ტრეიდერის ლექსიკონი
გაიგეთ ორდერთან დაკავშირებული ტერმინები: ფასები, კონტრაქტები, რისკი და სტრატეგიის ტესტირება. თითოეულ ჩანაწერს პრაქტიკული მაგალითი ახლავს.
რისკი და შედეგიბერკეტი
პოზიციის ექსპოზიციის შეფარდება მხარდამჭერ კაპიტალთან. ის აძლიერებს ფასის მოძრაობის გავლენას ამ კაპიტალზე ორივე მიმართულებით.
1,000-ის ექსპოზიცია 100-ის უზრუნველყოფით შეესაბამება 10×-ს. ექსპოზიციის 1%-იანი ცვლილება არის 10, ხარჯებამდე.
სტრატეგიის ტესტირებაბექტესტი
განსაზღვრული სავაჭრო წესების სიმულაცია ისტორიულ მონაცემებზე, შესრულებისა და ხარჯების მითითებული დაშვებებით.
სიგნალის ბარის დახურვიდან შემდეგი ბარის გახსნაზე გადატანამ შეიძლება სიმულირებული შედეგი მნიშვნელოვნად შეცვალოს.
გრაფიკის ანალიზიგადახატვა და დადასტურება
ინდიკატორის ნაჩვენები მნიშვნელობა ან მარკერი შეიძლება შეიცვალოს ღია ბარის ფორმირებისას ან როცა შემდგომი ბარები გარდატეხის წერტილს ადასტურებს.
ადრინდელ ბარზე ცენტრირებული ფრაქტალი ცნობილი ხდება მხოლოდ საჭირო მარჯვენა ბარების გამოჩენის შემდეგ.
სტრატეგიის ტესტირებაგარიგების მოსალოდნელი ღირებულება
ალბათობებით შეწონილი საშუალო შედეგი, ხარჯების ჩათვლით. ისტორიული შეფასება მომავალ შემოსავალს არ გარანტირებს.
40% მოგება 30, 60% ზარალი 10, ხარჯი 2: 0,4×30−0,6×10−2 = 4 გარიგებაზე.
გრაფიკის ანალიზიგარღვევა და ცრუ გარღვევა
მოძრაობა მხარდაჭერის ან წინააღმდეგობის მიღმა. წინა დიაპაზონში დაბრუნება შეიძლება ცრუ გარღვევა იყოს.
ფასი აჭარბებს წინააღმდეგობას 100 და ბრუნდება 98-ზე: შესაძლო ცრუ გარღვევა.
რისკი და შედეგიდაფინანსება
უვადო კონტრაქტთან დაკავშირებული პერიოდული დარიცხვები ან გადარიცხვები. განაკვეთი, ნიშანი, ინტერვალი და დარიცხვის ბაზა ერთად უნდა წაიკითხოთ.
ჰიპოთეტური განაკვეთით 0.01%, ბაზა 1,000 გულისხმობს 0.10-ს თითო ინტერვალში; მიმართულება წესებზეა დამოკიდებული.
გრაფიკის ანალიზიდივერგენცია
ფასის ექსტრემუმებისა და ინდიკატორის ექსტრემუმების სტრუქტურებს შორის შეუსაბამობა შესაბამის წერტილებზე გაზომვისას.
ფასის ახალი მაქსიმუმი ოსცილატორის უფრო დაბალ მაქსიმუმთან ერთად დივერგენციაა; ის არ ადგენს, როდის ან საერთოდ შემობრუნდება თუ არა ფასი.
გრაფიკის ანალიზიდროითი ინტერვალი
ხანგრძლივობა, რომელსაც გრაფიკის ერთი ბარი ასახავს. ინდიკატორის პერიოდები ჩვეულებრივ ბარებს ითვლის და არა კალენდარულ დღეებს.
20-ბარიანი ინდიკატორი საათობრივ გრაფიკზე დაახლოებით 20 საათს მოიცავს, დღიურზე კი — 20 სესიას.
ორდერები და კონტრაქტებივადის ამოწურვა
მომენტი, როცა ვადიანი კონტრაქტი სრულდება და მისი შედეგი ანგარიშსწორების წესებით განისაზღვრება.
ხუთწუთიანი გრაფიკის ბარი და ხუთწუთიანი კონტრაქტის ვადა შეიძლება სხვადასხვა დროს იწყებოდეს.
