadă rapidă și una lentă descriu ferestre diferite; perioada de semnal adaugă netezire. k este un multiplicator. Datele de preț folosite sunt indicate în fiecare prezentare. Modificarea intervalului graficului, a netezirii sau a punctului de pornire al unui calcul ancorat schimbă rezultatul; asigurați un istoric suficient pentru inițializarea calculului.
Tendință: O linie mai netedă reacționează mai târziu. Intersecțiile se pot repeta într-o piață laterală; comparați panta și intervalul graficului ales.
Impuls: O valoare extremă poate persista într-o tendință puternică. Simpla depășire a unui prag nu confirmă o inversare.
Volatilitate: O valoare mai mare descrie dispersia sau amplitudinea, nu direcția următoarei mișcări. Comparați perioade echivalente.
Volum: Rezultatul depinde de seria de volume furnizată. Volumele lipsă, volumele de tick sau cele specifice unei platforme de tranzacționare îi schimbă semnificația.
Niveluri și structură: Un nivel este un reper, nu o execuție garantată sau o barieră sigură. Verificați confirmarea, perioada retrospectivă și dacă bara curentă este încheiată.
VolatilitateAbatere standard
Măsoară dispersia prețurilor în jurul mediei într-o fereastră mobilă.
Principiul de calcul
σ = √(Σ(C − mean)² / n)VolumAcumulare/Distribuție
Combină cumulativ poziția închiderii în interiorul barei cu volumul.
Principiul de calcul
A/D = A/D(prev) + ((2C−H−L)/(H−L)) × VTendințăADX
Măsoară forța mișcării direcționale fără a-i atribui o direcție ascendentă sau descendentă.
Limitele interpretării
Un ADX în creștere poate însoți atât o tendință ascendentă, cât și una descendentă.
Principiul de calcul
DX = 100 × |+DI − −DI| / (+DI + −DI); ADX = smoothed DXTendințăAlligator
Folosește trei linii netezite și decalate pentru a vizualiza apropierea și îndepărtarea tendințelor prețului.
Principiul de calcul
Three smoothed moving averages with different periods and displacementsNiveluri și structurăAnvelopa mediei mobile
Decalează o medie mobilă cu un procent fix, în loc să folosească o măsură a volatilității.
Principiul de calcul
Envelope = SMA(C,n) × (1 ± percentage/100)TendințăAroon
Folosește timpul scurs de la maxime și minime pentru a descrie dacă se formează extreme noi.
Principiul de calcul
Aroon Up/Down = 100 × (n − bars since high/low) / nVolatilitateATR
O măsură netezită a amplitudinii reale a barelor, care include gapurile față de închiderea precedentă.
Principiul de calcul
TR = max(H−L, |H−C(prev)|, |L−C(prev)|); ATR = smoothed TRVolatilitateBenzi ATR
Construiește o anvelopă de volatilitate din amplitudinea reală medie în jurul unei linii de referință a prețului.
Cum se lărgesc benzile ATR
Principiul de calcul
Bands = moving average ± k × ATRVolatilitateBenzi Bollinger
Plasează benzi bazate pe dispersie în jurul unei medii mobile; lățimea lor crește și scade odată cu variația recentă a prețului.
Principiul de calcul
Basis = SMA(C,n); bands = basis ± k × σ(C,n)Niveluri și structurăBenzi de haos fractal
Transformă extremele fractale confirmate în limite în trepte în jurul prețului.
Principiul de calcul
Bands follow the latest confirmed upper and lower fractalsVolatilitateCanal Keltner
Un canal bazat pe o medie exponențială, a cărui lățime urmărește amplitudinea reală, nu abaterea standard.
Principiul de calcul
Channel = EMA(C,n) ± k × ATRNiveluri și structurăCanale Donchian
Marchează extremele unei ferestre mobile și punctul lor median, arătând anvelopa recentă a prețului.
