Guide des indicateurs
Découvrez les indicateurs disponibles dans le terminal. Comparez ce que chacun mesure, son mode de calcul et les limites de son interprétation.
Comment lire les calculs
Notation : O/H/L/C = ouverture/plus haut/plus bas/clôture ; V = volume ; n = période rétrospective ; Δ = variation ; Σ = somme ; σ = écart-type. Une valeur précédente est indiquée par « prev ».
Les périodes comptent des bougies, pas des minutes. Une période rapide et une période lente correspondent à des fenêtres différentes ; une période de signal ajoute un lissage. k est un multiplicateur. Les prix utilisés sont indiqués dans chaque principe de calcul. Modifier l’unité de temps, le lissage ou le début d’un calcul ancré modifie le résultat ; prévoyez suffisamment d’historique pour l’initialisation.
Tendance: Une ligne plus lissée réagit plus tard. Les croisements peuvent se répéter dans un marché sans tendance ; comparez la pente et l’unité de temps choisie.
Momentum: Une valeur extrême peut persister lors d’une tendance forte. Le franchissement d’un seuil ne suffit pas à établir un retournement.
Volatilité: Une valeur plus élevée décrit la dispersion ou l’amplitude, pas la direction du prochain mouvement. Comparez des périodes équivalentes.
Volume: Le résultat dépend de la série de volumes fournie. Un volume absent, exprimé en ticks ou propre à une place de marché en modifie la signification.
Niveaux et structure: Un niveau est un repère, pas une garantie d’exécution ni une barrière infranchissable. Vérifiez la confirmation, la période rétrospective et si la bougie actuelle est terminée.
VolumeAccumulation/Distribution
Combine de manière cumulative la position de la clôture dans la bougie avec le volume.
Principe de calcul
A/D = A/D(prev) + ((2C−H−L)/(H−L)) × VTendanceADX
Mesure la force du mouvement directionnel sans lui attribuer un sens haussier ou baissier.
Limites d’interprétation
Un ADX en hausse peut accompagner une tendance aussi bien haussière que baissière.
Principe de calcul
DX = 100 × |+DI − −DI| / (+DI + −DI); ADX = smoothed DXTendanceAlligator
Utilise trois lignes de lissage décalées pour visualiser le resserrement et l’écartement des tendances du prix.
Principe de calcul
Three smoothed moving averages with different periods and displacementsTendanceAroon
Utilise l’ancienneté des plus hauts et des plus bas pour décrire la formation éventuelle de nouveaux extrêmes.
Principe de calcul
Aroon Up/Down = 100 × (n − bars since high/low) / nVolatilitéATR
Une mesure lissée de l’amplitude vraie des bougies, qui inclut les gaps par rapport à la clôture précédente.
Principe de calcul
TR = max(H−L, |H−C(prev)|, |L−C(prev)|); ATR = smoothed TRMomentumAwesome Oscillator
Compare des moyennes courtes et longues des milieux de bougies pour décrire le momentum autour de zéro.
Principe de calcul
AO = SMA((H+L)/2, 5) − SMA((H+L)/2, 34)VolatilitéBandes ATR
Construit une enveloppe de volatilité à partir de l’amplitude vraie moyenne autour d’une référence de prix.
Comment les bandes ATR s’élargissent
Principe de calcul
Bands = moving average ± k × ATRVolatilitéBandes de Bollinger
Place des bandes fondées sur la dispersion autour d’une moyenne mobile ; leur largeur augmente et diminue avec les variations récentes du prix.
Principe de calcul
Basis = SMA(C,n); bands = basis ± k × σ(C,n)Niveaux et structureBandes de chaos fractal
Transforme les extrêmes fractals confirmés en limites en escalier autour du prix.
Principe de calcul
Bands follow the latest confirmed upper and lower fractalsVolatilitéCanal de Keltner
Un canal à moyenne exponentielle dont la largeur suit l’amplitude vraie plutôt que l’écart-type.
