Przewodnik po wskaźnikach
Poznaj wskaźniki dostępne w terminalu. Porównaj, co mierzą, jak są obliczane i kiedy ich interpretacja może być zawodna.
Jak czytać obliczenia
Oznaczenia: O/H/L/C = otwarcie/maksimum/minimum/zamknięcie; V = wolumen; n = okres wstecz; Δ = zmiana; Σ = suma; σ = odchylenie standardowe. Poprzednią wartość oznaczono jako „prev”.
Okresy oznaczają liczbę słupków, nie minut. Okres szybki i wolny określają różne okna danych; okres sygnałowy wprowadza dodatkowe wygładzanie. k to mnożnik. Dane cenowe podano przy każdym schemacie. Zmiana interwału, wygładzania lub początku obliczeń zakotwiczonych zmienia wynik; zapewnij wystarczającą historię do ustabilizowania obliczeń.
Trend: Bardziej wygładzona linia reaguje później. Na rynku bocznym przecięcia mogą się powtarzać; porównaj nachylenie i wybrany interwał.
Momentum: Skrajny odczyt może utrzymywać się podczas silnego trendu. Samo przekroczenie progu nie potwierdza odwrócenia trendu.
Zmienność: Wyższy odczyt opisuje rozproszenie lub zakres, a nie kierunek następnego ruchu. Porównuj odpowiadające sobie okresy.
Wolumen: Wynik zależy od dostarczonego szeregu wolumenu. Brak wolumenu, wolumen tickowy lub wolumen z konkretnego rynku zmieniają jego znaczenie.
Poziomy i struktura: Poziom jest punktem odniesienia, a nie gwarancją realizacji ani barierą. Sprawdź potwierdzenie, okres wstecz i to, czy bieżący słupek jest zakończony.
TrendADX
Mierzy siłę ruchu kierunkowego bez przypisywania mu kierunku wzrostowego lub spadkowego.
Ograniczenia interpretacji
Rosnący ADX może towarzyszyć zarówno trendowi wzrostowemu, jak i spadkowemu.
Schemat obliczeń
DX = 100 × |+DI − −DI| / (+DI + −DI); ADX = smoothed DXWolumenAkumulacja/dystrybucja
Kumulacyjnie łączy położenie zamknięcia w słupku z wolumenem.
Schemat obliczeń
A/D = A/D(prev) + ((2C−H−L)/(H−L)) × VTrendAlligator
Wykorzystuje trzy przesunięte linie wygładzające do wizualizacji zbiegania się i rozchodzenia trendów ceny.
Schemat obliczeń
Three smoothed moving averages with different periods and displacementsTrendAroon
Wykorzystuje czas, który upłynął od maksimów i minimów, aby opisać powstawanie nowych ekstremów.
Schemat obliczeń
Aroon Up/Down = 100 × (n − bars since high/low) / nZmiennośćATR
Wygładzona miara rzeczywistego zakresu słupka, uwzględniająca luki względem poprzedniego zamknięcia.
Schemat obliczeń
TR = max(H−L, |H−C(prev)|, |L−C(prev)|); ATR = smoothed TRMomentumCCI
Porównuje cenę typową z jej średnią po uwzględnieniu średniego odchylenia bezwzględnego.
Schemat obliczeń
CCI = (TP − SMA(TP,n)) / (0.015 × mean deviation); TP = (H+L+C)/3Poziomy i strukturaChmura Ichimoku
Łączy środki zakresów i przesunięte linie, aby pokazać kontekst trendu, względne poziomy i momentum.
Ograniczenia interpretacji
Linia narysowana z wyprzedzeniem na osi czasu jest przesuniętym obliczeniem ze znanych danych, a nie obserwacją przyszłej ceny.
Schemat obliczeń
Midpoints of short/medium/long ranges; displaced spans form the cloudMomentumCMO
Oscylator Chandego bilansuje dodatnie i ujemne zmiany w skali od −100 do 100.
Schemat obliczeń
CMO = 100 × (Σ gains − Σ losses) / (Σ gains + Σ losses)TrendDEMA
Łączy pierwszą i drugą średnią wykładniczą, aby skompensować część ich opóźnienia.
Schemat obliczeń
DEMA = 2 × EMA(C) − EMA(EMA(C))TrendDMI
Rozdziela dodatni i ujemny ruch kierunkowy, a ADX opisuje ich siłę kierunkową.
