Indikatorguide
Udforsk terminalens indikatorer. Sammenlign, hvad de måler, hvordan de beregnes, og hvor fortolkningen kan være misvisende.
Sådan læses beregningerne
Notation: O/H/L/C = åbning/højeste/laveste/lukning; V = volumen; n = tilbagebliksperiode; Δ = ændring; Σ = sum; σ = standardafvigelse. En tidligere værdi markeres med »prev«.
Perioder tæller søjler, ikke minutter. En hurtig og en langsom periode beskriver forskellige datavinduer; en signalperiode tilføjer udjævning. k er en multiplikator. Prisinput fremgår af hvert beregningsprincip. Ændringer i tidsinterval, udjævning eller startpunktet for en forankret beregning ændrer resultatet; sørg for tilstrækkelig historik til indkøring.
Trend: En mere udjævnet linje reagerer senere. Krydsninger kan gentage sig i et sidelæns marked; sammenlign hældningen og det valgte tidsinterval.
Momentum: En ekstrem værdi kan vedvare under en stærk trend. En tærskelkrydsning fastslår ikke i sig selv en vending.
Volatilitet: En højere værdi beskriver spredning eller spændvidde, ikke retningen af den næste bevægelse. Sammenlign ensartede perioder.
Volumen: Resultatet afhænger af den leverede volumenserie. Manglende volumen, tickvolumen eller handelsstedsspecifik volumen ændrer betydningen.
Niveauer og struktur: Et niveau er et referencepunkt, ikke en garanteret ordreudførelse eller barriere. Kontroller bekræftelse, tilbagebliksperiode, og om den aktuelle søjle er afsluttet.
TrendADX
Måler styrken af retningsbestemt bevægelse uden at tildele en opadgående eller nedadgående retning.
Fortolkningens begrænsninger
En stigende ADX kan ledsage både en opadgående og en nedadgående trend.
Beregningsprincip
DX = 100 × |+DI − −DI| / (+DI + −DI); ADX = smoothed DXVolumenAkkumulering/distribution
Kombinerer kumulativt lukkeprisens placering inden for søjlen med volumen.
Beregningsprincip
A/D = A/D(prev) + ((2C−H−L)/(H−L)) × VTrendAlligator
Bruger tre forskudte udjævningslinjer til at vise sammentrækning og adskillelse af pristrends.
Beregningsprincip
Three smoothed moving averages with different periods and displacementsTrendAroon
Bruger tiden siden toppe og bunde til at beskrive, om nye ekstremer dannes.
Beregningsprincip
Aroon Up/Down = 100 × (n − bars since high/low) / nVolatilitetATR
Et udjævnet mål for søjlens sande spændvidde, som medregner kursgab i forhold til den foregående lukkepris.
Beregningsprincip
TR = max(H−L, |H−C(prev)|, |L−C(prev)|); ATR = smoothed TRVolatilitetATR-bånd
Danner et volatilitetsbånd ud fra gennemsnitlig sand spændvidde omkring en prisbasislinje.
Sådan udvides ATR-bånd
Beregningsprincip
Bands = moving average ± k × ATRMomentumAwesome Oscillator
Sammenligner korte og lange gennemsnit af søjlemidtpunkter for at beskrive momentum omkring nul.
Beregningsprincip
AO = SMA((H+L)/2, 5) − SMA((H+L)/2, 34)VolumenBevægelseslethed
Sætter midtpunktets bevægelse og spændvidden i forhold til volumen for at beskrive, hvor let prisen bevæger sig.
Beregningsprincip
EOM ∝ Δ((H+L)/2) × (H−L) / VMomentumBjørnestyrke
Måler, hvor langt søjlernes laveste priser strækker sig under eller over et eksponentielt prisgennemsnit.
Beregningsprincip
Bears Power = L − EMA(C,n)VolatilitetBollinger-bånd
Placerer spredningsbaserede bånd omkring et glidende gennemsnit; bredden udvides og indsnævres med den seneste prisvariation.
Beregningsprincip
Basis = SMA(C,n); bands = basis ± k × σ(C,n)VolatilitetBollinger-båndbredde
Udtrykker Bollinger-båndenes bredde i forhold til midtergennemsnittet og er nyttig til at sammenligne sammentrækning og udvidelse.