Principiul de calcul
Upper = max(H,n); lower = min(L,n); middle = (upper+lower)/2ImpulsCCI
Compară prețul tipic cu media sa, ajustând diferența prin abaterea medie absolută.
Principiul de calcul
CCI = (TP − SMA(TP,n)) / (0.015 × mean deviation); TP = (H+L+C)/3ImpulsCMO
Oscilatorul Chande pune în balanță variațiile pozitive și negative pe o scală de la −100 la 100.
Principiul de calcul
CMO = 100 × (Σ gains − Σ losses) / (Σ gains + Σ losses)ImpulsCurba Coppock
O netezire ponderată a două rate de variație, concepută inițial pentru analiza pe termen lung.
Principiul de calcul
Coppock = WMA(ROC(long) + ROC(short))TendințăDEMA
Combină o medie exponențială de ordinul întâi cu una de ordinul al doilea pentru a compensa o parte din întârzierea lor.
Principiul de calcul
DEMA = 2 × EMA(C) − EMA(EMA(C))TendințăDinamica McGinley
O linie de netezire adaptivă a cărei viteză de ajustare depinde de preț în raport cu valoarea sa precedentă.
Principiul de calcul
MD = MD(prev) + (C − MD(prev)) / (k × n × (C / MD(prev))⁴)TendințăDMI
Separă mișcarea direcțională pozitivă de cea negativă, iar ADX descrie forța lor direcțională.
Principiul de calcul
+DI = 100 × smoothed(+DM) / ATR; −DI = 100 × smoothed(−DM) / ATRImpulsDPO
Elimină tendința prețului în raport cu o medie mobilă decalată, pentru a facilita examinarea ciclurilor mai scurte.
Limitele interpretării
Convențiile de decalare diferă între implementări. Această prezentare urmează calculul curent din Dexopt.
Principiul de calcul
DPO = C − SMA(C,n)[floor(n/2)+1 bars ago]ImpulsEchilibrul de forțe
Raportează corpul lumânării la amplitudinea sa totală pentru a descrie presiunea de cumpărare în raport cu cea de vânzare în interiorul barei.
Principiul de calcul
BOP = (C − O) / (H − L)TendințăEMA
O medie recursivă care acordă prețurilor recente o pondere mai mare decât celor vechi.
Principiul de calcul
EMA = α × C + (1 − α) × EMA(prev); α = 2 / (n + 1)VolumFlux monetar Chaikin
Estimează acumularea sau distribuția din poziția fiecărei închideri în intervalul barei sale, ponderată cu volumul.
Principiul de calcul
CMF = Σ(((2C−H−L)/(H−L)) × V, n) / Σ(V,n)ImpulsForța cumpărătorilor
Măsoară cât de mult se extind maximele barelor deasupra sau sub o medie exponențială a prețului.
Principiul de calcul
Bulls Power = H − EMA(C,n)ImpulsForța vânzătorilor
Măsoară cât de mult se extind minimele barelor sub sau deasupra unei medii exponențiale a prețului.
Principiul de calcul
Bears Power = L − EMA(C,n)Niveluri și structurăFractal
Marchează extremele locale numai după ce sunt disponibile barele din jur necesare.
Limitele interpretării
Confirmarea apare după bara centrală; folosirea marcajului mai devreme ar introduce informații din viitor.
Principiul de calcul
Local high/low confirmed by bars on both sidesTendințăHMA
Media Hull combină medii ponderate pentru a reduce întârzierea, netezind în același timp prețul.
Limitele interpretării
Rotunjirea perioadelor înjumătățite și a rădăcinii pătrate a perioadei influențează setările scurte; reducerea întârzierii poate produce și depășiri temporare.
Principiul de calcul
HMA(n) = WMA(2 × WMA(C, n/2) − WMA(C, n), √n)ImpulsImpuls
Variația absolută a prețului pe perioada retrospectivă selectată, exprimată în unități de preț.
Principiul de calcul
Momentum = C − C[n bars ago]VolumIndicele de forță
Combină direcția și mărimea variației prețului de închidere cu volumul.
