Kaupleja sõnastik
Tee selgeks korraldusega seotud mõisted: hinnad, lepingud, risk ja strateegiate testimine. Iga kirje sisaldab praktilist näidet.
Korraldused ja lepingudAegumine
Hetk, mil tähtajaline leping lõpeb ja selle tulemus määratakse arveldusreeglite järgi.
Viieminutiline graafikuküünal ja viieminutilise lepingu aegumisperiood võivad alata eri ajal.
GraafikuanalüüsAjaraam
Ühe graafikuküünlaga esindatud kestus. Indikaatoriperioode loetakse tavaliselt küünaldes, mitte kalendripäevades.
20 küünla indikaator hõlmab tunnigraafikul umbes 20 tundi ja päevagraafikul 20 seanssi.
Hinnad ja turudHinnalibisemine
Oodatava ja tegeliku täitmishinna erinevus. See võib tulemust parandada või halvendada.
Ost, mille oodatav hind oli 100, kuid mis täideti hinnaga 100,20, annab ebasoodsa hinnalibisemise 0,20 ühiku kohta.
Hinnad ja turudHinnasamm
Väikseim lubatud samm noteeritud või esitatavas hinnas. See erineb korralduse miinimumsummast.
Sammuga 0,05 sobib 100,10 hinnavõrku; 100,12 ei sobi.
Hinnad ja turudHinnavahe
Sama hetke müügi- ja ostuhinna vahe. See on kauplemiskulu, mis on eraldi otsesest komisjonitasust.
Müügihind 101 ja ostuhind 100 annavad hinnavaheks 1 ehk 1% ostuhinnast.
GraafikuanalüüsIndikaatori viivitus
Varasemate vaatluste töötlemisest tulenev viivitus, sageli müra silumise paratamatu kaasnähtus.
Pikema perioodi keskmine reageerib äkilisele hinnahüppele tavaliselt aeglasemalt kui lühema perioodi keskmine.
Risk ja tulemusIsoleeritud ja ristmarginaal
Isoleeritud marginaal eraldab tagatise positsioonile; ristmarginaal jagab sobivat tagatist. Kahjum võib ohustada teisi positsioone.
Ristmarginaalis võib A kahjum vähendada B-d toetavat tagatist.
Strateegiate testimineJäreltest
Selgelt määratud kauplemisreeglite simuleerimine ajaloolistel andmetel koos esitatud täitmis- ja kulueeldustega.
Signaali nihutamine küünla sulgumiselt järgmise küünla avanemisele võib simulatsiooni tulemust oluliselt muuta.
Korraldused ja lepingudKahjumi piiramise stopp
Väljumistingimus, mille eesmärk on kahjumit piirata. Käivitushind ja täitmishind on eri mõisted; stopp ei taga kahjumi ülempiiri.
Stopp hinnaga 95 võib hinnalünga või kiire liikumise ajal täituda alla 95.
Korraldused ja lepingudKasumi võtmine
Sihttulemusega seotud väljumistingimus. Kontrolli käivitamise võrdlushinda ja pärast käivitumist kasutatavat korraldust.
Pika positsiooni siht võib sulgeda positsiooni kõrgema hinnaga, arvestades täitmistingimusi.
Hinnad ja turudKauplemismaht
Kindla perioodi jooksul ja kindla allika piires kaubeldud kogus. Baasvaluuta maht, noteeringuvaluuta maht ja tikkide arv on erinevad mõõdikud.
2 ühikut hinnaga 100 vastavad baasvaluuta mahule 2 ühikut ja noteeringuvaluuta mahule 200 ühikut.
Korraldused ja lepingudKauplemistasud
Täidetud tehingute tasud. Kontrolli määra ja arvestusalust; nii avamine kui sulgemine võivad olla tasulised.
Näidistasu 0,1% summalt 1 000 on 1 täitmise kohta, ilma muude kuludeta.
GraafikuanalüüsLahknevus
Hinna ja indikaatori äärmuste struktuuri erinevus vastavate punktide võrdlemisel.
Uus hinnatipp koos ostsillaatori madalama tipuga on lahknevus; see ei määra, millal või kas hind pöördub.
Risk ja tulemusLangus tipust
Langus varasemast omakapitali tipust. Maksimaalne langus on suurim selline langus mõõdetud perioodi jooksul.
Omakapitali langus 1 000-lt 800-le on 20%. Taastumine 800-lt 1 000-le nõuab 25% tõusu.
Risk ja tulemusLikvideerimine
Sunnitud vähendamine või sulgemine, kui konto või positsioon ei vasta enam toote reeglite kohastele tagatisnõuetele.
Käivitamisel võidakse kasutada võrdlushinda, mis erineb graafikul näidatud viimase tehingu hinnast.
Hinnad ja turudLikviidsus
Võimalus kaubelda teatud kogusega täitmishinda oluliselt mõjutamata. Maht üksi ei kirjelda saadaolevat turusügavust.
Väikese korralduse võib täita parima hinnaga, suurem korraldus võib aga kasutada mitut hinnataset.