Beregningsprincip
Width = 100 × (upper band − lower band) / basisMomentumCCI
Sammenligner den typiske pris med dens gennemsnit efter justering for den gennemsnitlige absolutte afvigelse.
Beregningsprincip
CCI = (TP − SMA(TP,n)) / (0.015 × mean deviation); TP = (H+L+C)/3VolumenChaikin-oscillator
Måler momentum i akkumulations-/distributionslinjen ved at sammenligne to eksponentielle gennemsnit.
Beregningsprincip
Chaikin = EMA(A/D, fast) − EMA(A/D, slow)VolumenChaikins pengestrøm
Estimerer akkumulering eller distribution ud fra hver lukkepris' placering i søjlens spænd, vægtet med volumen.
Beregningsprincip
CMF = Σ(((2C−H−L)/(H−L)) × V, n) / Σ(V,n)MomentumCMO
Chandes oscillator afvejer positive og negative ændringer på en skala fra −100 til 100.
Beregningsprincip
CMO = 100 × (Σ gains − Σ losses) / (Σ gains + Σ losses)MomentumCoppock-kurve
En vægtet udjævning af to ændringsrater, oprindeligt udviklet til analyse over lange tidshorisonter.
Beregningsprincip
Coppock = WMA(ROC(long) + ROC(short))TrendDEMA
Kombinerer et første og et andet eksponentielt gennemsnit for at kompensere for en del af deres forsinkelse.
Beregningsprincip
DEMA = 2 × EMA(C) − EMA(EMA(C))TrendDMI
Adskiller positiv og negativ retningsbestemt bevægelse, mens ADX beskriver deres retningsstyrke.
Beregningsprincip
+DI = 100 × smoothed(+DM) / ATR; −DI = 100 × smoothed(−DM) / ATRNiveauer og strukturDonchian-kanaler
Markerer rullende ekstremer og deres midtpunkt og viser dermed det seneste prisbånd.
Beregningsprincip
Upper = max(H,n); lower = min(L,n); middle = (upper+lower)/2MomentumDPO
Fjerner trenden fra prisen i forhold til et forskudt glidende gennemsnit for at gøre kortere cyklusser lettere at undersøge.
Fortolkningens begrænsninger
Konventionerne for forskydning varierer mellem implementeringer. Dette beregningsprincip følger den aktuelle Dexopt-beregning.
Beregningsprincip
DPO = C − SMA(C,n)[floor(n/2)+1 bars ago]TrendEMA
Et rekursivt gennemsnit, der giver nyere priser større vægt end ældre.
Beregningsprincip
EMA = α × C + (1 − α) × EMA(prev); α = 2 / (n + 1)MomentumFisher-transformation
Transformerer en afgrænset og udjævnet prisposition for at fremhæve ekstremer.
Fortolkningens begrænsninger
Afskæring og udjævning påvirker toppene. Det transformerede resultat beviser ikke, at afkast følger en normalfordeling.
Beregningsprincip
Fisher(x) = 0.5 × ln((1+x)/(1−x))Niveauer og strukturFractal Chaos-bånd
Omsætter bekræftede fraktalekstremer til trinvise grænser omkring prisen.
Beregningsprincip
Bands follow the latest confirmed upper and lower fractalsNiveauer og strukturFraktal
Markerer først lokale ekstremer, når de nødvendige omkringliggende søjler er tilgængelige.
Fortolkningens begrænsninger
Bekræftelsen kommer efter centersøjlen; tidligere brug af markøren ville indføre fremadskuende bias.
Beregningsprincip
Local high/low confirmed by bars on both sidesMomentumGator-oscillator
Viser afstanden mellem Alligator-linjerne som modsatrettede histogrammer.
Beregningsprincip
Upper = |jaw − teeth|; lower = −|teeth − lips|VolatilitetHistorisk volatilitet
Måler spredningen af logaritmiske afkast med terminalens annualiseringskonvention.