Schemat obliczeń
+DI = 100 × smoothed(+DM) / ATR; −DI = 100 × smoothed(−DM) / ATRMomentumDPO
Usuwa trend ceny względem przesuniętej średniej kroczącej, ułatwiając analizę krótszych cykli.
Ograniczenia interpretacji
Konwencje przesunięcia różnią się między implementacjami. Ten schemat odpowiada obecnym obliczeniom Dexopt.
Schemat obliczeń
DPO = C − SMA(C,n)[floor(n/2)+1 bars ago]TrendDynamiczna średnia McGinleya
Adaptacyjna linia wygładzająca, której szybkość dostosowania zależy od ceny względem jej poprzedniej wartości.
Schemat obliczeń
MD = MD(prev) + (C − MD(prev)) / (k × n × (C / MD(prev))⁴)TrendEMA
Średnia rekurencyjna nadająca większą wagę najnowszym cenom niż starszym.
Schemat obliczeń
EMA = α × C + (1 − α) × EMA(prev); α = 2 / (n + 1)Poziomy i strukturaFraktal
Oznacza lokalne ekstrema dopiero po udostępnieniu wymaganych sąsiednich słupków.
Ograniczenia interpretacji
Potwierdzenie pojawia się po środkowym słupku; wcześniejsze wykorzystanie znacznika wprowadziłoby błąd wykorzystania przyszłych informacji.
Schemat obliczeń
Local high/low confirmed by bars on both sidesPoziomy i strukturaFraktalne pasma chaosu
Zamienia potwierdzone ekstrema fraktalne w schodkowe granice wokół ceny.
Schemat obliczeń
Bands follow the latest confirmed upper and lower fractalsTrendHMA
Średnia Hulla łączy średnie ważone, aby zmniejszać opóźnienie przy jednoczesnym wygładzaniu ceny.
Ograniczenia interpretacji
Zaokrąglanie połowy okresu i jego pierwiastka wpływa na krótkie ustawienia; mniejsze opóźnienie może także powodować przeregulowanie.
Schemat obliczeń
HMA(n) = WMA(2 × WMA(C, n/2) − WMA(C, n), √n)ZmiennośćIndeks konsolidacji
Porównuje skumulowaną długość przebiegu z zakresem netto maksimum–minimum, opisując stopień chaotyczności ruchu w oknie.
Schemat obliczeń
CHOP = 100 × log(ΣTR / (max(H,n) − min(L,n))) / log(n)ZmiennośćIndeks masy
Śledzi rozszerzanie i zwężanie zakresu maksimum–minimum za pomocą ilorazu dwóch wygładzeń.
Schemat obliczeń
Mass = Σ(EMA(H−L) / EMA(EMA(H−L)), n)WolumenIndeks siły
Łączy kierunek i wielkość zmiany ceny zamknięcia z wolumenem.
Schemat obliczeń
Force = smoothed((C − C(prev)) × V)WolumenIndeks ujemnego wolumenu
Aktualizuje skumulowany indeks zmian ceny wyłącznie na słupkach o wolumenie niższym niż w poprzednim słupku.
Schemat obliczeń
NVI = NVI(prev) × (C/C(prev)) when V < V(prev)ZmiennośćIndeks Ulcera
Mierzy głębokość obsunięć ceny w oknie, nadając większą wagę głębszym spadkom.
Ograniczenia interpretacji
To statystyka szeregu cenowego, a nie zrealizowane obsunięcie Twojego rachunku.
Schemat obliczeń
UI = √mean((100 × (C / rolling peak − 1))²)TrendKAMA
Adaptacyjna średnia Kaufmana zmienia wygładzanie na podstawie efektywności kierunkowej względem całkowitego ruchu.
Schemat obliczeń
KAMA = KAMA(prev) + SC × (C − KAMA(prev))ZmiennośćKanał Keltnera
Kanał średniej wykładniczej, którego szerokość zależy od rzeczywistego zakresu zamiast odchylenia standardowego.
Schemat obliczeń
Channel = EMA(C,n) ± k × ATRPoziomy i strukturaKanały Donchiana
Oznacza kroczące ekstrema i ich środek, pokazując niedawną obwiednię ceny.