Korraldused ja lepingudLimiitkorraldus
Juhis osta määratud või madalama hinnaga või müüa määratud või kõrgema hinnaga. Täitmine pole garanteeritud.
Ostulimiit hinnaga 100 võib jääda täitmata, kui saadaolevad müüjad küsivad 101.
GraafikuanalüüsLäbimurre ja vale läbimurre
Liikumine toetusest või vastupanust läbi. Tagasipöördumine varasemasse vahemikku võib näidata valet läbimurret.
Hind ületab vastupanu 100 ja naaseb 98 juurde: võimalik vale läbimurre.
Korraldused ja lepingudMaker ja taker
Maker lisab ootel likviidsust, taker kasutab seda. Kohe täidetud limiitkorraldus võib olla taker.
Ootel ost hinnaga 99 lisab likviidsust; ost saadaoleva müügihinnaga eemaldab seda.
Hinnad ja turudMark-hind ja indeksihind
Indeks ühendab võrdlusturgude hinnad; mark-hind on arvutatud hindamisväärtus. Kasutus likvideerimisel sõltub tootest.
Viimane tehing 100, mark-hind 99: likvideerimine võib kasutada 99, mitte 100.
GraafikuanalüüsOHLC ja küünlad
Küünal koondab ajavahemiku esimese, kõrgeima, madalaima ja viimase hinna. Lõpetamata küünal muutub uute andmete saabudes.
O=100, H=105, L=98, C=103 kirjeldab intervalli, kuid mitte selle sees toimunud liikumiste täpset järjekorda.
Hinnad ja turudOstu- ja müügihind
Ostuhind on ostja pakutud hind; müügihind on müüja küsitud hind. Need erinevad viimase tehingu hinnast.
Kui ostuhind on 99 ja müügihind 101, on noteeritud hinnavahe 2. Kuvatav viimane hind 100 on eraldi vaatlus.
Hinnad ja turudPaar: baas- ja noteerimisvara
Baasvara hind väljendatakse noteerimisvara ühikutes. Leping võib arvelduda teises valuutas.
BTC/USDT hinnaga 100 000 tähendab, et 1 BTC noteeritakse 100 000 USDT-s.
Korraldused ja lepingudPikk ja lühike positsioon
Pikk positsioon võidab hinnatõusust, lühike hinnalangusest. Mõlemad võivad kahjumit tekitada.
100-lt 110-le: pikk positsioon teenib 10 ühiku kohta enne kulusid.
Risk ja tulemusPnL
Positsiooni kasum või kahjum. Realiseerimata PnL hindab avatud positsiooni; realiseeritud PnL kajastab suletud positsiooni. Netotulemused sisaldavad kohaldatavaid kulusid.
2 ühiku ost hinnaga 100 ja müük hinnaga 105 annab enne kulusid brutokasumiks 10.
Risk ja tulemusPositsiooni suurus
Kaubeldav kogus. Lihtsa lineaarse positsiooni plaanitud kahjum sõltub kogusest ja stopi kaugusest; kulud ja hinnalüngad suurendavad riski.
Riskieelarve 20, sisenemine 100, stop 95: 20/(100−95) = 4 ühikut enne kulusid.
Risk ja tulemusRahastamine
Tähtajatu lepinguga seotud perioodilised tasud või ülekanded. Määra, märki, intervalli ja arvestusbaasi tuleb vaadelda koos.
Hüpoteetilise määra 0,01% korral tähendab baas 1 000 summat 0,10 intervalli kohta; suund sõltub reeglitest.
Risk ja tulemusRiski ja tulu suhe
Plaanitud kahjum võrreldes võimaliku kasumiga. Suhe ei näita edu tõenäosust.
Sisenemine 100, stop 95, siht 110: risk 5, tulu 10, suhe 1:2 enne kulusid.
Korraldused ja lepingudStop-limiitkorraldus
Stop-tingimus aktiveerib limiitkorralduse. Limiit kontrollib hinda, kuid ei taga täitmist.
Müügi stop 95, limiit 94: hinnahüpe 90-ni võib jätta korralduse täitmata.
Korraldused ja lepingudSuunapõhine optsioon
Leping, mille tulemus sõltub aegumise hetke hinnatingimusest. Dexoptis kirjeldatud suunapõhine toode erineb tavalisest optsioonist, millega kaasneb realiseerimisõigus.
Tõusutingimuse korral peavad enne kauplemist olema teada avamise võrdlushind, arvelduse võrdlushind ja võrdse hinna käsitlus.
GraafikuanalüüsTagasivaateperiood
Varasemate andmete hulk, mida indikaator kasutab. Silumine võib säilitada nominaalsest perioodist vanemate vaatluste mõju.
SMA(20) arvutab 20 küünla keskmise. EMA(20) kannab rekursiivselt edasi varasemate küünalde teavet.
Risk ja tulemusTagatis
Võimendusega positsiooni avamiseks ja hoidmiseks nõutav tagatis. Alg- ja säilitamistagatise nõuetel on erinev otstarve.