Fortolkningens begrænsninger
Dexopt bruger √252. På et intradag- eller døgnåbent diagram må dette ikke fortolkes som en årlig prognose, der automatisk er tilpasset tidsintervallet.
Beregningsprincip
HV = σ(ln(C/C(prev)), n) × √252 × 100TrendHMA
Hull-gennemsnittet kombinerer vægtede gennemsnit for at reducere forsinkelsen og samtidig udjævne prisen.
Fortolkningens begrænsninger
Afrunding af halve perioder og kvadratrodsperioder påvirker korte indstillinger; mindre forsinkelse kan også give oversving.
Beregningsprincip
HMA(n) = WMA(2 × WMA(C, n/2) − WMA(C, n), √n)Niveauer og strukturIchimoku-sky
Kombinerer midtpunkter i prisintervaller og forskudte spænd for at vise trendkontekst, relative niveauer og momentum.
Fortolkningens begrænsninger
En linje, der er tegnet fremad på tidsaksen, er en forskudt beregning ud fra kendte data, ikke en observation af fremtidige priser.
Beregningsprincip
Midpoints of short/medium/long ranges; displaced spans form the cloudTrendKAMA
Kaufmans adaptive gennemsnit ændrer sin udjævning ud fra retningsbestemt effektivitet i forhold til den samlede bevægelse.
Beregningsprincip
KAMA = KAMA(prev) + SC × (C − KAMA(prev))VolatilitetKeltner-kanal
En kanal baseret på eksponentielt gennemsnit, hvis bredde følger sand spændvidde frem for standardafvigelse.
Beregningsprincip
Channel = EMA(C,n) ± k × ATRVolumenKraftindeks
Kombinerer retningen og størrelsen af en ændring i lukkeprisen med volumen.
Beregningsprincip
Force = smoothed((C − C(prev)) × V)Niveauer og strukturKrollStop
Konstruerer referencelinjer for efterfølgende stop ved at kombinere seneste ekstremer med volatilitet baseret på sand spændvidde.
Beregningsprincip
Rolling price extremes adjusted by an ATR multipleMomentumKST
Know Sure Thing kombinerer flere udjævnede ændringsrater for at beskrive momentum over en længere tidshorisont.
Beregningsprincip
KST = Σ(weight × smoothed ROC(period))TrendLineær regression
Tilpasser en ret linje til et rullende vindue af priser og viser den tilpassede værdi.
Beregningsprincip
C ≈ a + b × bar index; least-squares fit over n barsNiveauer og strukturMA-bånd
Forskyder et glidende gennemsnit med en fast procentdel frem for et volatilitetsmål.
Beregningsprincip
Envelope = SMA(C,n) × (1 ± percentage/100)Niveauer og strukturMAC
Kanalen med glidende gennemsnit udjævner søjlernes højeste og laveste priser til en øvre og en nedre grænse.
Beregningsprincip
MA channel: moving averages of H and LMomentumMACD
Viser forskellen mellem hurtige og langsomme eksponentielle gennemsnit samt et udjævnet signal og forskellen mellem dem.
Beregningsprincip
MACD = EMA(fast) − EMA(slow); histogram = MACD − signalVolatilitetMasseindeks
Følger udvidelse og sammentrækning af spændet mellem højeste og laveste pris ved hjælp af forholdet mellem to udjævninger.
Beregningsprincip
Mass = Σ(EMA(H−L) / EMA(EMA(H−L)), n)TrendMcGinley Dynamic
En adaptiv udjævningslinje, hvis tilpasningshastighed afhænger af prisen i forhold til dens foregående værdi.
Beregningsprincip
MD = MD(prev) + (C − MD(prev)) / (k × n × (C / MD(prev))⁴)VolumenMFI
En afgrænset pengestrømsoscillator, der kombinerer den typiske pris' retning med volumen.
Beregningsprincip
MFI = 100 − 100 / (1 + positive money flow / negative money flow)MomentumMomentum
Den absolutte prisændring over den valgte tilbagebliksperiode, udtrykt i prisenheder.
Beregningsprincip
Momentum = C − C[n bars ago]VolumenNegativt volumenindeks
Opdaterer kun et kumulativt prisændringsindeks på søjler med lavere volumen end den foregående søjle.