Principe de calcul
Channel = EMA(C,n) ± k × ATRNiveaux et structureCanaux de Donchian
Marque les extrêmes glissants et leur milieu, montrant l’enveloppe récente du prix.
Principe de calcul
Upper = max(H,n); lower = min(L,n); middle = (upper+lower)/2MomentumCCI
Compare le prix typique à sa moyenne après ajustement par l’écart absolu moyen.
Principe de calcul
CCI = (TP − SMA(TP,n)) / (0.015 × mean deviation); TP = (H+L+C)/3MomentumCMO
L’oscillateur de Chande met en balance les variations positives et négatives sur une échelle de −100 à 100.
Principe de calcul
CMO = 100 × (Σ gains − Σ losses) / (Σ gains + Σ losses)MomentumCourbe de Coppock
Un lissage pondéré de deux taux de variation, conçu à l’origine pour l’analyse à long terme.
Principe de calcul
Coppock = WMA(ROC(long) + ROC(short))TendanceDEMA
Combine une première et une deuxième moyenne exponentielle pour compenser une partie de leur retard.
Principe de calcul
DEMA = 2 × EMA(C) − EMA(EMA(C))TendanceDMI
Sépare les mouvements directionnels positifs et négatifs, l’ADX décrivant leur force directionnelle.
Principe de calcul
+DI = 100 × smoothed(+DM) / ATR; −DI = 100 × smoothed(−DM) / ATRMomentumDPO
Retire la tendance du prix par rapport à une moyenne mobile décalée pour faciliter l’examen des cycles courts.
Limites d’interprétation
Les conventions de décalage diffèrent selon les implémentations. Ce principe de calcul suit le calcul actuel de Dexopt.
Principe de calcul
DPO = C − SMA(C,n)[floor(n/2)+1 bars ago]VolatilitéÉcart-type
Mesure la dispersion des prix autour de la moyenne dans une fenêtre glissante.
Principe de calcul
σ = √(Σ(C − mean)² / n)TendanceEMA
Une moyenne récursive accordant plus de poids aux prix récents qu’aux prix anciens.
Principe de calcul
EMA = α × C + (1 − α) × EMA(prev); α = 2 / (n + 1)Niveaux et structureEnveloppe de moyenne mobile
Décale une moyenne mobile d’un pourcentage fixe plutôt que d’une mesure de volatilité.
Principe de calcul
Envelope = SMA(C,n) × (1 ± percentage/100)MomentumÉquilibre des forces
Rapporte le corps de la bougie à son amplitude totale pour décrire la pression acheteuse par rapport à la pression vendeuse au sein d’une bougie.
Principe de calcul
BOP = (C − O) / (H − L)VolumeFacilité de mouvement
Met en relation le déplacement du milieu et l’amplitude avec le volume pour décrire la facilité de déplacement du prix.
Principe de calcul
EOM ∝ Δ((H+L)/2) × (H−L) / VVolumeFlux monétaire de Chaikin
Estime l’accumulation ou la distribution à partir de la position de chaque clôture dans l’amplitude de sa bougie, pondérée par le volume.
Principe de calcul
CMF = Σ(((2C−H−L)/(H−L)) × V, n) / Σ(V,n)Niveaux et structureFractale
Marque les extrêmes locaux seulement lorsque les bougies environnantes requises sont disponibles.
Limites d’interprétation
La confirmation arrive après la bougie centrale ; utiliser le marqueur plus tôt introduirait un biais d’anticipation.
Principe de calcul
Local high/low confirmed by bars on both sidesTendanceHMA
La moyenne de Hull combine des moyennes pondérées pour réduire le retard tout en lissant le prix.
Limites d’interprétation
L’arrondi des périodes divisées par deux et des racines carrées influe sur les réglages courts ; la réduction du retard peut aussi produire un dépassement.
Principe de calcul
HMA(n) = WMA(2 × WMA(C, n/2) − WMA(C, n), √n)VolatilitéIndice de fluctuations (Choppiness Index)
Compare la longueur du parcours cumulé à l’amplitude nette entre plus haut et plus bas pour décrire le caractère erratique d’une fenêtre.