Principiul de calcul
Force = smoothed((C − C(prev)) × V)VolatilitateIndicele de fragmentare a mișcării
Compară lungimea cumulată a traseului cu intervalul net minim–maxim pentru a descrie cât de fragmentată este mișcarea dintr-o fereastră.
Principiul de calcul
CHOP = 100 × log(ΣTR / (max(H,n) − min(L,n))) / log(n)VolatilitateIndicele de masă
Urmărește expansiunea și contracția intervalului minim–maxim folosind raportul dintre două neteziri.
Principiul de calcul
Mass = Σ(EMA(H−L) / EMA(EMA(H−L)), n)ImpulsIndicele de vigoare relativă
Compară direcția corpurilor lumânărilor cu amplitudinile lor, folosind netezire ponderată și un semnal.
Principiul de calcul
RVI = smoothed(C − O) / smoothed(H − L)VolatilitateIndicele Ulcer
Măsoară adâncimea declinurilor prețului într-o fereastră, acordând o pondere mai mare scăderilor mai profunde.
Limitele interpretării
Este o statistică a seriei de prețuri, nu declinul realizat al contului dumneavoastră.
Principiul de calcul
UI = √mean((100 × (C / rolling peak − 1))²)VolumIndicele volumului negativ
Actualizează un indice cumulativ al variației prețului numai pe barele cu volum mai mic decât bara precedentă.
Principiul de calcul
NVI = NVI(prev) × (C/C(prev)) when V < V(prev)TendințăKAMA
Media adaptivă Kaufman își modifică netezirea folosind eficiența direcțională în raport cu mișcarea totală.
Principiul de calcul
KAMA = KAMA(prev) + SC × (C − KAMA(prev))Niveluri și structurăKrollStop
Construiește linii de referință pentru stopuri mobile, combinând extremele recente cu volatilitatea amplitudinii reale.
Principiul de calcul
Rolling price extremes adjusted by an ATR multipleImpulsKST
Know Sure Thing combină mai multe rate de variație netezite pentru a descrie impulsul pe un orizont mai lung.
Principiul de calcul
KST = Σ(weight × smoothed ROC(period))VolatilitateLățimea benzilor Bollinger
Exprimă lățimea benzilor Bollinger în raport cu media centrală, fiind utilă la compararea contracției și expansiunii.
Principiul de calcul
Width = 100 × (upper band − lower band) / basisNiveluri și structurăMAC
Canalul mediilor mobile netezește maximele și minimele barelor într-o limită superioară și una inferioară.
Principiul de calcul
MA channel: moving averages of H and LImpulsMACD
Arată diferența dintre mediile exponențiale rapidă și lentă, alături de un semnal netezit și diferența dintre acestea.
Principiul de calcul
MACD = EMA(fast) − EMA(slow); histogram = MACD − signalVolumMFI
Un oscilator al fluxului monetar cu interval limitat, care combină direcția prețului tipic cu volumul.
Principiul de calcul
MFI = 100 − 100 / (1 + positive money flow / negative money flow)Niveluri și structurăNor Ichimoku
Combină punctele mediane ale intervalelor cu linii decalate pentru a arăta contextul tendinței, nivelurile relative și impulsul.
Limitele interpretării
O linie desenată în avans pe axa timpului este un calcul decalat din date cunoscute, nu o observație a prețului viitor.
Principiul de calcul
Midpoints of short/medium/long ranges; displaced spans form the cloudVolumOBV
Cumulează volumul cu semn pozitiv sau negativ în funcție de variația prețului de închidere.
Principiul de calcul
OBV = OBV(prev) + sign(ΔC) × VImpulsOscilator stocastic
Localizează prețul de închidere în intervalul său recent minim–maxim; netezirea creează semnalul asociat.
Principiul de calcul
%K = 100 × (C − min(L,n)) / (max(H,n) − min(L,n))ImpulsOscilatorul Awesome
Compară mediile scurte și lungi ale punctelor medii ale barelor pentru a descrie impulsul în jurul valorii zero.