Beregningsprincip
NVI = NVI(prev) × (C/C(prev)) when V < V(prev)VolumenOBV
Akkumulerer volumen positivt eller negativt afhængigt af ændringen i lukkeprisen.
Beregningsprincip
OBV = OBV(prev) + sign(ΔC) × VNiveauer og strukturParabolsk SAR
En efterfølgende reference, der accelererer mod et ekstrempunkt, indtil dens vendebetingelse ændrer tilstand.
Beregningsprincip
SAR = SAR(prev) + acceleration × (extreme − SAR(prev))Niveauer og strukturPC
Markerer de højeste og laveste lukkepriser i et rullende vindue.
Fortolkningens begrænsninger
Dexopt PC bruger lukkepriser og har to grænser. Donchian-kanaler bruger lysenes højeste og laveste priser; de to indikatorer kan give forskellige prisbånd.
Beregningsprincip
Upper = max(C,n); lower = min(C,n)Niveauer og strukturPivotpunkter
Danner referenceniveauer for støtte og modstand ud fra en afsluttet tidligere periode.
Beregningsprincip
P = (H(prev period)+L(prev period)+C(prev period))/3; derived R/S levelsMomentumPPO
Udtrykker afstanden mellem to eksponentielle gennemsnit som en procentdel af det langsomme gennemsnit.
Beregningsprincip
PPO = 100 × (EMA(fast) − EMA(slow)) / EMA(slow)MomentumRelativt styrkeindeks for lyskroppe
Sammenligner lyskroppenes retning med deres spænd ved hjælp af vægtet udjævning og en signallinje.
Beregningsprincip
RVI = smoothed(C − O) / smoothed(H − L)MomentumROC
Prisens procentvise ændring i forhold til en tidligere søjle.
Beregningsprincip
ROC = 100 × (C / C[n bars ago] − 1)MomentumRSI
Det relative styrkeindeks sammenligner udjævnede positive og negative prisændringer på en afgrænset skala fra 0 til 100.
Fortolkningens begrænsninger
En værdi over 70 eller under 30 er en konvention for at beskrive momentum, ikke en instruks om at indgå en handel.
Beregningsprincip
RSI = 100 − 100 / (1 + average gain / average loss)TrendSMA
Et ligevægtet gennemsnit af de seneste n priser; nyttigt til at sammenligne prisen med dens seneste basisniveau.
MomentumSMI
Det stokastiske momentumindeks måler lukkeprisen i forhold til midtpunktet i dens spænd.
Beregningsprincip
SMI = 100 × smoothed(C − range midpoint) / smoothed(range/2)VolatilitetStandardafvigelse
Måler prisspredningen omkring gennemsnittet i et rullende vindue.
Beregningsprincip
σ = √(Σ(C − mean)² / n)MomentumStokastisk oscillator
Placerer lukkeprisen inden for det seneste spænd mellem højeste og laveste pris; udjævning danner den tilhørende signallinje.
Beregningsprincip
%K = 100 × (C − min(L,n)) / (max(H,n) − min(L,n))MomentumStokastisk RSI
Anvender intervalnormalisering på RSI frem for direkte på prisen og giver dermed en mere reaktiv oscillator.
Beregningsprincip
StochRSI = 100 × (RSI − min(RSI,n)) / (max(RSI,n) − min(RSI,n))MomentumStyrkebalance
Sætter lyskroppen i forhold til dens fulde spænd for at beskrive købs- kontra salgspres inden for en søjle.
Beregningsprincip
BOP = (C − O) / (H − L)Niveauer og strukturSupertrend
En efterfølgende linje, der skifter mellem volatilitetsbaserede øvre og nedre bånd, når dens tilstand ændrer sig.
Beregningsprincip
Basic bands = (H+L)/2 ± k × ATR; active band follows trend stateTrendTEMA
Kombinerer tre successive eksponentielle gennemsnit for at reducere udjævningsforsinkelsen.
Beregningsprincip
TEMA = 3 × EMA₁ − 3 × EMA₂ + EMA₃MomentumTRIX
Den procentvise ændring i en tredobbelt udjævnet eksponentiel prisserie.
