Glossario del trader

Con un passo di 0,05, 100,10 rispetta la griglia; 100,12 no.

Spostare un segnale dalla chiusura di una barra all'apertura della successiva può modificare sensibilmente il risultato simulato.

Vendere 3 unità a proposte di 2 a 100 e 1 a 99 produce 299.

Il prezzo supera la resistenza a 100 e torna a 98: possibile falso breakout.

Una commissione ipotetica dello 0,1% su 1.000 è 1 per esecuzione, esclusi altri costi.

BTC/USDT a 100.000 significa che 1 BTC è quotato a 100.000 USDT.

Con denaro a 99 e lettera a 101, lo spread quotato è 2. Un ultimo prezzo visualizzato di 100 è un'osservazione separata.

Budget di rischio 20, ingresso 100, stop 95: 20/(100−95) = 4 unità prima dei costi.

Operare all'apertura di una barra usando il massimo finale o la chiusura della stessa barra introduce informazioni future.

Un nuovo massimo del prezzo accompagnato da un massimo inferiore dell'oscillatore è una divergenza; non indica quando o se il prezzo invertirà la direzione.

Un patrimonio che scende da 1.000 a 800 subisce un drawdown del 20%. Tornare da 800 a 1.000 richiede un guadagno del 25%.

Con un tasso ipotetico dello 0,01%, una base di 1.000 implica 0,10 per intervallo; la direzione dipende dalle regole.

L'assenza di scadenza non significa che una posizione possa restare aperta senza garanzie sufficienti.

Una media mobile smussa i prezzi; un oscillatore ne trasforma le variazioni. Nessuno dei due osserva il futuro.

Un indicatore a 20 barre copre circa 20 ore su un grafico orario e 20 sessioni su un grafico giornaliero.

Un'esposizione di 1.000 sostenuta da 100 corrisponde a 10×. Una variazione dell'1% dell'esposizione vale 10 prima dei costi.

L'attivazione può usare un prezzo di riferimento diverso dall'ultimo scambio mostrato sul grafico.

Un ordine piccolo può essere eseguito al miglior prezzo, mentre un ordine più grande assorbe diversi livelli di prezzo.

Un acquisto in attesa a 99 aggiunge liquidità; comprare al prezzo di vendita disponibile la rimuove.

Disporre di garanzie sufficienti per aprire una posizione non assicura che ne restino abbastanza dopo un movimento di prezzo sfavorevole.

Con margine incrociato, le perdite di A possono ridurre la garanzia che sostiene B.

Ultimo scambio 100, mark price 99: la liquidazione può usare 99 anziché 100.

O=100, H=105, L=98, C=103 descrive l'intervallo, ma non l'esatto ordine dei movimenti al suo interno.

Per una condizione al rialzo, occorre conoscere prima di operare il riferimento di apertura, quello di regolamento e il trattamento dell'uguaglianza.

Se la migliore lettera cambia prima dell'esecuzione, il prezzo eseguito può differire da quello visibile al momento del clic.

Un ordine limite di acquisto a 100 può restare ineseguito mentre i venditori disponibili quotano 101.

Stop di vendita 95, limite 94: un salto a 90 può lasciare l’ordine ineseguito.

6 operazioni in profitto su 10 = 60%; grandi perdite possono comunque rendere negativo il totale.

Con un profitto di 80 in caso di vincita e una perdita di 100 in caso di perdita, la percentuale è 100/(100+80), circa 55,56%, prima dei costi.

SMA(20) calcola la media di 20 barre. EMA(20) conserva ricorsivamente informazioni di barre precedenti.

Da 100 a 110: una posizione long guadagna 10 per unità prima dei costi.

Acquistare 2 unità a 100 e venderle a 105 produce un PnL lordo di 10 prima dei costi.

Ingresso 100, stop 95, obiettivo 110: rischio 5, rendimento 10, rapporto 1:2 prima dei costi.

Un frattale centrato su una barra precedente è noto soltanto dopo la comparsa delle barre richieste alla sua destra.

Una media più lunga reagisce solitamente più lentamente a un brusco salto del prezzo rispetto a una media più breve.

Una barra di cinque minuti e la scadenza a cinque minuti di un contratto possono iniziare in momenti diversi.

Un acquisto atteso a 100 ma eseguito a 100,20 presenta uno slippage sfavorevole di 0,20 per unità.

Selezionare la migliore tra centinaia di combinazioni di parametri su un periodo richiede un periodo di valutazione separato e mai usato prima.

Una lettera a 101 e un denaro a 100 danno uno spread di 1, pari all'1% del denaro.

Uno stop a 95 può essere eseguito sotto 95 durante un gap o un movimento rapido.

Rimbalzi ripetuti vicino a 100 suggeriscono un supporto; una rottura sotto può invalidarlo.

Un obiettivo su una posizione long può chiudere l'esposizione a un prezzo superiore, nel rispetto delle condizioni di esecuzione.

Se il tasso indica un profitto dell'80%, una somma di 100 impiegata con successo guadagna 80 e restituisce 180 in totale. Verifica la convenzione del prodotto.

Massimi e minimi crescenti suggeriscono un trend rialzista su quell’intervallo temporale.

40% di vincite da 30, 60% di perdite da 10, costo 2: 0,4×30−0,6×10−2 = 4 per operazione.

Due mercati possono chiudere invariati anche se uno attraversa un intervallo molto più ampio durante la giornata.

2 unità negoziate a 100 corrispondono a 2 unità di volume in valuta base e a 200 unità di volume in valuta di quotazione.