Principe de calcul
CHOP = 100 × log(ΣTR / (max(H,n) − min(L,n))) / log(n)VolumeIndice de force
Combine le sens et l’ampleur d’une variation du prix de clôture avec le volume.
Principe de calcul
Force = smoothed((C − C(prev)) × V)VolatilitéIndice de masse
Suit l’élargissement et le resserrement de l’amplitude entre plus haut et plus bas au moyen du rapport entre deux lissages.
Principe de calcul
Mass = Σ(EMA(H−L) / EMA(EMA(H−L)), n)MomentumIndice de vigueur relative
Compare le sens des corps de bougies à leurs amplitudes, à l’aide d’un lissage pondéré et d’un signal.
Principe de calcul
RVI = smoothed(C − O) / smoothed(H − L)VolumeIndice de volume négatif
Actualise un indice cumulatif de variation du prix uniquement sur les bougies dont le volume est inférieur à celui de la bougie précédente.
Principe de calcul
NVI = NVI(prev) × (C/C(prev)) when V < V(prev)TendanceKAMA
La moyenne adaptative de Kaufman ajuste son lissage selon l’efficacité directionnelle par rapport au mouvement total.
Principe de calcul
KAMA = KAMA(prev) + SC × (C − KAMA(prev))Niveaux et structureKrollStop
Construit des lignes de référence de stop suiveur en combinant les extrêmes récents à la volatilité de l’amplitude vraie.
Principe de calcul
Rolling price extremes adjusted by an ATR multipleMomentumKST
Le Know Sure Thing combine plusieurs taux de variation lissés pour décrire le momentum à plus long terme.
Principe de calcul
KST = Σ(weight × smoothed ROC(period))VolatilitéLargeur des bandes de Bollinger
Exprime la largeur des bandes de Bollinger par rapport à la moyenne centrale, ce qui permet de comparer resserrement et élargissement.
Principe de calcul
Width = 100 × (upper band − lower band) / basisNiveaux et structureMAC
Le canal de moyennes mobiles lisse les plus hauts et plus bas des bougies en une limite supérieure et une limite inférieure.
Principe de calcul
MA channel: moving averages of H and LMomentumMACD
Affiche la différence entre les moyennes exponentielles rapide et lente, avec un signal lissé et la différence entre les deux.
Principe de calcul
MACD = EMA(fast) − EMA(slow); histogram = MACD − signalTendanceMcGinley Dynamic
Une ligne de lissage adaptative dont la vitesse d’ajustement dépend du prix par rapport à sa valeur précédente.
Principe de calcul
MD = MD(prev) + (C − MD(prev)) / (k × n × (C / MD(prev))⁴)VolumeMFI
Un oscillateur borné des flux monétaires combinant le sens du prix typique et le volume.
Principe de calcul
MFI = 100 − 100 / (1 + positive money flow / negative money flow)MomentumMomentum
La variation absolue du prix sur la période rétrospective choisie, exprimée en unités de prix.
Principe de calcul
Momentum = C − C[n bars ago]Niveaux et structureNuage Ichimoku
Combine des milieux de plages et des lignes décalées pour montrer le contexte de tendance, les niveaux relatifs et le momentum.
Limites d’interprétation
Une ligne tracée en avance sur l’axe du temps est un calcul décalé fondé sur des données connues, pas une observation du prix futur.
Principe de calcul
Midpoints of short/medium/long ranges; displaced spans form the cloudVolumeOBV
Cumule le volume positivement ou négativement selon la variation du prix de clôture.
Principe de calcul
OBV = OBV(prev) + sign(ΔC) × VVolumeOscillateur de Chaikin
Mesure le momentum de la ligne d’accumulation/distribution en comparant deux moyennes exponentielles.
Principe de calcul
Chaikin = EMA(A/D, fast) − EMA(A/D, slow)VolumeOscillateur de volume
Compare des moyennes courtes et longues du volume pour décrire les variations d’activité.