ფასები და ბაზრებივოლატილობა
ფასის ცვლილებების ზომა ან გაფანტვა განსაზღვრულ პერიოდში. მაღალი ვოლატილობა მიმართულებას არ განსაზღვრავს.
ორი ბაზარი შეიძლება უცვლელად დაიხუროს, მაშინ როცა ერთმა დღის განმავლობაში გაცილებით ფართო დიაპაზონი გაიარა.
ორდერები და კონტრაქტებიზარალის შეზღუდვა
გასვლის პირობა, რომელიც ზარალის შეზღუდვას ემსახურება. ამოქმედების ფასი და შესრულების ფასი სხვადასხვა ცნებაა; სტოპი ზარალის გარანტირებული ზღვარი არ არის.
სტოპი 95-ზე შეიძლება 95-ზე დაბლა შესრულდეს ფასის წყვეტის ან სწრაფი მოძრაობისას.
სტრატეგიის ტესტირებაზედმეტი მორგება
წესების იმდენად ზუსტად მორგება ისტორიულ ნიმუშზე, რომ მათი მოჩვენებითი უპირატესობა ახალ მონაცემებზე შეიძლება არ გავრცელდეს.
ერთ პერიოდში ასობით პარამეტრის კომბინაციიდან საუკეთესოს არჩევა მოითხოვს ცალკე, მანამდე გამოუყენებელ შეფასების პერიოდს.
რისკი და შედეგიიზოლირებული და ჯვარედინი მარჟა
იზოლირებული მარჟა უზრუნველყოფას პოზიციას მიაკუთვნებს; ჯვარედინი იზიარებს დასაშვებ უზრუნველყოფას. ზარალმა შეიძლება სხვა პოზიციებს საფრთხე შეუქმნას.
ჯვარედინ მარჟაში A-ს ზარალმა შეიძლება B-ს მხარდამჭერი უზრუნველყოფა შეამციროს.
გრაფიკის ანალიზიინდიკატორის დაგვიანება
წარსული დაკვირვებების დამუშავებით გამოწვეული დაყოვნება, ხშირად ხმაურის გასწორების სანაცვლოდ.
უფრო ხანგრძლივი საშუალო ფასის უეცარ ნახტომზე ჩვეულებრივ უფრო ნელა რეაგირებს, ვიდრე მოკლე საშუალო.
რისკი და შედეგიკაპიტალის ვარდნა
კაპიტალის შემცირება წინა პიკიდან. მაქსიმალური ვარდნა არის გაზომილ პერიოდში ასეთი უდიდესი შემცირება.
კაპიტალის ვარდნა 1,000-დან 800-მდე არის 20%. 800-დან 1,000-მდე დაბრუნება 25%-იან ზრდას მოითხოვს.
რისკი და შედეგილიკვიდაცია
იძულებითი შემცირება ან დახურვა, როცა ანგარიში ან პოზიცია პროდუქტის წესებით მარჟის მოთხოვნებს აღარ აკმაყოფილებს.
ამოქმედებისთვის შეიძლება გამოიყენებოდეს საორიენტაციო ფასი, რომელიც გრაფიკზე ნაჩვენები ბოლო გარიგებისგან განსხვავდება.
ფასები და ბაზრებილიკვიდობა
მოცულობით ვაჭრობის შესაძლებლობა შესრულების ფასის მნიშვნელოვანი ცვლილების გარეშე. მხოლოდ მოცულობა ხელმისაწვდომ სიღრმეს არ აღწერს.
პატარა ორდერი შეიძლება საუკეთესო ფასზე შესრულდეს, ხოლო დიდმა რამდენიმე ფასის დონე მოიხმაროს.
ორდერები და კონტრაქტებილიმიტორდერი
მითითება იყიდოთ განსაზღვრულ ფასად ან უფრო იაფად, ან გაყიდოთ იმ ფასად ან უფრო ძვირად. შესრულება გარანტირებული არ არის.
ყიდვის ლიმიტი 100-ზე შეიძლება შეუსრულებელი დარჩეს, როცა ხელმისაწვდომი გამყიდველები 101-ს სთავაზობენ.