Piisav tagatis positsiooni avamiseks ei taga, et sellest jätkub pärast ebasoodsat hinnaliikumist.
Risk ja tulemusTasuvuspunkti võidumäär
Edukuse määr, mille korral oodatav kasum on kindla võidu-kaotuse mudeli järgi null. Kulud ja erinevad panused muudavad seda.
Kui võit annab kasumit 80 ja kaotus kahjumit 100, on määr enne kulusid 100/(100+80) ehk umbes 55,56%.
Strateegiate testimineTehingu oodatav väärtus
Tõenäosustega kaalutud keskmine tulemus koos kuludega. Ajalooline hinnang ei taga tulevast tootlust.
40% võite 30, 60% kaotusi 10, kulu 2: 0,4×30−0,6×10−2 = 4 tehingu kohta.
GraafikuanalüüsTehniline indikaator
Hinna, mahu või seotud andmete teisendus andmereaks, mis tõstab esile nende andmete kindla omaduse.
Libisev keskmine silub hindu; ostsillaator teisendab nende muutusi. Kumbki ei näe tulevikku.
Hinnad ja turudTellimusraamat
Avatud ostu- ja müügikorraldused hinna järgi. Nähtavad korraldused võivad muutuda või tühistuda.
3 ühiku müük pakkumistele 2 hinnaga 100 ja 1 hinnaga 99 annab 299.
GraafikuanalüüsToetus ja vastupanu
Hinnapiirkonnad, kus langus või tõus varem peatus. Need võivad murduda ega taga pöördumist.
Korduvad põrked 100 lähedal viitavad toetusele; allapoole murdumine võib selle tühistada.
GraafikuanalüüsTrend
Hinnastruktuuri suund valitud ajavahemikul. Trend võib ajavahemike vahel erineda ja pöörduda.
Kõrgemad tipud ja põhjad viitavad selles ajavahemikus tõusutrendile.
Strateegiate testimineTulevikuteabe kallutatus
Simulatsiooniviga, mille korral otsuses kasutatakse teavet, mis polnud otsustamise hetkel veel kättesaadav.
Kauplemine küünla avanemisel sama küünla lõpliku kõrgeima või sulgemishinna põhjal toob sisse tulevikuteabe.
Korraldused ja lepingudTurukorraldus
Juhis täita korraldus saadaolevate hindadega. See seab esikohale täitmise, mitte kindla hinna; saadavus sõltub tootest.
Kui parim müügihind muutub enne täitmist, võib täitmishind erineda klõpsamise ajal nähtud hinnast.
Korraldused ja lepingudTähtajatud futuurid
Fikseeritud aegumiseta tuletisinstrumendi positsioon. Tagatisnõuded, likvideerimisreeglid ja võimalik rahastamismehhanism kehtivad endiselt.
Aegumise puudumine ei tähenda, et positsioon võib piisava tagatiseta avatuks jääda.
Hinnad ja turudVolatiilsus
Hinnamuutuste suurus või hajuvus kindla perioodi jooksul. Suur volatiilsus ei määra suunda.
Kaks turgu võivad lõpetada muutuseta, kuigi üks liigub päeva jooksul märksa laiemas vahemikus.
Strateegiate testimineVõidumäär
Kasumlikud suletud tehingud jagatud mõõdetud koguarvuga. Käsitle nulltulemusi järjekindlalt; määr üksi ei mõõda kasumlikkust.
6 kasumlikku tehingut 10-st = 60%; suured kahjumid võivad siiski anda negatiivse kogutulemuse.
Risk ja tulemusVõimendus
Positsiooni nimiväärtuse ja seda toetava kapitali suhe. See võimendab hinnaliikumise mõju kapitalile mõlemas suunas.
Positsiooni nimiväärtus 1 000, mida toetab kapital 100, vastab 10× võimendusele. Positsiooni väärtuse 1% liikumine on enne kulusid 10.
Korraldused ja lepingudVäljamaksemäär
Eduka suunapõhise lepingu pakutav tootlus. Erista kasumit kogu tagastatavast summast, mis sisaldab panust.
Kui määr tähendab 80% kasumit, teenib 100 suurune edukas panus kasumit 80 ja tagastab kokku 180. Kontrolli toote puhul kasutatavat arvestuspõhimõtet.
Strateegiate testimineÜlesobitamine
Reeglite valimine ajaloolisele valimile nii täpselt vastavaks, et nende näiline eelis ei pruugi uutele andmetele üle kanduda.
Sadadest parameetrikombinatsioonidest ühe perioodi põhjal parima valimine nõuab eraldi, varem kasutamata hindamisperioodi.
GraafikuanalüüsÜmberjoonistumine ja kinnitus
Kuvatav indikaatoriväärtus või tähis võib muutuda avatud küünla kujunemisel või hilisemate küünalde kinnitatud pöördepunkti tõttu.
Varasema küünla ümber moodustuv fraktaal saab teatavaks alles siis, kui nõutavad parempoolsed küünlad on tekkinud.