Schemat obliczeń
Upper = max(H,n); lower = min(L,n); middle = (upper+lower)/2Poziomy i strukturaKrollStop
Tworzy kroczące linie odniesienia stop, łącząc niedawne ekstrema ze zmiennością rzeczywistego zakresu.
Schemat obliczeń
Rolling price extremes adjusted by an ATR multipleMomentumKrzywa Coppocka
Ważone wygładzenie dwóch stóp zmiany, pierwotnie opracowane do analizy długoterminowej.
Schemat obliczeń
Coppock = WMA(ROC(long) + ROC(short))MomentumKST
Know Sure Thing łączy kilka wygładzonych stóp zmiany, aby opisać momentum w dłuższym horyzoncie.
Schemat obliczeń
KST = Σ(weight × smoothed ROC(period))WolumenŁatwość ruchu
Odnosi ruch punktu środkowego i zakres do wolumenu, aby opisać łatwość ruchu ceny.
Schemat obliczeń
EOM ∝ Δ((H+L)/2) × (H−L) / VPoziomy i strukturaMAC
Kanał średnich kroczących wygładza maksima i minima słupków, tworząc górną i dolną granicę.
Schemat obliczeń
MA channel: moving averages of H and LMomentumMACD
Pokazuje różnicę między szybką i wolną średnią wykładniczą, wygładzony sygnał oraz różnicę między nimi.
Schemat obliczeń
MACD = EMA(fast) − EMA(slow); histogram = MACD − signalWolumenMFI
Oscylator przepływu pieniądza o ograniczonym zakresie, łączący kierunek ceny typowej z wolumenem.
Schemat obliczeń
MFI = 100 − 100 / (1 + positive money flow / negative money flow)MomentumMomentum
Bezwzględna zmiana ceny w wybranym okresie wstecz, wyrażona w jednostkach ceny.
Schemat obliczeń
Momentum = C − C[n bars ago]WolumenOBV
Kumuluje wolumen dodatnio lub ujemnie zależnie od zmiany ceny zamknięcia.
Schemat obliczeń
OBV = OBV(prev) + sign(ΔC) × VPoziomy i strukturaObwiednia średniej kroczącej
Odsuwa granice od średniej kroczącej o stały procent, a nie o miarę zmienności.
Schemat obliczeń
Envelope = SMA(C,n) × (1 ± percentage/100)ZmiennośćOdchylenie standardowe
Mierzy rozproszenie cen wokół średniej w ruchomym oknie.
MomentumOscylator Awesome
Porównuje krótką i długą średnią punktów środkowych słupków, opisując momentum wokół zera.
Schemat obliczeń
AO = SMA((H+L)/2, 5) − SMA((H+L)/2, 34)WolumenOscylator Chaikina
Mierzy momentum linii akumulacji/dystrybucji przez porównanie dwóch średnich wykładniczych.
Schemat obliczeń
Chaikin = EMA(A/D, fast) − EMA(A/D, slow)MomentumOscylator Gator
Wyświetla odległości między liniami Alligatora jako przeciwstawne histogramy.
Schemat obliczeń
Upper = |jaw − teeth|; lower = −|teeth − lips|MomentumOscylator stochastyczny
Określa położenie ceny zamknięcia w jej niedawnym zakresie maksimum–minimum; wygładzanie tworzy towarzyszącą linię sygnałową.
Schemat obliczeń
%K = 100 × (C − min(L,n)) / (max(H,n) − min(L,n))WolumenOscylator wolumenu
Porównuje krótką i długą średnią wolumenu, aby opisać zmiany aktywności.
Schemat obliczeń
VO = 100 × (MA(V,fast) − MA(V,slow)) / MA(V,slow)Poziomy i strukturaParaboliczny SAR
Kroczący poziom odniesienia, który przyspiesza w stronę ekstremum, aż warunek odwrócenia zmieni jego stan.
Schemat obliczeń
SAR = SAR(prev) + acceleration × (extreme − SAR(prev))ZmiennośćPasma ATR
Tworzy wokół bazowej linii ceny obwiednię zmienności opartą na średnim rzeczywistym zakresie.
Jak rozszerzają się pasma ATR
Schemat obliczeń
Bands = moving average ± k × ATRPoziomy i strukturaPC
Oznacza najwyższą i najniższą cenę zamknięcia w ruchomym oknie.