ორდერები და კონტრაქტებილონგი და შორტი
ლონგი სარგებელს იღებს ფასის ზრდით, შორტი — ვარდნით. ორივემ შეიძლება ზარალი მოიტანოს.
100-დან 110-მდე: ლონგის მოგება ერთეულზე 10-ია ხარჯებამდე.
ფასები და ბაზრებიმარკ ფასი და ინდექსის ფასი
ინდექსი აერთიანებს საორიენტაციო ბაზრების ფასებს; მარკი გამოთვლილი შეფასების ფასია. ლიკვიდაციაში გამოყენება პროდუქტის წესებზეა დამოკიდებული.
ბოლო გარიგება 100, მარკი 99: ლიკვიდაციამ შეიძლება გამოიყენოს 99 და არა 100.
რისკი და შედეგიმარჟა
უზრუნველყოფა, რომელიც საჭიროა ბერკეტიანი პოზიციის გასახსნელად და შესანარჩუნებლად. საწყისი და შენარჩუნების მოთხოვნები სხვადასხვა მიზანს ემსახურება.
პოზიციის გასახსნელად საკმარისი უზრუნველყოფა არ ნიშნავს, რომ ფასის არახელსაყრელი ცვლილების შემდეგაც საკმარისი დარჩება.
ორდერები და კონტრაქტებიმეიკერი და თეიკერი
მეიკერი ამატებს მოლოდინში მყოფ ლიკვიდობას, თეიკერი მოიხმარს მას. დაუყოვნებლივ შესრულებული ლიმიტური ორდერი შეიძლება თეიკერი იყოს.
99-ზე მომლოდინე ყიდვა ამატებს ლიკვიდობას; ხელმისაწვდომ გასაყიდ ფასად ყიდვა იღებს მას.
ორდერები და კონტრაქტებიმიმართულებითი ოფციონი
კონტრაქტი, რომლის შედეგი ვადის ამოწურვისას ფასის პირობაზეა დამოკიდებული. Dexopt-ზე აღწერილი მიმართულებითი პროდუქტი განსხვავდება სტანდარტული ოფციონისგან, რომელსაც შესრულების უფლება ახლავს.
ზრდის პირობისთვის ვაჭრობამდე ცნობილი უნდა იყოს გახსნის ორიენტირი, ანგარიშსწორების ორიენტირი და თანაბრობის დამუშავების წესი.
რისკი და შედეგიმოგება/ზარალი (PnL)
პოზიციის მოგება ან ზარალი. არარეალიზებული PnL აფასებს ღია ექსპოზიციას; რეალიზებული PnL ასახავს დახურულს. წმინდა შედეგები მოიცავს შესაბამის ხარჯებს.
2 ერთეულის 100-ად ყიდვა და 105-ად გაყიდვა იძლევა მთლიან PnL-ს 10, ხარჯებამდე.
ორდერები და კონტრაქტებიმოგების განაკვეთი
წარმატებული მიმართულებითი კონტრაქტისთვის შეთავაზებული შემოსავალი. განასხვავეთ მოგება ფსონის ჩათვლით მთლიანად დაბრუნებული თანხისგან.
თუ განაკვეთი 80% მოგებას ნიშნავს, წარმატებული ფსონი 100 გამოიმუშავებს 80-ს და ჯამში აბრუნებს 180-ს. შეამოწმეთ პროდუქტის წესი.
ორდერები და კონტრაქტებიმოგების ფიქსაცია
სამიზნე შედეგთან დაკავშირებული გასვლის პირობა. შეამოწმეთ ამოქმედების ორიენტირი და ამოქმედების შემდეგ გამოყენებული ორდერი.
გრძელი პოზიციის სამიზნემ შეიძლება ექსპოზიცია უფრო მაღალ ფასად დახუროს, შესრულების პირობების გათვალისწინებით.
სტრატეგიის ტესტირებამოგებული გარიგებების წილი
მომგებიანი დახურული გარიგებები გაყოფილი გაზომილ საერთო რაოდენობაზე. ნულოვანი შედეგები თანმიმდევრულად აღრიცხეთ; წილი მარტო მომგებიანობას არ ზომავს.
10-დან 6 მომგებიანი გარიგება = 60%; დიდმა ზარალმა ჯამი მაინც უარყოფითი შეიძლება გახადოს.