Principiul de calcul
AO = SMA((H+L)/2, 5) − SMA((H+L)/2, 34)VolumOscilatorul Chaikin
Măsoară impulsul liniei de acumulare/distribuție comparând două medii exponențiale.
Principiul de calcul
Chaikin = EMA(A/D, fast) − EMA(A/D, slow)ImpulsOscilatorul Gator
Afișează distanța dintre liniile Alligator sub forma unor histograme opuse.
Principiul de calcul
Upper = |jaw − teeth|; lower = −|teeth − lips|ImpulsOscilatorul Ultimate
Combină presiunea de cumpărare raportată la amplitudinea reală pe trei orizonturi de timp.
Limitele interpretării
BP este închiderea minus min(minimul, închiderea precedentă); indicii inferiori desemnează sume pe ferestre mobile.
Principiul de calcul
UO = 100 × (4 × BP₇/TR₇ + 2 × BP₁₄/TR₁₄ + BP₂₈/TR₂₈) / 7VolumOscilatorul volumului
Compară mediile scurte și lungi ale volumului pentru a descrie variațiile activității.
Principiul de calcul
VO = 100 × (MA(V,fast) − MA(V,slow)) / MA(V,slow)Niveluri și structurăPC
Marchează cele mai ridicate și cele mai scăzute prețuri de închidere dintr-o fereastră mobilă.
Limitele interpretării
PC din Dexopt folosește închiderile și are două limite. Canalele Donchian folosesc maximele și minimele lumânărilor; cei doi indicatori pot produce anvelope diferite.
Principiul de calcul
Upper = max(C,n); lower = min(C,n)ImpulsPPO
Exprimă diferența dintre două medii exponențiale ca procent din media lentă.
Principiul de calcul
PPO = 100 × (EMA(fast) − EMA(slow)) / EMA(slow)Niveluri și structurăPuncte pivot
Creează niveluri de referință de suport și rezistență dintr-o perioadă anterioară încheiată.
Principiul de calcul
P = (H(prev period)+L(prev period)+C(prev period))/3; derived R/S levelsTendințăRegresie liniară
Ajustează o dreaptă la o fereastră mobilă de prețuri și afișează valoarea estimată de aceasta.
Principiul de calcul
C ≈ a + b × bar index; least-squares fit over n barsImpulsROC
Variația procentuală a prețului față de o bară anterioară.
Principiul de calcul
ROC = 100 × (C / C[n bars ago] − 1)ImpulsRSI
Indicele de forță relativă compară variațiile pozitive și negative netezite ale prețului pe o scală limitată la 0–100.
Limitele interpretării
O valoare peste 70 sau sub 30 este o convenție pentru descrierea impulsului, nu o instrucțiune de intrare într-o tranzacție.
Principiul de calcul
RSI = 100 − 100 / (1 + average gain / average loss)ImpulsRSI stocastic
Aplică normalizarea în interval valorilor RSI, nu direct prețului, producând un oscilator mai reactiv.
Principiul de calcul
StochRSI = 100 × (RSI − min(RSI,n)) / (max(RSI,n) − min(RSI,n))Niveluri și structurăSAR parabolic
Un reper mobil care accelerează spre o extremă până când condiția de inversare îi schimbă starea.
Principiul de calcul
SAR = SAR(prev) + acceleration × (extreme − SAR(prev))TendințăSMA
O medie cu ponderi egale a ultimelor n prețuri; utilă pentru compararea prețului cu reperul său recent.
Principiul de calcul
SMA(n) = Σ C / nImpulsSMI
Indicele de impuls stocastic măsoară închiderea în raport cu punctul median al intervalului său.
Principiul de calcul
SMI = 100 × smoothed(C − range midpoint) / smoothed(range/2)Niveluri și structurăSupertrend
O linie mobilă care trece între benzile superioară și inferioară bazate pe volatilitate pe măsură ce starea sa se schimbă.