Ograniczenia interpretacji
PC w Dexopt wykorzystuje zamknięcia i ma dwie granice. Kanały Donchiana używają maksimów i minimów świec; oba wskaźniki mogą tworzyć różne obwiednie.
Schemat obliczeń
Upper = max(C,n); lower = min(C,n)MomentumPPO
Wyraża różnicę między dwiema średnimi wykładniczymi jako procent wolnej średniej.
Schemat obliczeń
PPO = 100 × (EMA(fast) − EMA(slow)) / EMA(slow)WolumenPrzepływ pieniądza Chaikina
Szacuje akumulację lub dystrybucję na podstawie położenia każdego zamknięcia w zakresie jego słupka, z uwzględnieniem wag wolumenowych.
Schemat obliczeń
CMF = Σ(((2C−H−L)/(H−L)) × V, n) / Σ(V,n)Poziomy i strukturaPunkty pivot
Tworzy poziomy odniesienia wsparcia i oporu na podstawie zakończonego poprzedniego okresu.
Schemat obliczeń
P = (H(prev period)+L(prev period)+C(prev period))/3; derived R/S levelsTrendRegresja liniowa
Dopasowuje linię prostą do ruchomego okna cen i wyświetla dopasowaną wartość.
Schemat obliczeń
C ≈ a + b × bar index; least-squares fit over n barsMomentumROC
Procentowa zmiana ceny względem wcześniejszego słupka.
Schemat obliczeń
ROC = 100 × (C / C[n bars ago] − 1)MomentumRównowaga sił
Odnosi korpus świecy do jej pełnego zakresu, opisując presję kupujących i sprzedających wewnątrz słupka.
MomentumRSI
Wskaźnik siły względnej porównuje wygładzone dodatnie i ujemne zmiany ceny w ograniczonej skali 0–100.
Ograniczenia interpretacji
Odczyt powyżej 70 lub poniżej 30 jest konwencją opisu momentum, a nie poleceniem zawarcia transakcji.
Schemat obliczeń
RSI = 100 − 100 / (1 + average gain / average loss)MomentumSiła byków
Mierzy, jak daleko maksima słupków sięgają powyżej lub poniżej wykładniczej średniej ceny.
Schemat obliczeń
Bulls Power = H − EMA(C,n)MomentumSiła niedźwiedzi
Mierzy, jak daleko minima słupków sięgają poniżej lub powyżej wykładniczej średniej ceny.
Schemat obliczeń
Bears Power = L − EMA(C,n)TrendSMA
Średnia ostatnich n cen z równymi wagami; przydatna do porównywania ceny z jej niedawnym poziomem bazowym.
MomentumSMI
Stochastyczny indeks momentum mierzy położenie zamknięcia względem środka jego zakresu.
Schemat obliczeń
SMI = 100 × smoothed(C − range midpoint) / smoothed(range/2)MomentumStochastyczny RSI
Stosuje normalizację względem zakresu do RSI zamiast bezpośrednio do ceny, tworząc bardziej reaktywny oscylator.
Schemat obliczeń
StochRSI = 100 × (RSI − min(RSI,n)) / (max(RSI,n) − min(RSI,n))Poziomy i strukturaSupertrend
Krocząca linia, która wraz ze zmianą stanu przełącza się między górnym i dolnym pasmem opartym na zmienności.
Schemat obliczeń
Basic bands = (H+L)/2 ± k × ATR; active band follows trend stateZmiennośćSzerokość wstęg Bollingera
Wyraża szerokość wstęg Bollingera względem środkowej średniej, co ułatwia porównywanie zwężania i rozszerzania.
Schemat obliczeń
Width = 100 × (upper band − lower band) / basisTrendTEMA
Łączy trzy kolejne średnie wykładnicze, aby zmniejszyć opóźnienie wygładzania.
Schemat obliczeń
TEMA = 3 × EMA₁ − 3 × EMA₂ + EMA₃MomentumTransformacja Fishera
Przekształca ograniczone i wygładzone położenie ceny, aby uwydatnić ekstrema.
Ograniczenia interpretacji
Ograniczanie wartości i wygładzanie wpływają na szczyty. Wynik transformacji nie dowodzi, że stopy zwrotu mają rozkład normalny.
Schemat obliczeń
Fisher(x) = 0.5 × ln((1+x)/(1−x))WolumenTrend cenowo-wolumenowy
Kumuluje wolumen pomnożony przez proporcjonalną zmianę ceny zamknięcia.