სტრატეგიის ტესტირებამომავლის მონაცემებით მიკერძოება
სიმულაციის შეცდომა, როცა გადაწყვეტილება იყენებს ინფორმაციას, რომელიც იმ მომენტში ჯერ ხელმისაწვდომი არ იყო.
ბარის გახსნაზე ვაჭრობა იმავე ბარის საბოლოო მაქსიმუმის ან დახურვის გამოყენებით მომავალ ინფორმაციას შემოაქვს.
გრაფიკის ანალიზიმხარდაჭერა და წინააღმდეგობა
ფასის ზონები, სადაც ადრე ვარდნა ან ზრდა შეჩერდა. ისინი შეიძლება გაირღვეს და შემობრუნებას არ გარანტირებს.
100-თან განმეორებითი ასხლეტა მხარდაჭერას მიანიშნებს; ქვემოთ გარღვევამ შეიძლება ის გააუქმოს.
ფასები და ბაზრებიორდერების წიგნი
ღია ყიდვისა და გაყიდვის ორდერები ფასის მიხედვით. ნაჩვენები ორდერები შეიძლება შეიცვალოს ან გაუქმდეს.
3 ერთეულის გაყიდვა 100-ზე 2 და 99-ზე 1 ყიდვის შეთავაზებაზე იძლევა 299-ს.
რისკი და შედეგიპოზიციის ზომა
სავაჭრო რაოდენობა. მარტივ ხაზოვან პოზიციაში დაგეგმილი ზარალი დამოკიდებულია რაოდენობასა და სტოპის მანძილზე; ხარჯები და ფასის წყვეტები ზრდის რისკს.
რისკის ბიუჯეტი 20, შესვლა 100, სტოპი 95: 20/(100−95) = 4 ერთეული ხარჯებამდე.
რისკი და შედეგირისკისა და სარგებლის თანაფარდობა
დაგეგმილი ზარალი პოტენციურ მოგებასთან შედარებით. თანაფარდობა წარმატების ალბათობას არ აჩვენებს.
შესვლა 100, სტოპი 95, მიზანი 110: რისკი 5, სარგებელი 10, თანაფარდობა 1:2 ხარჯებამდე.
ორდერები და კონტრაქტებისაბაზრო ორდერი
მითითება შესრულდეს ხელმისაწვდომ ფასებზე. პრიორიტეტია შესრულება და არა ფიქსირებული ფასი; ხელმისაწვდომობა პროდუქტზეა დამოკიდებული.
თუ საუკეთესო ask შესრულებამდე შეიცვალა, შესრულების ფასი შეიძლება დაწკაპუნებისას ხილული ფასისგან განსხვავდებოდეს.
ფასები და ბაზრებისავაჭრო მოცულობა
პერიოდში და განსაზღვრულ წყაროში ნავაჭრი რაოდენობა. საბაზო მოცულობა, კოტირების მოცულობა და ტიკების რაოდენობა სხვადასხვა საზომია.
100-ად ნავაჭრი 2 ერთეული შეესაბამება საბაზო მოცულობის 2 ერთეულსა და კოტირების მოცულობის 200 ერთეულს.
ორდერები და კონტრაქტებისავაჭრო საკომისიოები
შესრულებული გარიგებების საფასური. შეამოწმეთ განაკვეთი და გამოთვლის ბაზა; გახსნა და დახურვა შეიძლება ფასიანი იყოს.
პირობითი 0,1% საკომისიო 1 000-ზე არის 1 შესრულებისთვის, სხვა ხარჯების გარეშე.
ფასები და ბაზრებისლიპიჯი
სხვაობა მოსალოდნელ ფასსა და შესრულების რეალურ ფასს შორის. მას შეუძლია შედეგი გააუმჯობესოს ან გააუარესოს.
100-ზე მოსალოდნელ ყიდვას, რომელიც 100.20-ზე შესრულდა, აქვს უარყოფითი სლიპიჯი 0.20 ერთეულზე.
ფასები და ბაზრებისპრედი
ერთსა და იმავე მომენტში ask-სა და bid-ს შორის სხვაობა. ეს სავაჭრო ხარჯია, რომელიც ცალკე დარიცხული საკომისიოსგან განსხვავდება.
Ask 101 და bid 100 იძლევა სპრედს 1, ანუ bid-ის 1%-ს.