Principiul de calcul
Basic bands = (H+L)/2 ± k × ATR; active band follows trend stateTendințăTEMA
Combină trei medii exponențiale succesive pentru a reduce întârzierea produsă de netezire.
Principiul de calcul
TEMA = 3 × EMA₁ − 3 × EMA₂ + EMA₃VolumTendința preț–volum
Cumulează volumul înmulțit cu variația proporțională a prețului de închidere.
Principiul de calcul
VPT = VPT(prev) + V × (C / C(prev) − 1)ImpulsTransformarea Fisher
Transformă poziția limitată și netezită a prețului pentru a accentua extremele.
Limitele interpretării
Limitarea valorilor și netezirea influențează vârfurile. Rezultatul transformării nu dovedește că randamentele urmează o distribuție normală.
Principiul de calcul
Fisher(x) = 0.5 × ln((1+x)/(1−x))ImpulsTRIX
Variația procentuală a unei serii de preț netezite exponențial de trei ori.
Principiul de calcul
TRIX = 100 × Δ(EMA(EMA(EMA(C)))) / EMA₃(prev)ImpulsTSI
Normalizează variațiile de preț netezite de două ori prin variațiile absolute netezite de două ori.
Principiul de calcul
TSI = 100 × double EMA(ΔC) / double EMA(|ΔC|)VolumUșurința mișcării
Raportează deplasarea punctului median și amplitudinea la volum pentru a descrie cât de ușor se mișcă prețul.
Principiul de calcul
EOM ∝ Δ((H+L)/2) × (H−L) / VVolatilitateVolatilitate istorică
Măsoară dispersia randamentelor logaritmice folosind convenția de anualizare a terminalului.
Limitele interpretării
Dexopt folosește √252. Pe un grafic intrazilnic sau al unei piețe deschise permanent, nu interpretați valoarea ca pe o prognoză anuală ajustată automat la intervalul graficului.
Principiul de calcul
HV = σ(ln(C/C(prev)), n) × √252 × 100TendințăVortex
Compară mișcările ascendente și descendente între bare după normalizarea prin amplitudinea reală.
Principiul de calcul
VI+ = Σ|H − L(prev)| / ΣTR; VI− = Σ|L − H(prev)| / ΣTRVolumVWAP
Un preț tipic cumulativ ponderat cu volumul, al cărui calcul repornește la ancora selectată.
Limitele interpretării
Ancorele Dexopt folosesc ziua, săptămâna sau luna în UTC. O ancoră incompletă sau absența volumului poate face valoarea indisponibilă.
Principiul de calcul
VWAP = Σ(((H + L + C) / 3) × V) / Σ VVolumVWMA
O medie mobilă a prețului care acordă o influență mai mare barelor cu volum mai ridicat.
Limitele interpretării
Când suma volumelor utilizabile este zero, implementarea curentă a terminalului folosește SMA ca alternativă; în acel caz, valoarea nu mai este ponderată cu volumul.
Principiul de calcul
VWMA(n) = Σ(C × V, n) / Σ(V, n)ImpulsWilliams %R
Măsoară cât de mult se află închiderea sub maximul recent, pe o scală de la −100 la 0.
Principiul de calcul
%R = −100 × (max(H,n) − C) / (max(H,n) − min(L,n))TendințăWMA
O medie mobilă cu ponderi care cresc liniar spre cea mai recentă observație.
Principiul de calcul
WMA = Σ (weight × C) / Σ weightNiveluri și structurăZigZag
Filtrează oscilațiile mici pentru a evidenția punctele de întoarcere mai importante din structura prețului.
Limitele interpretării
Ultimul segment se poate deplasa înainte de confirmare. Punctele de întoarcere istorice nu trebuie tratate ca semnale cunoscute la momentul extremei anterioare.
Principiul de calcul
Connect confirmed alternating extremes beyond a deviation thresholdContinuați să învățați
Lecturi suplimentare: Fidelity Technical Indicator Guide; TradingView / Bollinger Bands.