Principe de calcul
VO = 100 × (MA(V,fast) − MA(V,slow)) / MA(V,slow)MomentumOscillateur Gator
Affiche l’écartement entre les lignes de l’Alligator sous forme d’histogrammes opposés.
Principe de calcul
Upper = |jaw − teeth|; lower = −|teeth − lips|Niveaux et structurePC
Marque les prix de clôture les plus hauts et les plus bas dans une fenêtre glissante.
Limites d’interprétation
Le PC de Dexopt utilise les clôtures et comporte deux limites. Les canaux de Donchian utilisent les plus hauts et plus bas des bougies ; les deux indicateurs peuvent produire des enveloppes différentes.
Principe de calcul
Upper = max(C,n); lower = min(C,n)Niveaux et structurePoints pivots
Crée des niveaux de référence de support et de résistance à partir d’une période antérieure terminée.
Principe de calcul
P = (H(prev period)+L(prev period)+C(prev period))/3; derived R/S levelsMomentumPPO
Exprime l’écart entre deux moyennes exponentielles en pourcentage de la moyenne lente.
Principe de calcul
PPO = 100 × (EMA(fast) − EMA(slow)) / EMA(slow)MomentumPuissance des acheteurs
Mesure la distance des plus hauts des bougies au-dessus ou en dessous d’une moyenne exponentielle du prix.
Principe de calcul
Bulls Power = H − EMA(C,n)MomentumPuissance des vendeurs
Mesure la distance des plus bas des bougies sous ou au-dessus d’une moyenne exponentielle du prix.
Principe de calcul
Bears Power = L − EMA(C,n)TendanceRégression linéaire
Ajuste une droite à une fenêtre glissante de prix et affiche la valeur ajustée.
Principe de calcul
C ≈ a + b × bar index; least-squares fit over n barsMomentumROC
La variation du prix en pourcentage par rapport à une bougie antérieure.
Principe de calcul
ROC = 100 × (C / C[n bars ago] − 1)MomentumRSI
L’indice de force relative compare les variations positives et négatives lissées du prix sur une échelle bornée de 0 à 100.
Limites d’interprétation
Une valeur supérieure à 70 ou inférieure à 30 est une convention pour décrire le momentum, pas une instruction d’entrée en position.
Principe de calcul
RSI = 100 − 100 / (1 + average gain / average loss)MomentumRSI stochastique
Applique une normalisation par plage au RSI plutôt que directement au prix, produisant un oscillateur plus réactif.
Principe de calcul
StochRSI = 100 × (RSI − min(RSI,n)) / (max(RSI,n) − min(RSI,n))Niveaux et structureSAR parabolique
Un repère suiveur qui accélère vers un extrême jusqu’à ce que sa condition de retournement change d’état.
Principe de calcul
SAR = SAR(prev) + acceleration × (extreme − SAR(prev))TendanceSMA
Une moyenne à pondération égale des n derniers prix ; utile pour comparer le prix à sa référence récente.
MomentumSMI
L’indice de momentum stochastique mesure la clôture par rapport au milieu de sa plage.
Principe de calcul
SMI = 100 × smoothed(C − range midpoint) / smoothed(range/2)MomentumStochastique
Situe le prix de clôture dans sa plage récente entre plus haut et plus bas ; le lissage crée le signal associé.
Principe de calcul
%K = 100 × (C − min(L,n)) / (max(H,n) − min(L,n))Niveaux et structureSupertrend
Une ligne suiveuse qui bascule entre des bandes supérieure et inférieure fondées sur la volatilité lorsque son état change.
Principe de calcul
Basic bands = (H+L)/2 ± k × ATR; active band follows trend stateTendanceTEMA
Combine trois moyennes exponentielles successives pour réduire le retard du lissage.
Principe de calcul
TEMA = 3 × EMA₁ − 3 × EMA₂ + EMA₃VolumeTendance prix-volume
Cumule le volume multiplié par la variation proportionnelle du prix de clôture.