ორდერები და კონტრაქტებისტოპ-ლიმიტ ორდერი
სტოპ პირობა ააქტიურებს ლიმიტურ ორდერს. ლიმიტი ზღუდავს ფასს, მაგრამ შესრულებას არ გარანტირებს.
გაყიდვის სტოპი 95, ლიმიტი 94: 90-მდე ფასის ნახტომმა შეიძლება შესრულება შეაფერხოს.
გრაფიკის ანალიზიტექნიკური ინდიკატორი
ფასის, მოცულობის ან დაკავშირებული მონაცემების გარდაქმნა მწკრივად, რომელიც ამ მონაცემების კონკრეტულ თვისებას გამოყოფს.
მოძრავი საშუალო ფასებს ასწორებს; ოსცილატორი მათ ცვლილებებს გარდაქმნის. არცერთი არ აკვირდება მომავალს.
ფასები და ბაზრებიტიკის ზომა
კოტირებულ ან გაგზავნილ ფასში დაშვებული უმცირესი ბიჯი. ის განსხვავდება ორდერის მინიმალური თანხისგან.
ბიჯით 0.05, 100.10 შეესაბამება ბადეს; 100.12 — არა.
გრაფიკის ანალიზიტრენდი
ფასის სტრუქტურის მიმართულება არჩეულ პერიოდში. ტრენდები შეიძლება დროით ინტერვალებს შორის განსხვავდებოდეს და შემობრუნდეს.
უფრო მაღალი მაქსიმუმები და მინიმუმები იმ ინტერვალში აღმავალ ტრენდს მიანიშნებს.
ორდერები და კონტრაქტებიუვადო ფიუჩერსები
დერივატიული პოზიცია ფიქსირებული ვადის გარეშე. მარჟა, ლიკვიდაციის წესები და დაფინანსების ნებისმიერი მექანიზმი კვლავ მოქმედებს.
ვადის არქონა არ ნიშნავს, რომ პოზიცია საკმარისი უზრუნველყოფის გარეშე ღია დარჩება.
რისკი და შედეგიუზარალობისთვის საჭირო მოგების სიხშირე
წარმატების სიხშირე, რომლის დროსაც მოგება/წაგების განსაზღვრულ მოდელში მოსალოდნელი მოგება ნულია. ხარჯები და არათანაბარი ფსონები მას ცვლის.
მოგებისას 80-ის მოგებით და წაგებისას 100-ის ზარალით სიხშირეა 100/(100+80), დაახლოებით 55.56%, ხარჯებამდე.
გრაფიკის ანალიზიუკან გადახედვის პერიოდი
წარსული მონაცემების რაოდენობა, რომელსაც ინდიკატორი იყენებს. გასწორებამ შეიძლება შეინარჩუნოს ნომინალურ პერიოდზე ძველი დაკვირვებების გავლენა.
SMA(20) 20 ბარის საშუალოა. EMA(20) რეკურსიულად ატარებს ადრინდელი ბარების ინფორმაციას.
ფასები და ბაზრებიყიდვისა და გაყიდვის ფასი
Bid არის მყიდველის შეთავაზებული ფასი; ask — გამყიდველის. ისინი ბოლო გარიგების ფასისგან განსხვავდება.
თუ bid არის 99 და ask — 101, კოტირებული სპრედი არის 2. ნაჩვენები ბოლო ფასი 100 ცალკე დაკვირვებაა.
ფასები და ბაზრებიწყვილი: საბაზო და საკოტირებო აქტივი
საბაზო აქტივის ფასი გამოიხატება საკოტირებო აქტივის ერთეულებში. კონტრაქტი შეიძლება სხვა ვალუტაში ანგარიშსწორდებოდეს.
BTC/USDT 100 000 ნიშნავს, რომ 1 BTC კოტირებულია 100 000 USDT-ად.
გრაფიკის ანალიზიOHLC და სანთლები
სანთელი აჯგუფებს დროის ინტერვალის პირველ, უმაღლეს, უმცირეს და ბოლო ფასებს. დაუსრულებელი სანთელი მონაცემების მიღებისას იცვლება.
O=100, H=105, L=98, C=103 აღწერს ინტერვალს, მაგრამ არა მასში მოძრაობების ზუსტ რიგს.