Beregningsprincip
TRIX = 100 × Δ(EMA(EMA(EMA(C)))) / EMA₃(prev)MomentumTSI
Normaliserer dobbelt udjævnede prisændringer med dobbelt udjævnede absolutte ændringer.
Beregningsprincip
TSI = 100 × double EMA(ΔC) / double EMA(|ΔC|)MomentumTyrestyrke
Måler, hvor langt søjlernes højeste priser strækker sig over eller under et eksponentielt prisgennemsnit.
Beregningsprincip
Bulls Power = H − EMA(C,n)VolatilitetUjævnhedsindeks
Sammenligner den akkumulerede bevægelseslængde med nettospændet mellem højeste og laveste pris for at beskrive, hvor ujævnt et datavindue er.
Beregningsprincip
CHOP = 100 × log(ΣTR / (max(H,n) − min(L,n))) / log(n)VolatilitetUlcer-indeks
Måler dybden af prisfald fra tidligere toppe over et datavindue, hvor dybere fald vægtes højere.
Fortolkningens begrænsninger
Dette er en statistik for en prisserie, ikke din kontos realiserede drawdown.
Beregningsprincip
UI = √mean((100 × (C / rolling peak − 1))²)MomentumUltimate Oscillator
Kombinerer købspres i forhold til sand spændvidde over tre tidshorisonter.
Fortolkningens begrænsninger
BP er lukkepris minus min(laveste pris, foregående lukkepris); de sænkede indekser angiver rullende summer.
Beregningsprincip
UO = 100 × (4 × BP₇/TR₇ + 2 × BP₁₄/TR₁₄ + BP₂₈/TR₂₈) / 7VolumenVolumen-pristrend
Akkumulerer volumen ganget med den forholdsmæssige ændring i lukkeprisen.
Beregningsprincip
VPT = VPT(prev) + V × (C / C(prev) − 1)VolumenVolumenoscillator
Sammenligner korte og lange volumengennemsnit for at beskrive ændringer i aktiviteten.
Beregningsprincip
VO = 100 × (MA(V,fast) − MA(V,slow)) / MA(V,slow)TrendVortex
Sammenligner opadgående og nedadgående bevægelse mellem søjler efter normalisering med sand spændvidde.
Beregningsprincip
VI+ = Σ|H − L(prev)| / ΣTR; VI− = Σ|L − H(prev)| / ΣTRVolumenVWAP
En kumulativ, volumenvægtet typisk pris, der genstartes ved det valgte ankerpunkt.
Fortolkningens begrænsninger
Dexopts ankerpunkter bruger UTC-døgn, -uger eller -måneder. Et ufuldstændigt anker eller manglende volumen kan gøre værdien utilgængelig.
Beregningsprincip
VWAP = Σ(((H + L + C) / 3) × V) / Σ VVolumenVWMA
Et rullende prisgennemsnit, der giver søjler med større volumen større indflydelse.
Fortolkningens begrænsninger
Når summen af anvendelig volumen er nul, falder den aktuelle terminalimplementering tilbage på SMA; værdien er da ikke volumenvægtet.
Beregningsprincip
VWMA(n) = Σ(C × V, n) / Σ(V, n)MomentumWilliams %R
Måler, hvor langt lukkeprisen ligger under den seneste top, på en skala fra −100 til 0.
Beregningsprincip
%R = −100 × (max(H,n) − C) / (max(H,n) − min(L,n))TrendWMA
Et glidende gennemsnit med lineært stigende vægte frem mod den nyeste observation.
Beregningsprincip
WMA = Σ (weight × C) / Σ weightNiveauer og strukturZigZag
Filtrerer små udsving fra for at fremhæve større vendepunkter i prisstrukturen.
Fortolkningens begrænsninger
Det seneste ben kan flytte sig før bekræftelsen. Historiske vendepunkter må ikke behandles som signaler, der var kendt ved det tidligere ekstrempunkt.
Beregningsprincip
Connect confirmed alternating extremes beyond a deviation thresholdLær videre
Læs mere: Fidelity Technical Indicator Guide; TradingView / Bollinger Bands.