Principe de calcul
VPT = VPT(prev) + V × (C / C(prev) − 1)MomentumTransformation de Fisher
Transforme une position de prix bornée et lissée pour accentuer les extrêmes.
Limites d’interprétation
L’écrêtage et le lissage influent sur les pics. Le résultat transformé ne prouve pas que les rendements suivent une loi normale.
Principe de calcul
Fisher(x) = 0.5 × ln((1+x)/(1−x))MomentumTRIX
La variation en pourcentage d’une série de prix lissée trois fois de manière exponentielle.
Principe de calcul
TRIX = 100 × Δ(EMA(EMA(EMA(C)))) / EMA₃(prev)MomentumTSI
Normalise les variations de prix doublement lissées par les variations absolues doublement lissées.
Principe de calcul
TSI = 100 × double EMA(ΔC) / double EMA(|ΔC|)VolatilitéUlcer Index
Mesure la profondeur des baisses du prix depuis ses sommets sur une fenêtre, en accordant davantage de poids aux baisses plus profondes.
Limites d’interprétation
Il s’agit d’une statistique de série de prix, pas du drawdown réalisé de votre compte.
Principe de calcul
UI = √mean((100 × (C / rolling peak − 1))²)MomentumUltimate Oscillator
Combine la pression acheteuse rapportée à l’amplitude vraie sur trois horizons.
Limites d’interprétation
BP correspond à la clôture moins min(plus bas, clôture précédente) ; les indices désignent des sommes glissantes.
Principe de calcul
UO = 100 × (4 × BP₇/TR₇ + 2 × BP₁₄/TR₁₄ + BP₂₈/TR₂₈) / 7VolatilitéVolatilité historique
Mesure la dispersion des rendements logarithmiques selon la convention d’annualisation du terminal.
Limites d’interprétation
Dexopt utilise √252. Sur un graphique intrajournalier ou ouvert 24 h/24 et 7 j/7, ne l’interprétez pas comme une prévision annuelle automatiquement adaptée à l’unité de temps.
Principe de calcul
HV = σ(ln(C/C(prev)), n) × √252 × 100TendanceVortex
Compare les mouvements haussiers et baissiers entre bougies après normalisation par l’amplitude vraie.
Principe de calcul
VI+ = Σ|H − L(prev)| / ΣTR; VI− = Σ|L − H(prev)| / ΣTRVolumeVWAP
Un prix typique cumulé pondéré par le volume, réinitialisé au point d’ancrage sélectionné.
Limites d’interprétation
Les ancrages de Dexopt utilisent le jour, la semaine ou le mois en UTC. Un ancrage incomplet ou un volume manquant peut rendre la valeur indisponible.
Principe de calcul
VWAP = Σ(((H + L + C) / 3) × V) / Σ VVolumeVWMA
Une moyenne glissante du prix accordant davantage d’influence aux bougies de plus fort volume.
Limites d’interprétation
Lorsque la somme des volumes exploitables est nulle, l’implémentation actuelle du terminal utilise la SMA à la place ; la valeur n’est alors plus pondérée par le volume.
Principe de calcul
VWMA(n) = Σ(C × V, n) / Σ(V, n)MomentumWilliams %R
Mesure la distance de la clôture sous le plus haut récent sur une échelle de −100 à 0.
Principe de calcul
%R = −100 × (max(H,n) − C) / (max(H,n) − min(L,n))TendanceWMA
Une moyenne mobile dont les pondérations augmentent linéairement vers l’observation la plus récente.
Principe de calcul
WMA = Σ (weight × C) / Σ weightNiveaux et structureZigZag
Filtre les petites oscillations pour faire apparaître les points de retournement plus importants dans la structure des prix.
Limites d’interprétation
Le dernier segment peut se déplacer avant confirmation. Les points de retournement historiques ne doivent pas être traités comme des signaux connus au moment de l’extrême antérieur.
Principe de calcul
Connect confirmed alternating extremes beyond a deviation thresholdPoursuivre l’apprentissage
Pour aller plus loin: Fidelity Technical Indicator Guide; TradingView / Bollinger Bands.