Schemat obliczeń
VPT = VPT(prev) + V × (C / C(prev) − 1)MomentumTRIX
Procentowa zmiana szeregu ceny wygładzonego trzykrotnie średnią wykładniczą.
Schemat obliczeń
TRIX = 100 × Δ(EMA(EMA(EMA(C)))) / EMA₃(prev)MomentumTSI
Normalizuje podwójnie wygładzone zmiany ceny przez podwójnie wygładzone zmiany bezwzględne.
Schemat obliczeń
TSI = 100 × double EMA(ΔC) / double EMA(|ΔC|)MomentumUltimate Oscillator
Łączy presję kupujących względem rzeczywistego zakresu w trzech horyzontach.
Ograniczenia interpretacji
BP to zamknięcie minus min(minimum, poprzednie zamknięcie); indeksy dolne oznaczają sumy kroczące.
Schemat obliczeń
UO = 100 × (4 × BP₇/TR₇ + 2 × BP₁₄/TR₁₄ + BP₂₈/TR₂₈) / 7TrendVortex
Porównuje wzrostowe i spadkowe ruchy między słupkami po normalizacji przez rzeczywisty zakres.
Schemat obliczeń
VI+ = Σ|H − L(prev)| / ΣTR; VI− = Σ|L − H(prev)| / ΣTRWolumenVWAP
Skumulowana cena typowa ważona wolumenem, obliczana od nowa od wybranego punktu zakotwiczenia.
Ograniczenia interpretacji
Punkty zakotwiczenia w Dexopt wykorzystują dzień, tydzień lub miesiąc UTC. Niepełny okres zakotwiczenia lub brak wolumenu może uniemożliwić odczyt.
Schemat obliczeń
VWAP = Σ(((H + L + C) / 3) × V) / Σ VWolumenVWMA
Krocząca średnia ceny, w której większy wpływ mają słupki z większym wolumenem.
Ograniczenia interpretacji
Gdy suma użytecznego wolumenu wynosi zero, obecna implementacja terminalu stosuje zastępczo SMA; odczyt nie jest wtedy ważony wolumenem.
Schemat obliczeń
VWMA(n) = Σ(C × V, n) / Σ(V, n)MomentumWilliams %R
Mierzy, jak daleko zamknięcie znajduje się poniżej niedawnego maksimum, w skali od −100 do 0.
Schemat obliczeń
%R = −100 × (max(H,n) − C) / (max(H,n) − min(L,n))TrendWMA
Średnia krocząca o wagach rosnących liniowo w kierunku najnowszej obserwacji.
Schemat obliczeń
WMA = Σ (weight × C) / Σ weightMomentumWskaźnik względnego wigoru
Porównuje kierunek korpusów świec z ich zakresami, wykorzystując ważone wygładzanie i linię sygnałową.
Schemat obliczeń
RVI = smoothed(C − O) / smoothed(H − L)ZmiennośćWstęgi Bollingera
Umieszcza wokół średniej kroczącej pasma oparte na rozproszeniu; ich szerokość rośnie i maleje wraz z niedawną zmiennością cen.
Schemat obliczeń
Basis = SMA(C,n); bands = basis ± k × σ(C,n)Poziomy i strukturaZigZag
Odfiltrowuje małe wahania, aby uwidocznić większe punkty zwrotne w strukturze ceny.
Ograniczenia interpretacji
Najnowszy odcinek może się przesuwać przed potwierdzeniem. Historycznych punktów zwrotnych nie wolno traktować jako sygnałów znanych już w chwili wcześniejszego ekstremum.
Schemat obliczeń
Connect confirmed alternating extremes beyond a deviation thresholdZmiennośćZmienność historyczna
Mierzy rozproszenie logarytmicznych stóp zwrotu zgodnie z przyjętą w terminalu konwencją annualizacji.
Ograniczenia interpretacji
Dexopt używa √252. Na wykresie śróddziennym lub rynku działającego 24/7 nie interpretuj tego jako rocznej prognozy automatycznie dostosowanej do interwału.
Schemat obliczeń
HV = σ(ln(C/C(prev)), n) × √252 × 100Kontynuuj naukę
Dalsza lektura: Fidelity Technical Indicator Guide; TradingView / Bollinger Bands.